资产配置理论 基于寿险投资的分析与应用PDF电子书下载

序言 1

导论 1

0.1问题的提出 1

0.2本书的研究思路、结构与主要观点 2

0.3研究的方法 12

0.4有待进一步研究的问题 13

第1章 现代组合理论的资产配置理论 14

1.1均值—方差分析 14

1.2资产配置的决定 18

1.3资本资产定价模型（CAPM） 20

1.4均值—方差理论运用案例 23

1.5扩充资产类型后的资产配置 27

1.6本章小结 35

第2章 行为金融的资产配置理论 36

2.1行为组合理论 37

2.2行为组合理论（BPT）与现代组合理论（MPT）的比较 46

2.3本章小结 60

第3章 资产配置的方法 61

3.1战略性资产分配 62

3.2战术性资产配置 76

3.3动态资产分配 87

3.5本章小结 97

第4章 寿险公司资产配置的负债约束 98

4.1寿险业的负债特性及盈余管理 99

4.2寿险的资产负债管理模型 117

4.3本章小结 130

第5章 寿险公司资产配置的监管约束 131

5.1境外保险监管对保险资产配置的限制 132

5.2中国保险监管对资产配置的约束 138

5.3本章小结 149

第6章 境外寿险公司资产配置及其借鉴 151

6.1欧美与亚洲国家及地区寿险公司资产配置分析 152

6.2各国及地区资产配置变化及差异的分析 161

6.3各国及地区寿险资产配置对我国的借鉴 172

6.4本章小结 177

第7章 中国寿险公司的资产配置 178

7.1我国保险公司资产配置的状况 178

7.2中国寿险公司资产配置存在的问题 191

7.3中国寿险公司的案例分析 203

7.4本章小结 209

参考文献 210

后记 215