股指期货应用策略与风险控制 首届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编PDF电子书下载

第一类 基础理论研究 3

事件对股指期货市场微观结构的影响研究&顾 娟 徐黄玮 刘目楼 杨辛 3

基于结构方程模型的股指期货投资者风险容忍度评估&林 怡 江洪波 24

国际主要股指期货及现货指数间当期因果联系探讨&杨旭民 40

沪深300指数与恒生国企指数相关性分析&柏延春 56

股指期货对现货走势的引导与预测：理论、实证与案例&蒋瑛琨 何 苗 杨喆 73

沪深300指数调整的市场效应分析&翟建业 房四海 100

衍生品交易员内幕交易行为动机研究及监管建议&徐宁 115

第二类 产品设计与应用 139

公募基金130/30类多头空头投资组合：一类基于融资融券及股指期货的结构性产品&杨 阳 冯永昌 杨宇 139

股指期货期现套利中的现货构建策略研究&陈翔 155

Alpha策略与可转移Alpha策略&蒋瑛琨 吴天宇 张 晗 章秀奇 177

股指期权做市商制度研究及启示&张 晔 左畅 204

CBOE波动率衍生品的发展及启示&庄正欣 左畅 221

基于非对称策略的绝对收益基金构建研究&马龙官 檀向球 赵立臣 范立强 239

第三类 市场监管与风险控制 263

VaR框架下SPAN风险控制系统开发与应用研究&龚 朴 黄荣兵 谌世光 263

衍生品交易保证金模式的发展与研究&马 重 魏 园 周大林 290

股指期货与现货联动操纵及反操纵研究&马龙官 檀向球 陈洪赟 赵立臣 313

中国股指期货保证金设置的理论和实证分析&顾 娟 刘目楼 徐黄玮 杨辛 333

全球重大金融危机期间的股指期货异动&蒋瑛琨 何苗 351

基于Copula-EVT模型的衍生品组合风险管理&龚自勇 鲁俊 373