金融投资系统交易原理与应用PDF电子书下载

第1章 引言 1

1.1金融交易是最容易的难题 1

1.2进行系统交易，而不是随心所欲地交易 2

1.3没有出场计划的进场，是在给自己挖陷阱 3

1.4规避人类弱点 3

1.5金融交易行为的种类 6

1.6金融交易品种及其选择标准 7

1.6.1选择标准 7

1.6.2主要交易市场与品种 9

案例分析：量化投资之王——西蒙斯 12

第2章 金融投资战略分析 15

2.1技术分析（Technical Analysis）：概率判断型投资战略 17

2.1.1技术分析及其投资战略总概 17

2.1.2技术分析流派的投资哲学 17

2.1.3技术分析流派的分析方法 18

2.2基本面分析（Fundamental Analysis）：价值判断型投资战略 24

2.2.1基本面分析及其投资战略总概 24

2.2.2基本分析流派的投资哲学 24

2.2.3基本分析流派的分析方法 25

2.2.4价值判断型投资战略 25

2.3学术分析（Academic Analysis）：组合判断型投资战略 28

2.3.1学术分析与其投资战略总概 28

2.3.2学术分析流派的投资哲学 29

2.3.3有效市场假说（Efficient Market Hypothesis） 30

2.3.4投资组合理论（Portfolio Investment Theory） 32

2.3.5组合判断型投资战略 33

2.3.6布莱克·斯科尔斯期权定价模型 37

2.4心理分析流派（Psychological Analysis）：心理判断型投资战略 37

2.4.1心理分析及其投资战略总概 37

2.4.2心理分析的特点 37

2.4.3个体心理（Individual Psychology）分析 38

2.4.4市场心理分析 40

2.5各种分析战略简要比较 44

案例分析：长期资本管理公司的破产 45

第3章 系统交易原理 49

3.1系统交易界定 49

3.2系统交易要素 52

3.2.1头寸规模——交易多少合约 53

3.2.2进场——何时开仓进场 53

3.2.3止损——如果判断出错了何时退出亏损头寸 54

3.2.4出场——如何退出盈利头寸 55

3.2.5止损与进场、出场规则之间的关系 55

3.3系统交易的决策过程 57

3.4系统交易的风险控制 60

3.4.1交易系统的测试 60

3.4.2破产风险与头寸规模的确定 62

3.4.3止损与出场 69

3.5系统交易的优点 73

3.5.1避免人性干扰、减轻投资者心理压力 73

3.5.2量化交易业绩、评价交易策略 74

3.5.3有效控制风险 74

3.5.4解放人力 75

案例分析：期货日报网期货实战排行榜分析 75

第4章 金融投资系统交易战术应用 78

4.1基于不同理论基础的交易系统 78

4.1.1基于技术分析的交易系统 79

4.1.2基于基本面分析的交易系统 83

4.1.3基于学术分析的交易系统 90

4.1.4基于心理分析的交易系统 97

4.1.5基于其他分析的交易系统 101

4.2交易系统方法选择 104

4.2.1不同分析方法的适用性分析 104

4.2.2多品种、多框架系统交易方法的内在要求 112

案例分析：“笑傲江湖”实盘大赛投资者操盘分析 113

第5章 基于技术分析的交易系统——基本知识 119

5.1技术分析盘面特征 119

5.1.1分时图 119

5.1.2主图与副图 119

5.1.3盘口 120

5.2常用指标介绍 121

5.2.1基于价格的指标 121

5.2.2基于量仓的指标 136

5.2.3基于时空的指标 143

5.3技术指标用法的共性 150

5.3.1黄金交叉、死亡交叉 150

5.3.2假叉 152

5.3.3超买超卖 153

5.3.4顶底背离 155

5.3.5共振 159

案例分析：巴林银行倒闭事件 159

第6章 基于技术分析的交易系统——入场、出场策略设计 163

6.1入场策略设计 163

6.1.1为入场做计划 163

6.1.2入场策略 164

6.2出场策略设计 178

6.2.1为出场做计划 179

6.2.2出场策略 180

案例分析：光大证券乌龙指事件 193

第7章 程序化交易 199

7.1程序化交易介绍 199

7.1.1什么是程序化交易 199

7.1.2程序化交易的优缺点 199

7.1.3程序化交易设计过程中的注意事项 201

7.2程序化交易软件介绍 201

7.2.1文华财经赢智程序化交易软件（WH8） 201

7.2.2交易开拓者（Trader Blazer） 202

7.2.3 MT4交易平台 203

7.2.4金字塔交易软件 203

7.2.5 MultiCharts 205

7.3程序化交易系统举例 206

7.3.1麦语言基础讲解 206

7.3.2四周规则交易模型 211

7.3.3移动平均线组合模型 212

7.3.4 MACD模型 215

7.3.5国外优秀程序化交易系统介绍 220

7.4杰出程序化交易员的事迹 225

7.4.1量化投资之王——西蒙斯 225

7.4.2量化投资布道者——巴尔·罗森伯格 225

7.4.3最成功的“海龟”——柯蒂斯·费思 226

案例分析：“笑傲江湖”实盘大赛量化组操作方法分析 227

第8章 投资者常见问题和误区剖析 232

8.1常见问题解析 232

8.1.1市面上出售的盈利系统值得购买吗 232

8.1.2追求高胜率还是高盈利率 233

8.1.3战无不胜的规则存在吗 234

8.1.4投资策略是否具有品种普适性和周期普适性 235

8.1.5保本头寸还是跟势头寸 237

8.1.6杠杆究竟给投资者带来了什么 239

8.1.7金字塔式加仓与倒金字塔式加仓哪种更可取 239

8.1.8参数优化与不优化的利弊何在 241

8.1.9短线与长线，孰优孰劣 242

8.1.10左侧交易还是右侧交易 243

8.2初学者陷阱 245

8.2.1随时在市 245

8.2.2过量交易 245

8.2.3等视盈亏 246

8.2.4忽视测试 246

8.2.5不设止损 247

8.2.6不守纪律 248

案例分析：期货实盘大赛冠军感悟 248

附录1国内外金融交易品种简表 252

附录2常用术语 263

后记 266