基于MATLAB的金融工程方法及应用PDF电子书下载

1 引言 1

1.1 金融理论的发展 2

1.2 金融工程技术的发展以及信息技术的影响 3

1.3 信息技术与金融工程教学的改革 4

1.4 本书的背景和安排 5

【参考文献】 7

2 金融衍生产品介绍 8

【知识点】 8

2.1 远期 9

2.2 期货 12

2.3 互换 14

2.4 期权 16

2.5 本章小结 26

【练习题】 26

【参考文献】 26

3 资产定价基本概念 28

【知识点】 28

3.1 资产定价方法的一般表述 29

3.2 套利与资产定价 31

3.3 风险中性概率与资产定价 34

3.4 本章小结 36

【练习题】 37

【参考文献】 37

4 简单期权的离散模型定价 38

【知识点】 38

4.1 单时期二叉树模型 39

4.2 两时期二叉树定价模型 43

4.3 多时期二叉树定价模型 47

4.4 美式看涨期权的二叉树定价模型 50

4.5 有红利支付的欧式看涨期权 52

4.6 本章小结 56

【练习题】 56

【参考文献】 56

【附注】 57

5 简单期权的连续时间模型定价 62

【知识点】 62

5.1 布莱克—斯克尔斯（B-S）公式的提出与发展 62

5.2 股票价格的变化过程 63

5.3 伊藤引理 69

5.4 B-S公式的假设和推导过程 70

5.5 本章小结 75

【练习题】 75

【参考文献】 76

【附注】 76

6 复杂期权定价 83

【知识点】 83

6.1 常见的奇异期权 83

6.2 障碍期权 89

6.3 亚式期权 96

6.4 本章小结 99

【参考文献】 99

【附注】 99

7 基于蒙特卡洛模拟方法的期权定价 101

【知识点】 101

7.1 蒙特卡洛模拟的基本原理 102

7.2 估计欧式期权的定价区间 105

7.3 估计亚式期权的定价区间 109

7.4 蒙特卡洛模拟的优缺点 110

7.5 提高模拟效率的方法 111

7.6 蒙特卡洛模拟在复杂衍生产品定价中的应用 114

7.7 本章小结 118

【练习题】 118

【参考文献】 119

【附注】 120

8 基于Copula的彩虹期权定价 127

【知识点】 127

8.1 Copula理论简介 128

8.2 两色彩虹期权定价模型 133

8.3 边缘分布的非参数核密度估计 138

8.4 数值计算 139

8.5 本章小结 144

【练习题】 144

【参考文献】 145

9 固定收益证券的定价 147

【知识点】 147

9.1 计息方法 147

9.2 固定收益证券定价理论 150

9.3 债券收益率 159

9.4 债券的久期和凸性 166

9.5 本章小结 172

【练习题】 173

【参考文献】 174

10 传统利率期限结构理论 175

【知识点】 175

10.1 传统利率期限结构理论 175

10.2 构建到期收益率曲线模型 178

10.3 利用MATLAB构建到期收益率曲线 182

10.4 本章小结 193

【练习题】 193

【参考文献】 194

11 现代利率期限结构模型 195

【知识点】 195

11.1 现代利率期限结构理论——均衡模型 196

11.2 现代利率期限结构理论——无套利模型 204

11.3 本章小结 209

【练习题】 210

【参考文献】 210

12 投资组合优化 211

【知识点】 211

12.1 矩阵求导的有关知识 212

12.2 投资组合优化的四种形式 215

12.3 给定预期收益最小化风险的投资组合优化问题 216

12.4 给定风险最大化预期收益的投资组合优化问题 217

12.5 不考虑预期收益最小化风险的投资组合优化问题 218

12.6 不考虑风险最大化预期收益的投资组合优化问题 218

12.7 允许卖空时的投资组合优化问题 219

12.8 不允许卖空时的投资组合优化问题 222

12.9 指数基金的投资组合优化 226

12.10 本章小结 228

【练习题】 228

【参考文献】 229

【附注】 229

13 在险价值模型及其基本计算方法 234

【知识点】 234

13.1 VaR模型简介 235

13.2 基于Delta-Normal的VaR估计 237

13.3 基于历史模拟法的VaR估计 241

13.4 时变VaR估计 246

13.5 边际VaR、增量VaR、成分VaR 247

13.6 本章小结 249

【练习题】 250

【参考文献】 251

【附注】 251

14 在险价值模型进阶：基于Copula和蒙特卡洛方法 258

【知识点】 258

14.1 组合风险度量和管理 259

14.2 风险测度 260

14.3 计算组合VaR的传统蒙特卡洛模拟法 263

14.4 基于Copula的蒙特卡洛模拟法 266

14.5 算例及比较分析 270

14.6 本章小结 276

【练习题】 276

【参考文献】 277

附录 MATLAB编程基础 279

A.1 变量（variables） 279

A.2 向量（vectors）和矩阵（matrices） 280

A.3 基本数学运算（math operations） 283

A.4 函数（functions） 284

A.5 插值 286

A.6 符号计算 288

A.7 M文件和MATLAB编程 291

A.8 注意事项 294

【参考文献】 296