基于关联网络的系统性风险度量方法及其应用PDF电子书下载

第一篇 基础篇 3

第一章 绪论 3

本章参考文献 6

第二章 预备知识 7

第一节 单变量GARCH（1，1）模型 7

第二节 VAR模型 8

第三节 Granger因果关系检验模型 8

第四节 脉冲响应函数 10

第五节 独立成分分析方法 10

第六节 多路归一化割谱聚类方法 11

本章参考文献 13

第二篇 全球主要股市间的风险传染研究 17

第三章 基于谱聚类一独立成分分析一Granger因果关系检验模型的金融风险协同溢出分析 17

第一节 引言 17

第二节 基于谱聚类一独立成分分析一Granger因果关系检验的金融风险协同波动溢出度量模型介绍 21

第三节 金融风险协同溢出实证分析 21

第四节 结论 31

本章参考文献 32

第四章 全球主要股市波动率的聚类特征分析 35

第一节 引言 35

第二节 改进的多路归一化割谱聚类方法及其应用 38

第三节 全球主要股市波动率的聚类特征实证分析 41

第四节 全球主要股市波动率的聚类结果分析 53

本章参考文献 57

第五章 有向加权网络上基于引用模式的谱聚类视角下的金融风险传染 59

第一节 引言 59

第二节 有向加权网络上基于引用模式的谱聚类及其在金融风险传染中的应用 62

第三节 数据及描述性统计 63

第四节 结论 65

本章参考文献 66

第六章 东亚主要国家和地区金融危机传染实证研究 68

第一节 引言 68

第二节 数据选取及预处理 71

第三节 东亚主要国家和地区金融危机传染实证结果 72

第四节 结论 76

本章参考文献 79

第七章 股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出分析 81

第一节 引言 81

第二节 股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出实证分析 84

第三节 结论 91

本章参考文献 91

第三篇 全球主要股市对我国股市的风险传染研究 95

第八章 全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应——欧债危机背景下基于中证行业指数视角的研究 95

第一节 引言 95

第二节 全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应实证分析 100

第三节 实证结果分析 107

第四节 实证结果对比 110

第五节 结论 112

本章参考文献 113

第九章 金融风险对中国主要股市的多渠道协同传染分析 116

第一节 引言 116

第二节 金融风险对中国主要股市的多渠道协同传染实证分析 119

第三节 结论 128

本章参考文献 128

第十章 美国股市对沪深股市的波动溢出渠道研究 130

第一节 引言 130

第二节 盲源分离模型及其在波动溢出渠道分析中的应用 133

第三节 美国股市对沪深股市的波动溢出实证分析 135

第四节 结论 138

本章参考文献 139

第四篇 中国股市的风险传染研究 143

第十一章 中国股市与宏观经济之间线性与非线性动态关联性检验 143

第一节 引言 143

第二节 非线性Granger因果关系检验方法 147

第三节 中国股市与宏观经济之间的动态关联性检验 150

第四节 结论 159

本章参考文献 169

第十二章 内蒙古上市公司股价波动性研究 173

第一节 引言 173

第二节 内蒙古上市公司股价波动性实证分析 175

第三节 结论 184

本章参考文献 184

第十三章 人民币即期外汇牌价之间的协同波动溢出分析——基于中国银行数据的实证分析 186

第一节 引言 186

第二节 人民币即期外汇牌价之间的协同波动溢出效应实证分析 189

第三节 结论 199

本章参考文献 200

第五篇 基金投资风格识别方法研究 205

第十四章 基于谱映射的非线性Sharpe模型及其在基金投资风格识别中的应用 205

第一节 引言 206

第二节 基于谱映射的非线性Sharpe模型 208

第三节 基金投资风格识别实证分析 210

第四节 结论 220

本章参考文献 221

第十五章 基于多尺度谱映射的基金投资风格显著特征识别方法 224

第一节 引言 224

第二节 基金投资风格识别模型 227

第三节 基于多尺度谱映射的基金投资风格显著特征识别 230

第四节 参数选取对识别方法性能的影响 236

第五节 我国部分开放式基金的投资风格显著特征识别 241

第六节 结论 243

本章参考文献 247

后记 249