日本金融市场的一般均衡计量分析 日文版PDF电子书下载

第Ⅰ篇 分析的框架 3

第1章 理论框架 3

第1节 资产组合平衡理论 3

第2节 资产选择与资产市场的一般均衡 6

第3节 资产市场的一般均衡与外汇汇率的决定 12

第2章 日本金融市场的一般均衡模型体系 17

第1节 经济统计表与一般均衡模型 17

第2节 金融资产与实物资产的关系 20

第3节 资金循环与一般均衡 22

第4节 资产需求函数的微观经济学基础 29

第Ⅱ篇 多重共线性的诊断法和规避法 39

第3章 多重共线性的诊断法 39

第1节 多重共线性的定义 39

第2节 逐步参数估计法 43

第3节 VIF与状态指标 45

第4章 多重共线性的规避法 55

第1节 主成分回归法 55

第2节 Ridge参数估计法 58

第3节 混合信息参数估计法 63

第Ⅲ篇 计量分析 73

第5章 各经济主体的资产组合的特点 73

第1节 各资产组合图的制作方法和视图法 73

第2节 金融部门的资产组合的特点 74

第3节 非金融部门的资产组合的特点 78

第6章 资产需求函数的参数的初步估计 85

第1节 资产需求函数的参数估计的方法 85

第2节 资产需求函数的参数的初步估计 89

第7章 多重共线性的诊断和规避 97

第1节 多重共线性的诊断 97

第2节 用主成分参数估计法对资产需求函数的参数的修正 104

第3节 用混合信息参数估计法对资产需求函数的参数的修正 106

第8章 运用一般均衡模型的政策模拟分析 117

第1节 政策模拟的标准解的比较 117

第2节 运用一般均衡模型的政策模拟分析——中央银行利率提高1%的金融政策的效果 128

第3节 股票市场的泡沫对政策模拟的影响 132

第9章 总结与展望 139

参考文献 142