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第1章 投资学基础 1

第一节 投资的定义 2

第二节 金融市场和金融产品 6

第2章 证券的发行和交易 24

第一节 一级市场 25

第二节 二级市场 34

第三节 证券市场的监管 45

第四节 股票指数 48

第3章 证券的收益与风险 55

第一节 收益的度量 56

第二节 风险的度量 61

第三节 风险态度及其度量 66

第4章 最优资产组合选择 79

第一节 资产组合的效率边界 80

第二节 最优资产组合选择 86

第三节 马科维茨资产组合选择模型 90

第四节 资产组合风险分散化 95

第5章 资本资产定价模型 102

第一节 两种基本的资产定价方法 103

第二节 资本资产定价模型 105

第三节 资本资产定价模型的扩展 114

第四节 CAPM的实证检验 116

第6章 因素模型与套利定价理论 124

第一节 因素模型 125

第二节 套利与套利组合 128

第三节 套利定价理论及其检验 134

第7章 有效市场假说 144

第一节 有效市场的含义和形式 145

第二节 有效市场实证检验 150

第三节 关于有效市场假说的争议 162

第8章 证券分析 170

第一节 基本面分析 171

第二节 技术分析 186

第三节 证券技术分析的有效性 197

第9章 股票估值 207

第一节 金融资产估值的几种方法 208

第二节 股利折现模型 211

第三节 市盈率研究 216

第10章 债券的基础 223

第一节 债券的定义和特征 224

第二节 债券分类 228

第三节 债券价格 233

第四节 债券的收益率 242

第五节 债券评级 251

第11章 债券的组合管理 257

第一节 利率风险衡量 258

第二节 久期 261

第三节 凸性 269

第四节 消极的债券组合管理策略 274

第五节 积极的债券组合管理策略 285

第12章 金融衍生工具 297

第一节 金融衍生工具简介 298

第二节 金融衍生工具定价 300

第三节 金融衍生工具的对冲策略 312

第13章 证券投资基金 318

第一节 投资基金的基础 319

第二节 开放式基金 329

第三节 封闭式基金 334

第四节 指数基金 341

第五节 股指期货在基金管理中的运用 345

第14章 投资绩效衡量 351

第一节 如何衡量投资回报 352

第二节 绩效评价的主要方法 354

第三节 选股和择时能力 361

第四节 绩效归因分析 370