经济物理学 用物理学的方法或思想探讨一些经济或金融问题PDF电子书下载

第1章 经济物理学导论 1

1.1 还原论：从物理学到经济学 1

1.2 经济与物理的联姻：试论还原主义的失败与复杂性科学的建立 4

1.3 经济物理学的命名 7

1.4 经济物理学的研究任务 7

1.5 经济物理学的两个研究方向：“实证经济物理学”和“实验经济物理学” 8

1.6 名词解释：代理人、适应性系统、非适应性系统 11

习题 12

第2章 实证经济物理学基础 13

2.1 研究对象 13

2.1.1 交易资产的选择 13

2.1.2 随机变量的选择 14

2.1.3 时间尺度的选择 15

2.2 金融时间序列分析的分类：统计分布类与时间相关类 15

2.3 统计分布类 15

2.3.1 正态分布及其衍生分布 16

2.3.2 列维过程 24

2.3.3 幂律分布 27

2.4 时间相关类 28

2.4.1 簇集性 28

2.4.2 持续性 29

2.4.3 相关性 29

习题 30

第3章 实证经济物理学进展——统计分布类分析 31

3.1 截尾列维飞行分布 31

3.1.1 问题由来 31

3.1.2 统计规律 31

3.1.3 小结与讨论 42

3.2 幂律分布 43

3.2.1 问题由来 43

3.2.2 统计规律 43

3.2.3 小结与讨论 51

习题 52

第4章 实证经济物理学进展——时间相关类分析 53

4.1 簇集性 53

4.1.1 ARCH和GARCH过程 54

4.1.2 小结与讨论 59

4.2 持续性 59

4.2.1 Hurst指数 59

4.2.2 超扩散系数 61

4.3 相关性 63

4.3.1 自相关函数 63

4.3.2 互相关函数 67

习题 76

第5章 实验经济物理学基础 77

5.1 El Farol酒吧问题 78

5.2 少数者博弈模型 80

5.2.1 基本统计特性 82

5.2.2 策略具有不同初始分数 86

5.2.3 记忆的隐喻没有意义——随机历史与真实历史 87

5.2.4 用经济情况数量替代记忆长度 89

5.3 计算机辅助可控实验初步 90

5.4 代理人模型初步 95

5.4.1 通过隐喻现实问题建模 95

5.4.2 通过借鉴物理模型建模 96

5.4.3 如何验证代理人模型的可靠性 100

习题 100

第6章 实验经济物理学进展——看不见的手 101

6.1 问题由来 101

6.1.1 选课问题 101

6.1.2 启示与联想 102

6.1.3 复杂系统的资源分配问题 103

6.2 可控实验 105

6.2.1 实验规则 105

6.2.2 三种实验 108

6.2.3 实验结果 109

6.3 计算机模拟 110

6.3.1 两种模型的共同之处 110

6.3.2 两种模型的不同之处 111

6.3.3 对模型参量的理解 112

6.3.4 引入异质偏好的模拟结果 112

6.3.5 三个房间情况下结论一致 113

6.3.6 异质偏好能释放系统决策能力 114

6.4 讨论 114

6.4.1 三个描述参量：有效性、稳定性、可预测性 114

6.4.2 相变行为 115

6.4.3 相结构 116

6.5 理论分析 119

6.5.1 模型的解析化 119

6.5.2 相变的解析化分析 120

6.6 小结 122

习题 123

第7章 实验经济物理学进展——跟风 125

7.1 问题由来 125

7.2 可控实验 126

7.2.1 实验说明 126

7.2.2 实验数据、分析与结果 128

7.3 计算机模拟 131

7.3.1 代理人模型 131

7.3.2 模拟结果分析 131

7.4 理论分析 135

7.5 小结与讨论 139

习题 140

第8章 实验经济物理学进展——反向行为 141

8.1 问题由来 141

8.2 可控实验 142

8.2.1 实验说明 142

8.2.2 实验数据、分析与结果 144

8.3 计算机模拟 147

8.3.1 代理人模型 147

8.3.2 模拟结果分析 148

8.4 理论分析 150

8.5 小结与讨论 154

习题 155

第9章 实验经济物理学进展——对冲行为 156

9.1 问题由来 156

9.2 可控实验 157

9.2.1 实验说明 157

9.2.2 实验数据、分析与结果 158

9.3 计算机模拟 161

9.3.1 代理人模型 161

9.3.2 模拟结果分析 161

9.4 理论分析 163

9.5 小结与讨论 166

习题 166

第10章 实验经济物理学进展——风险与收益的关系 167

10.1 问题由来 167

10.2 可控实验 168

10.2.1 实验规则 168

10.2.2 实验内容 169

10.2.3 实验结果及分析 170

10.3 计算机模拟 173

10.3.1 代理人模型搭建及参数设置 173

10.3.2 模拟结果及分析 174

10.4 理论分析 176

10.4.1 理论分析及结果 176

10.4.2 时间效应对结果的影响 180

10.5 代理人模型的一个延拓：马太效应研究 181

10.5.1 研究财富分布的意义 181

10.5.2 财富分布与基尼系数 182

10.5.3 马太效应简介 183

10.5.4 代理人模型中的马太效应及其理解 183

10.6 小结与讨论 186

习题 186

第11章 总结、讨论与展望 187

11.1 经济物理学的研究范式 187

11.2 经济物理学的可能的物理理论基础 188

11.3 检验经济物理学理论正确与否的判据 192

11.4 经济学家眼中的经济物理学 192

11.5 经济物理学的未来 192

11.5.1 可控实验 193

11.5.2 代理人模型 194

习题 194

附录1 计算机模拟源代码：少数者博弈 196

附录2 计算机模拟源代码：市场导向资源分配博弈 203

附录3 计算机模拟源代码：自更新向心布朗运动 210

参考文献 212