金融工程 原理、工具与应用PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1　金融工程的产生及发展 1

1.2　金融工程的研究内容 3

1.3　金融工程的基本功能 4

复习与思考 5

第2章　证券市场 6

2.1　证券市场概述 6

2.2　证券交易程序和交易机制 8

2.3　证券市场监管 12

复习与思考 14

第3章　资产组合理论 15

3.1　证券投资收益与风险 15

3.2　资产组合收益与风险 23

3.3　资产组合的有效边界 28

3.4　投资者效用函数与风险偏好 33

3.5　无差异效用曲线与最优投资组合 38

复习与思考 42

第4章　资产定价理论 43

4.1　资本资产定价模型 43

4.2　因素模型 54

4.3　套利定价理论 62

4.4　有效市场理论 69

复习与思考 72

第5章　行为金融理论 73

5.1　非有效市场理论 73

5.2　投资者心理与行为偏差 80

5.3　行为金融投资策略 86

复习与思考 88

第6章　固定收益证券 89

6.1　债券概述 89

6.2　债券的定价 93

6.3　影响债券投资价值的因素分析 101

6.4　债券的利率期限结构 107

6.5　债券的久期与风险管理 118

6.6　债券投资组合管理 125

复习与思考 135

第7章　股权收益证券 137

7.1　股票概述 137

7.2　股利贴现模型——收入资本化法 139

7.3　相对估价模型——比率分析法 147

复习与思考 153

第8章　远期和期货基础 154

8.1　远期交易概述 154

8.2　远期合约的定价 163

8.3　远期交易的应用 166

8.4　期货交易概述 169

8.5　期货交易策略 173

复习与思考 178

第9章　金融期货交易 179

9.1 外汇期货 179

9.2　利率期货 186

9.3　股票指数期货 197

复习与思考 207

第10章　期权基础 208

10.1　期权的基本概念 208

10.2　期权交易盈亏平衡分析 215

10.3　期权的价格特征 219

10.4　期权交易策略 224

复习与思考 234

第11章　期权定价理论 235

11.1　二叉树期权定价模型 235

11.2　Black-Scholes期权定价模型 241

复习与思考 245

第12章　互换交易 247

12.1　互换交易概述 247

12.2　利率互换 248

12.3　货币互换 252

12.4　互换的应用 257

复习与思考 261

第13章　投资基金 262

13.1　投资基金概述 262

13.2　投资基金的类型 263

13.3　投资基金的实际操作和运用 265

13.4　投资基金的选择 268

复习与思考 271

第14章　投资管理 272

14.1　投资管理的方式与步骤 272

14.2　对投资者特征的分析 275

14.3　投资工具的选择 277

14.4　投资者的资产配置 279

复习与思考 282

第15章　投资绩效评价 283

15.1　投资绩效评价涉及的问题 283

15.2　投资组合收益率的衡量 284

15.3　风险调整后的业绩评估 287

15.4　证券选择能力和市场时机选择能力 292

复习与思考 295

主要参考文献 296