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利率曲线及其构造PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:周星编著
- 出 版 社:上海:复旦大学出版社
- 出版年份:2009
- ISBN:9787309065039
- 页数:154 页
1 利率及贴现率 1
1.1 利息与利率 1
1.2 利息的计算 3
1.3 零利率、现期利率和远期利率 5
1.4 即时利率(Instaneous Interest Rate) 8
1.5 现值和贴现率 9
1.6 现金流及其现值 14
2 利率金融产品 16
2.1 利率曲线和利率金融产品 16
2.2 定期存款及欧洲美元期货(Euro Dollar Future) 19
2.3 远期利率协议(Forward Rate Agreement;FRA) 20
2.4 债券(Bond) 23
2.5 利率掉期(Interest Rate Swap) 31
2.6 小结 36
3 日期序列 37
3.1 到期日、付款日及日记数基准 37
3.2 结算日(Spot Day) 39
3.3 起息日、止息日和指标利率起、止日 40
3.4 指标利率确定日(Reset Day)和利率截止日(Rate Cut-off Day) 41
3.5 利率掉期日期序列的生成 44
4 利率曲线及其构造 53
4.1 利率曲线 53
4.2 利率曲线的判断标准 56
4.3 利率曲线的形状 58
4.4 利率曲线函数 60
4.5 一个简单的利率曲线求解的例子 61
4.6 同一个例子的另解(Bootstrapping) 65
4.7 利率的补偿和调整 67
4.8 利率曲线间的关系 70
4.9 一个相对完整的例子 76
4.10 小结 83
4.11 利率曲线构造的最新探索 85
5 一些细节和实际问题 95
5.1 计算非标准期限的远期利率 95
5.2 日期序列的数据结构 97
5.3 利用利率掉期构造利率曲线的进一步讨论 99
5.4 掉期利率和掉期利差的计算 101
5.5 双重用途利率曲线的利率补偿和调整 103
5.6 对指标利率曲线和贴现率曲线之间关系的再思考 106
5.7 数据的缓冲 108
5.8 多线程环境下的利率曲线构造 110
6 数值计算 112
6.1 数值计算 112
6.2 内插值(Intrapolation)和外插值(Extrapolation) 112
6.3 向量和矩阵 116
6.4 非线性方程的求根 120
6.5 多变量的优化和求最小值 127
7 基于利率曲线的风险预估 132
7.1 市场价格对利率曲线的影响 132
7.2 利率曲线对投资组合的影响 134
7.3 动态利率曲线和利率模型 136
7.4 蒙特卡罗方法和随机数 138
8 一个典型的利率曲线程序库的组成 141
8.1 利率金融产品类库 141
8.2 插值函数集合 143
8.3 通用数学子程序 144
8.4 利率曲线类库 145
附录 148
1 月份代码 148
2 常见的日期调整规则(Date Shift Convention) 148
3 麦氏久期的直观解释 148
索引 151
- 《负利率》王广宇著 2020
- 《全球构造图集》李江海主编 2014
- 《编译原理及编译程序构造 第3版》云挺 2019
- 《建筑识图与构造》王文仲主编 2014
- 《兴蒙造山带中部晚古生代晚期构造演化及旅游地学研究》李红英,李鹏举,柳长峰著 2019
- 《中央含矿构造岩相带蛇绿岩型豆荚状铬铁矿的找矿标志罗布莎岩体铬铁矿勘查实例》田野 2018
- 《城市公交车辆构造与使用》汪亮,张睿主编 2018
- 《汽车电气设备构造与维修》宋建华主编 2015
- 《汽车构造透视图典 发动机与变速器 英汉标注版》陈新亚 2017
- 《汽车底盘构造与维修学习工作页》刘莉明主编 2015
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编著 1959
- 《《道德经》200句》崇贤书院编著 2018
- 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编著 2019
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编著 2019
- 《法语词汇认知联想记忆法》刘莲编著 2020
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《流体力学》张扬军,彭杰,诸葛伟林编著 2019