金融衍生工具原理与应用 第2版PDF电子书下载

第一章 金融衍生工具导论 1

第一节 金融衍生市场 2

第二节 一些重要的基本概念 4

第三节 金融衍生工具市场的作用 8

复习思考题 10

第二章 期权市场结构 11

第一节 期权市场的发展 11

第二节 看涨期权 12

第三节 看跌期权 13

第四节 场外期权交易市场 14

第五节 有组织的期权交易 14

第六节 期权交易所 18

第七节 期权交易商 19

第八节 交易机制 22

第九节 期权行情表 25

第十节 期权的类型 33

第十一节 期权的交易成本 35

第十二节 期权市场监管 38

复习思考题 38

第三章 期权定价原理 40

第一节 基本术语和符号 41

第二节 看涨期权定价原理 43

第三节 看跌期权定价原理 55

第四节 看跌期权与看涨期权平价 64

复习思考题 68

第四章 期权定价模型 70

第一节 二叉树期权定价模型 71

第二节 Black-Scholes期权定价模型 82

复习思考题 104

第五章 期权应用基本策略 105

第一节 术语与符号 106

第二节 股票交易 110

第三节 看涨期权交易 111

第四节 看跌期权交易 118

第五节 看涨期权与股票组合 122

第六节 看跌期权与股票组合 126

第七节 合成看涨期权与看跌期权 129

复习思考题 131

第六章 高级期权应用策略 133

第一节 期权价差的基本概念 133

第二节 货币价差 136

第三节 日历价差 146

第四节 比例价差 150

第五节 Straddle,Strap,Strip和Strangle 151

第六节 盒式价差 159

复习思考题 161

第七章 期货市场结构 163

第一节 远期市场和期货市场的发展 164

第二节 有组织的期货交易 167

第三节 期货交易所 170

第四节 期货交易商 173

第五节 期货交易机制 178

第六节 期货价格行情表 185

第七节 期货合同的种类 188

第八节 远期合约和期货的交易成本 199

第九节 期货市场管理 201

复习思考题 202

第八章 即期证券定价原理 203

第一节 固定收益证券定价原理 204

第二节 久期及其应用 218

第三节 股权证券定价原理 221

第四节 即期价格的确定 231

复习思考题 234

第九章 远期合约与期货定价原理 236

第一节 远期合约和期货价格的性质 236

第二节 远期合约与期货定价模型 246

复习思考题 256

第十章 期货套期保值策略 258

第一节 为什么要进行套期保值？ 259

第二节 套期保值的概念 260

第三节 决定套期保值比例 268

第四节 套期保值策略 274

复习思考题 286

第十一章 互换和其他利率合同 287

第一节 互换市场的发展与现状 287

第二节 远期利率合同 289

第三节 利率互换 291

第四节 为什么要使用互换合同 298

第五节 利率互换的类型 301

第六节 其他类型的利率合同 303

复习思考题 312

第十二章 期权在投资决策中的应用 314

第一节 传统的资本投资决策方法及其局限性 315

第二节 期权决策法：投资决策新概念 316

第三节 期权决策法的应用 320

第四节 期权决策法与传统净现值决策法的比较 327

复习思考题 328

第十三章 金融衍生产品创新 330

第一节 将建筑模块组合起来构造新的金融工具 331

第二节 重新设计建筑模块构造新的金融工具 334

第三节 路径依赖性期权 337

第四节 将建筑模块应用于新的基础市场来构造新的金融工具 342

第五节 新的金融工具带来的新风险 344

复习思考题 347

第十四章 金融杂交证券 349

第一节 杂交证券的发展 350

第二节 金融杂交证券分析 351

第三节 发行杂交证券的经济学原因 358

复习思考题 360

参考书目 361