资金转移定价 领先银行的逻辑与方法 修订版PDF电子书下载

第1章 导论 1

资金转移定价的含义与用途 1

资金转移定价的概念基础 4

资金转移定价的实际应用 5

资金转移定价机制的基本规则 9

小结 14

第2章 资金转移定价（FTP）的概念 16

资金转移定价的基本原理 16

选择定价方法：资金池法vs期限匹配法 23

转移定价收益率曲线 27

期限匹配法中没有考虑到的风险 30

小结 31

第3章 一般贷款的转移定价 33

简单贷款 33

分期偿付贷款 34

可变利率贷款的转移定价 41

单笔贷款转移定价vs贷款池转移定价 42

日利率基础vs月利率基础转移定价 42

银行卡贷款的转移定价 43

小结 44

第4章 提前偿还贷款的转移定价 54

弥补性费用 54

选择权费用 60

将提前偿付选择纳入FTP系统 64

小结 76

第5章 存款的转移定价 78

已使用的资金vs所提供的资金 78

存单的转移定价 80

非定期存款的转移定价 85

流动性费用 97

小结 97

第6章 资金转移定价中的流动性费用 99

流动性的重要性 99

定期流动性 101

确定流动性费用和收益的大小 103

或有流动性 110

流动性抵销单位 111

小结 112

第7章 FTP系统的资金中心 114

资金中心的职能 114

资金中心的目标 115

FTP系统的资金中心 117

小结 124

第8章 无息项目的转移定价 130

权益的转移定价 130

贷款损失准备金的转移定价 135

办公场所和设备的转移定价 135

商誉及其他无形资产的转移定价 135

现金和存款准备金的转移定价 136

应付账款和应收账款的转移定价 136

其他资产和其他负债的转移定价 136

小结 137

第9章 FTP系统的开发与实施流程 141

流程的参与人员 141

指导委员会 147

系统开发与实施流程中的职责划分 149

系统应用的优先顺序 149

简单系统vs复杂系统 149

系统的实施计划 150

系统开发与实施流程的时间线 162

小结 163

第10章 FTP系统软件 170

外购Vs自行开发 170

如何选择软件供应商 171

软件购买合同的议定 188

供应商调查问卷 189

小结 189

第11章 FTP系统数据 201

数据流 201

数据审核 206

小结 209

第12章 FTP系统模型 213

管理层级 213

账户结构 214

转移定价法 216

附加费用 218

收益率曲线 218

报告 219

系统运行进度 220

小结 221

第13章 FTP系统的实际应用 242

定期管理报告 242

业务条线的比较性评估 244

业务条线和产品决策 248

贷款和存款的定价 249

盈利能力分析的影响因素 251

薪酬决策 252

小结 253

第14章 FTP案例研究 262

案例一：业务条线的业绩 262

案例二：银行分支机构比较分析 265

案例三：贷款盈利能力分析 271

案例四：核心利润vs利率风险利润 273

小结 277

第15章 FTP与风险调整业绩指标 278

银行业绩评估指标 278

风险调整后的业绩指标 281

最低预期回报率的概念 287

最低预期回报率的确定和应用 287

利用最低预期回报率分析银行盈利能力 293

风险调整资本回报率的计算 294

风险调整资本回报率的其他应用 296

小结 299