计量经济学 第3版PDF电子书下载

第1章 计量经济学导论 1

1.1为何要学习计量经济学 2

1.2何谓计量经济学 3

1.3计量经济模型 7

1.4我们如何取得资料 8

1.5统计推论 10

1.6研究格式 11

第2章 简单线性回归模型 13

2.1经济模型 14

2.2计量经济模型 19

2.3回归参数的估计 27

2.4评估最小平方估计式 39

2.5Gauss-Markov定理 48

2.6最小平方估计式的机率分配 49

2.7估计误差项的变异数 51

2.8练习题 55

附录2A 最小平方估计值的推导 65

附录2B b2的离均差形式 67

附录2C b2为线性估计式 68

附录2D b2的理论表达推导 69

附录2E 推导b2的变异数 70

附录2F Gauss-M arkov定理的证明 71

第3章 区间估计与假设检定 75

3.1区间估计 76

3.2假设检定 84

3.3特定对立假设的拒绝域 88

3.4假设检定的范例 92

3.5p值 100

3.6练习题 106

附录3A t分配的推导 112

附录3B 在对立假设H1下的t统计量分配 114

第4章 预测、配适度及模型建立 117

4.1最小平方预测 118

4.2配适度的衡量 123

4.3模型建立之问题 131

4.4对数一线性模型 145

4.5练习题 150

附录4A 预测区间的推导 158

附录4B 平方和分解式 160

附录4C 常态对数的分配 162

第5章 多元回归模型 165

5.1导论 166

5.2估计多元回归模型的参数 174

5.3最小平方估计式的抽样特性 180

5.4区间估计 185

5.5单一系数的假设检定 188

5.6衡量配适度 194

5.7练习题 198

附录5A 最小平方估计式的推导 208

第6章 多元回归模型的进一步推论 211

6.1F检定 213

6.2检定模型的显著性 217

6.3衍生的模型 220

6.4检定一些经济假设 223

6.5非样本资讯的使用 229

6.6模型设定 233

6.7不良的资料、共线性及不显著性 240

6.8预测 245

6.9练习题 247

附录6A 卡方检定与F检定：更详细的说明 257

附录6B 忽略变数偏误：证明 260

第7章 非线性关系 263

7.1多项式 264

7.2虚拟变数 268

7.3应用虚拟变数 277

7.4连续变数间的交互作用 288

7.5对数一线性模型 291

7.6练习题 295

附录7A 对数一线性模型的详细解释 309

第8章 异质变异 311

8.1异质变异数的本质 312

8.2使用最小平方估计式 317

8.3一般化最小平方估计式 319

8.4检测异质变异 332

8.5练习题 340

附录8A 最小平方估计式的性质 350

附录8B 针对异质变异的变异数函数检定 352

第9章 动态模型、自我相关及预测 357

9.1前言 358

9.2误差项中的时间落差：自我相关 361

9.3估计一个AR（1）误差模型 370

9.4检定自我相关 376

9.5预测的介绍：自我回归模型 385

9.6有限时间落差分配 391

9.7自我回归时间落差分配模型 394

9.8练习题 399

附录9A 一般化最小平方估计法 409

附录9B Durbin-Watson检定 412

附录9C 推导ARDL时间落差权重 417

附录9D 预测：指数平滑 420

第10章 随机解释变数和动差估计 423

10.1具有随机变数x之线性回归 425

10.2x和e具相关性的例子 432

10.3基于动差法的估计式 435

10.4模型设定检定 451

10.5练习题 460

附录10A 条件及迭代期望定律 468

附录10B 最小平方法的不一致性 470

附录10C IV估计式的一致性 472

附录10D Hausman检定的逻辑 473

第11章 联立方程式模型 477

11.1供给与需求模型 478

11.2缩减式方程式 481

11.3最小平方法的不适当 483

11.4判定的问题 484

11.5二阶段最小平方估计法 487

11.6二阶段最小平方估计的范例 490

11.7Fulton渔业市场的供给和需求 494

11.8练习题 499

附录11A 最小平方法失效的代数解释 508

第12章 非定态的时间序列资料与共整合 511

12.1定态与非定态变数 513

12.2假性回归 523

12.3定态的单根检定 525

12.4共整合 531

12.5无共整合的回归 534

12.6练习题 537

第13章 VEC与VAR模型：总体计量经济学的介绍 543

13.1VEC与VAR模型 545

13.2估计向量误差修正模型 548

13.3估计VAR模型 550

13.4冲击反应与变异数分解 553

13.5练习题 561

附录13A 判定问题 567

第14章 依时变动的波动与ARCH模型：财务计量经济学的介绍 569

14.1ARCH模型 570

14.2依时变动的波动 573

14.3检定、估计与预测 577

14.4延伸 581

14.5练习题 587

第15章 追踪资料 597

15.1Grunfeld的投资资料 599

15.2回归方程式的设定 601

15.3看似不相关的回归 605

15.4固定效果模型 610

15.5随机效果模型 621

15.6练习题 633

附录15A 误差组成之估计 647

第16章 质化与受限被解释变数模型 649

16.1具二元被解释变数的模型 650

16.2二元选择的logit模型 661

16.3多项logit 662

16.4条件logit模型 670

16.5排序选择模型 674

16.6针对计数资料的模型 680

16.7受限的被解释变数 685

16.8练习题 699

第17章 撰写实证研究报告与经济资料的来源 711

17.1为经济计画选定题目 712

17.2撰写研究报告的格式 714

17.3经济资料的来源 716

17.4练习题 719