风险建模PDF电子书下载

第一部分　风险识别 2

第1章　超越不确定性 2

风险简史：究竟何为机会博弈 2

不确定性与风险 3

为什么风险在决策中很重要 4

处理风险的传统方式 6

风险与不确定性概览 7

综合风险分析框架 9

问题 12

第二部分　风险评估 14

第2章　从风险到富有 14

概览 14

风险基本要素 15

风险收益的性质 16

风险中的统计学 16

风险的测量法 20

附录　计算风险 21

问题 25

第3章 建模方法指南 27

模型文档整理 27

分离输入值、计算和结果 29

保护模型 30

使模型易用：数据确认与警告 31

跟踪模型 32

用VBA将模型自动化 32

模型美学和条件格式 33

附录 VBA建模及写作宏入门 34

练习 40

第三部分　风险量化 42

第4章　蒙特卡罗模拟 42

什么是蒙特卡罗模拟 42

模拟为何重要 43

模拟与传统分析比较 45

应用Risk Simulator和Excel进行模拟 47

问题 50

第5章　试用Risk Simulator？ 51

启用Risk Simulator？ 52

运行一个蒙特卡罗模拟 53

使用预测图和置信区间 58

相关性与精度控制 59

Risk Simulator 5.0有哪些新功能？ 63

附录　理解概率分布 68

问题 83

练习 83

第6章　潘多拉魔盒 90

模拟中的飓风图及敏感性分析 90

敏感性分析 95

分布拟合：单变量与多重变量 97

拔靴模拟 100

假设检验 102

数据提取，保存模拟结果和生成报告 104

自定义宏 104

回归与预测诊断工具 104

统计分析工具 110

分布分析工具 114

附录　拟合优度检验 116

问题 118

练习 118

第四部分　商业案例 128

第7章　商业案例：制药和生物科技企业交易的组织管理、石油和天然气开发与生产、财务规划模拟、医院风险管理和基于风险的管理层薪酬评估 128

案例分析：制药和生物科技企业交易的组织管理 128

案例分析：石油和天然气开发与生产 140

案例分析：财务规划模拟 147

案例分析：医院风险管理 154

案例分析：基于风险的管理层薪酬评估 165

第五部分　风险预测 172

第8章　今天预测明天 172

不同类型的预测技术 172

运行Risk Simulator？中的预测工具 173

时间序列分析 174

多元回归 177

随机过程预测 180

注意事项 181

非线性外推 182

Box-Jenkins ARIMA高级时间序列 184

自回归求和移动平均模型（Box-JenkinsARIMA高级时间序列） 187

J-S曲线预测 188

GARCH波动率预测 190

马尔可夫链 191

最大似然估计模型（MLE） 191

样条模型（三次样条内插和外插模型） 192

问题 194

练习 194

第9章　用历史预测未来 199

时间序列预测方法 199

没有趋势和周期 200

简单指数平滑模型 202

有趋势但无周期 203

没有趋势但有周期 205

有周期和有趋势 206

回归分析 208

预测模型的缺陷：异常点、非线性、复共线性、异方差、自相关、结构性漏洞 215

回归分析中的其他技术型问题 218

附录A　预测区间 219

附录B　普通最小二乘法 220

附录C　检查并校正异方差 221

附录D　发现并检查复共线性 222

附录E　检查并校正自相关 223

问题 224

练习 224

第六部分　风险分散 226

第10章　关于最优化决策的研究 226

什么是最优化模型 226

旅行者资金安排 227

有关最优化的术语 228

运用几何方法实现最优化以及运用Excel规划求解 229

问题 232

第11章　不确定情况下的最优化 234

最优化的步骤 234

连续型最优化 236

离散整型最优化 239

附录 资产组合最优化中的年收益以及风险的计算 241

问题 242

练习 242

第七部分　风险对冲 244

第12章　实物期权及其可选择性 244

什么是实物期权 244

实物期权分析概述 245

需要考虑的问题 245

运用实物期权分析 246

各项产业都高度依赖于实物期权模型 247

对实物期权模型的批评、限制条件和误解 251

问题 252

第13章　Real Options Super Lattice Solver（SLS）软件揭秘 253

Real Options Super Lattice Solver软件简介 254

Single Asset Super Lattice Solver 255

SLS实例 255

Multiple Super Lattice Solver 260

Mulitinomial Lattice Solver 261

SLS Excel Solution 263

SLS函数 265

Lattice Maker 266

奇异金融期权评估者（Exotic Financial Options Valuator） 267

Real Options SLS软件的安装与授权 268

第八部分 更多产业中的运用第14章 案例拓展：房地产业、银行业、军事策略、汽车零件市场、全球对地观测系统以及员工股票期权 272

案例研究：理解风险和时机最优化（基于实物期权模型） 272

案例研究：运用随机最优化和估值模型评估　公司重组的信用风险 280

案例研究：实物期权模型以及KVA在美国海军军事策略中的运用 284

案例研究：汽车零件市场的生产与销售 291

案例研究：波音公司对全球对地观测　系统（GEOSS）的策略分析 297

案例研究：对员工股票期权的估值　（基于2004 FAS 123R） 303

第九部分 风险管理 324

第15章 警告标志 324

盲目信赖问题 324

管理层职责 324

分析员过失 325

理解蒙特卡罗模拟中的一些问题 326

理解时间序列预测和回归分析中的一些问题 332

理解实物期权分析中的一些问题 335

理解不确定性条件下最优化的一些问题 336

问题 337

第16章 改变公司文化 338

怎样使风险分析结果在一个组织中被认可 338

改变管理层及思维范式转变 338

预测未来 340

各章问题答案 342

常用表格 348