基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究PDF电子书下载

第一章　引言 1

第一节　研究的背景和意义 1

第二节　相关理论背景 2

第三节　本书的创新点、主要研究内容与结构安排 23

第二章 多期资产配置的理论模型及其实证 26

第一节 多期资产配置的理论模型 26

第二节　实证分析 34

第三章　基于增长-安全体系的多期资产配置模型 57

第一节　风险度量方法 57

第二节　均值-方差模型 69

第三节 均值-VaR模型 69

第四节　基于最优增长路径的增长-安全模型 70

第五节　小结 81

第四章　战术投资研究 83

第一节　理论上的战术投资 83

第二节　实际运用中的战术投资 90

第三节　战术投资的绩效评估 99

第四节 战术投资方法：最优权重因子法（OAF） 105

第五节　战术投资方法：Black-Litterman方法 116

第六节　小结 126

第五章 投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算 127

第一节　投资绩效评价方法简介 128

第二节　基于VaR体系的投资绩效评估 133

第三节　分类信息条件下的风险估算 140

第六章　结论和展望 163

第一节　主要结论 163

第二节　未来研究方向展望 166

附录Ⅰ Black-Litterman模型预期超额报酬推导过程 168

附录Ⅱ 部分程序文件 173

GERNERAL.M 176

MARKOV.M 191

IID.M 200

UNIV_PORT_RAND.M 206

MV_EFF_PORT.M 208

参考文献 210

致谢 229