有效矩方法的理论研究及其应用PDF电子书下载

第一章　概论 1

第一节　一般参数估计方法的介绍 2

1.1.1　最小二乘方法 2

1.1.2　极大似然方法 3

1.1.3　广义矩方法 5

第二节　有效矩方法的介绍 7

1.2.1　有效矩方法的提出与发展 7

1.2.2　有效矩方法原理及其步骤 9

第三节　有效矩方法文献综述 11

1.3.1　有效矩方法与数据的平稳性 11

1.3.2　有效矩方法的一些有限样本研究 12

1.3.3　对参数稳定性检验的极限理论研究 12

1.3.4　对模型错误设定的极限理论研究 13

1.3.5　对其他方面的理论研究 14

1.3.6　有效矩方法的应用研究 14

1.3.7　有待解决的问题及其解决方法 17

第四节　本书研究的意义、创新点及其主要内容 18

1.4.1　研究的意义 18

1.4.2　本书的主要内容 18

第二章　有效矩方法与数据的平稳性 20

第一节　单位根检验定义 20

第二节　单位根检验方法及极限理论 21

2.2.1　DF检验及其极限理论 21

2.2.2　ADF检验及其极限理论 23

2.2.3　PP检验及其极限理论 24

第三节　有效矩方法中存在单位根时的后果 26

2.3.1 AR（1）的有效矩估计 26

2.3.2 随机波动情况下的单位根的有效矩方法估计 28

第四节　有效矩方法接近单位根的后果 29

第三章　正确设定条件下的有效矩方法理论 32

第一节　有效矩方法基本方法及其假设 32

3.1.1 引言 32

3.1.2　有效矩方法主要适用范围 34

3.1.3　有效矩方法中的矩条件及其处理方法 35

3.1.4　有效矩方法的主要假设 36

3.1.5　有效矩方法的权重矩阵处理 42

第二节　有效矩方法的极限理论 43

3.2.1　有效矩方法的极限理论 43

3.2.2　有效矩方法的设定检验的证明 45

3.2.3　有效矩方法中辅助模型的设定检验方法 47

第三节　有效矩方法的一些性质 48

3.3.1　有效矩方法的相对效率 48

3.3.2　有效矩方法的稳健性 50

第四节　有效矩方法的有限样本性质 53

3.4.1 同GMM的比较 53

3.4.2 同间接推断的比较 55

3.4.3 同QMLE,MLE方法比较 59

第四章　错误设定条件下的有效矩方法及约束的有效矩估计方法 63

第一节　错误设定的定义及其相关结果 63

4.1.1　错误设定的定义 63

4.1.2　极大似然估计方法下的错误设定结果 66

4.1.3　广义矩估计方法下的错误设定结果 68

第二节　错误设定下的有效矩方法极限理论 70

4.2.1 文献综述 70

4.2.2　Tauchen错误设定条件下的结果 71

4.2.3　Aguirre-Torres和Toribio的错误设定分析 73

4.2.4　存在错误设定情况下的修正——bootstrap方法 74

4.2.5　错误设定条件下进一步的结果 75

第三节　约束条件下的有效矩方法 81

第五章　有效矩方法的参数稳定性研究 84

第一节　关于辅助模型的结构突变检验 85

5.1.1　辅助模型结构突变的检验统计量 85

5.1.2　模拟得分检验 86

第二节　有效矩估计的后样本结构突变检验 87

5.2.1　介绍 87

5.2.2　GMM的PSP检验统计量 87

5.2.3　有效矩方法的PSP检验 89

第三节　Ghysels和Guay的结构突变检验 91

第四节　有效矩方法中参数稳定检验的一个方法 93

5.4.1 引言 93

5.4.2　模型描述及估计方法 94

5.4.3　辅助模型的参数估计量的一致性问题 96

5.4.4　辅助模型参数结构突变检验 99

5.4.5　结构模型的参数估计量的一致性 100

5.4.6　结构模型参数的结构突变检验统计量 101

第六章　有效矩方法在金融中的应用 104

第一节　应用于深证A股指数动态模型比较分析 104

6.1.1 引言 104

6.1.2　模型描述 105

6.1.3　估计方法——有效矩方法 106

6.1.4　数据来源及估计的结果 108

第二节　应用于波动持续性研究 113

6.2.1 引言 113

6.2.2　模型描述 115

6.2.3　数据来源及估计的结果 116

结论 120

第一节　论文的结论 120

第二节　进一步的研究展望 121

参考文献 124

附录 136