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奇异期权与混合产品 构造、定价与交易的指南PDF电子书下载
- 电子书积分:14 积分如何计算积分?
- 作 者:穆罕默德·布祖巴(MOHAMEDBOUZOUBAA),阿德尔·奥塞兰(ADELOSSEIRAN)著;李桂彬,黄钟文译
- 出 版 社:上海:上海财经大学出版社
- 出版年份:2014
- ISBN:9787564217648
- 页数:415 页
符号与简写表 1
第一部分 基础 3
第1章 基础工具 3
1.1 导论 3
1.2 利率 4
1.3 股票与外汇 9
1.4 互换 15
第2章 结构化产品的世界 19
2.1 产品 19
2.2 卖方 22
2.3 买方 24
2.4 市场 28
2.5 股票挂钩型票据的例子 30
第3章 普通期权 32
3.1 期权的一般特征 32
3.2 看涨期权和看跌期权的收益 33
3.3 看跌—看涨平价关系与合成期权 36
3.4 布莱克—斯科尔斯模型的假设 38
3.5 欧式看涨期权的定价 39
3.6 欧式看跌期权的定价 41
3.7 对冲成本 42
3.8 美式期权 44
3.9 亚式期权 46
3.10 结构化过程的一个例子 47
第4章 波动率、偏度和期限结构 52
4.1 波动率 52
4.2 波动率曲面 55
4.3 波动率模型 62
第5章 期权敏感性:希腊值 71
5.1 德尔塔 73
5.2 伽马 79
5.3 维加 82
5.4 西塔 84
5.5 肉 86
5.6 希腊值之间的关系 87
5.7 维加—伽马和瓦那 89
5.8 复合资产的敏感性 90
5.9 布莱克—斯科尔斯和希腊值的近似 91
第6章 期权交易策略 96
6.1 传统对冲策略 96
6.2 垂直价差 100
6.3 其他价差 107
6.4 期权组合策略 111
6.5 隐含波动率曲面的无套利情形 114
第7章 相关性 116
7.1 复合资产期权 116
7.2 相关性:衡量与解释 118
7.3 篮子期权 126
7.4 数量调整期权:“双币种期权” 129
7.5 交易相关性 131
第二部分 奇异衍生产品和结构化产品 137
第8章 离散性 137
8.1 离散性的衡量与理解 137
8.2 选差期权 139
8.3 择优期权 145
第9章 离散期权 150
9.1 彩虹期权 150
9.2 单一上限篮子看涨期权(ICBC) 152
9.3 对比期权 157
9.4 波动率模型 159
第10章 障碍期权 161
10.1 障碍期权的收益 162
10.2 布莱克—斯科尔斯估值 169
10.3 对冲向下—敲入看跌期权 173
10.4 结构化产品中的障碍期权 179
第11章 数值期权 186
11.1 欧式数值期权 186
11.2 美式数值期权 192
11.3 风险分析 194
11.4 含有欧式数值期权的结构化产品 199
11.5 含有美式数值期权的结构化产品 205
11.6 对比数值期权 208
第12章 可自动赎回结构化产品 211
12.1 单一资产的可自动赎回结构化产品 211
12.2 可自动赎回参与票据 217
12.3 包含向下—敲入看跌期权的可自动赎回结构化产品 219
12.4 多资产可自动赎回结构化产品 225
第三部分 关于奇异结构的更多内容 235
第13章 棘轮期权家族 235
13.1 远期生效期权 235
13.2 包含局部下限和上限的棘轮期权 237
13.3 包含总体下限和上限的棘轮期权 239
13.4 反向棘轮期权 247
第14章 更多棘轮期权以及相关结构化产品 250
14.1 其他棘轮期权 250
14.2 复合资产棘轮期权 256
14.3 拿破仑期权 258
14.4 回望式期权 260
第15章 山脉期权 265
15.1 阿蒂普拉诺期权 265
15.2 喜马拉雅期权 267
15.3 珠穆朗玛期权 270
15.4 乞力马扎罗山选择期权 272
15.5 亚特拉斯期权 274
15.6 山脉产品的定价 275
第16章 波动率衍生产品 279
16.1 波动率衍生产品的需求 279
16.2 交易波动率的传统方法 280
16.3 方差互换 281
16.4 方差互换的变形 287
16.5 基于已实现方差的期权 292
16.6 波动率指数(VIX) 293
16.7 方差离散性 295
第四部分 混合衍生产品和动态策略 299
第17章 资产类别(Ⅰ) 299
17.1 利率 300
17.2 大宗商品 312
第18章 资产类别(Ⅱ) 319
18.1 外汇 319
18.2 通货膨胀 331
18.3 信用 334
第19章 构造混合衍生产品 338
19.1 多元化投资 339
19.2 收益增长 341
19.3 多资产类别的观点 346
19.4 多资产类别的风险对冲 349
第20章 混合衍生产品的定价 351
20.1 其他资产类别模型 352
20.2 Copulas函数 360
第21章 动态策略和主题指数 370
21.1 投资组合管理概念 371
21.2 动态策略 379
21.3 主题产品 384
附录 393
附录A 模型 395
附录B 近似值 404
后记 409
参考文献 410
- 《排放权有偿使用定价》郭默,王金南,毕军著 2019
- 《区域技术创新网络的混合治理机制及其实证研究》王丹妮责编;洪进,杨洋 2020
- 《全球构造图集》李江海主编 2014
- 《编译原理及编译程序构造 第3版》云挺 2019
- 《D2D混合网络无线资源分配及数据分发策略研究》张勇著 2020
- 《建筑识图与构造》王文仲主编 2014
- 《兴蒙造山带中部晚古生代晚期构造演化及旅游地学研究》李红英,李鹏举,柳长峰著 2019
- 《基于网络教学平台的混合式教学改革与实践研究》张明柱主编;贾巨才,孙兴华副主编 2018
- 《中央含矿构造岩相带蛇绿岩型豆荚状铬铁矿的找矿标志罗布莎岩体铬铁矿勘查实例》田野 2018
- 《混合式高等教育》(中国)郭喆,佟鹏 2019
- 《瞳孔里的隐情》穆罕默德·伊明著 2019
- 《基于脂质的纳米载体在药物递送和诊断中的应用》(巴基斯坦)穆罕默德·拉扎·沙赫等著;刘颖主译 2019
- 《早孕期胎儿畸形超声诊断》(美)阿尔弗莱德·阿布汗默德,(德)拉宾·查欧里编者;李胜利译者 2019
- 《英文写作实用教程》隗雪燕,安静,茹克叶·穆罕默德主编 2013
- 《黑曼巴男孩》(英)娜蒂法·穆罕默德(NadifaMohamed)著 2014
- 《人生格言 珍藏版》阿迪力·穆罕默德主编 2010
- 《人与人性格言 珍藏版》阿迪力·穆罕默德主编 2010
- 《享受生活 人际交往的艺术》(沙特)穆罕默德阿利菲著;马滔译 2012
- 《奇异期权与混合产品 构造、定价与交易的指南》穆罕默德·布祖巴(MOHAMEDBOUZOUBAA),阿德尔·奥塞兰(ADELOSSEIRAN)著;李桂彬,黄钟文译 2014
- 《冷压技术 上》М.Е.祖巴卓夫著;梁炳文译 1953