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金融数据分析导论 基于R语言PDF电子书下载
- 电子书积分:12 积分如何计算积分?
- 作 者:(美)蔡瑞胸著;李洪成,尚秀芬,郝瑞丽译
- 出 版 社:北京:机械工业出版社
- 出版年份:2013
- ISBN:9787111435068
- 页数:306 页
第1章 金融数据及其特征 1
1.1 资产收益率 1
1.2 债券收益和价格 5
1.3 隐含波动率 7
1.4 R软件包及其演示 8
1.4.1 R软件包的安装 9
1.4.2 Quantmod软件包 9
1.4.3 R的基本命令 11
1.5 金融数据的例子 12
1.6 收益率的分布性质 14
1.7 金融数据的可视化 19
1.8 一些统计分布 23
1.8.1 正态分布 23
1.8.2 对数正态分布 23
1.8.3 稳态分布 24
1.8.4 正态分布的尺度混合 24
1.8.5 多元收益率 25
习题 27
参考文献 27
第2章 金融时间序列的线性模型 28
2.1 平稳性 30
2.2 相关系数和自相关函数 31
2.3 白噪声和线性时间序列 36
2.4 简单自回归模型 37
2.4.1 AR模型的性质 38
2.4.2 实践中AR模型的识别 44
2.4.3 拟合优度 49
2.4.4 预测 50
2.5 简单移动平均模型 52
2.5.1 MA模型的性质 53
2.5.2 MA模型定阶 54
2.5.3 模型估计 55
2.5.4 用MA模型预测 55
2.6 简单ARMA模型 58
2.6.1 ARMA(1,1)模型的性质 59
2.6.2 一般ARMA模型 60
2.6.3 ARMA模型的识别 60
2.6.4 用ARMA模型进行预测 63
2.6.5 ARMA模型的三种表示方式 63
2.7 单位根非平稳性 65
2.7.1 随机游动 65
2.7.2 带漂移的随机游动 66
2.7.3 趋势平稳时间序列 68
2.7.4 一般单位根非平稳模型 68
2.7.5 单位根检验 69
2.8 指数平滑 72
2.9 季节模型 74
2.9.1 季节差分 75
2.9.2 多重季节模型 77
2.9.3 季节哑变量 82
2.10 带时间序列误差的回归模型 84
2.11 长记忆模型 89
2.12 模型比较和平均 92
2.12.1 样本内比较 92
2.12.2 样本外比较 92
2.12.3 模型平均 96
习题 96
参考文献 97
第3章 线性时间序列分析案例学习 99
3.1 每周普通汽油价格 99
3.1.1 纯时间序列模型 100
3.1.2 原油价格的使用 102
3.1.3 应用滞后期的原油价格数据 103
3.1.4 样本外预测 104
3.2 全球温度异常值 108
3.2.1 单位根平稳 109
3.2.2 趋势非平稳 112
3.2.3 模型比较 114
3.2.4 长期预测 116
3.2.5 讨论 117
3.3 美国月失业率 121
3.3.1 单变量时间序列模型 121
3.3.2 一个替代模型 125
3.3.3 模型比较 128
3.3.4 使用首次申请失业救济金人数 128
3.3.5 模型比较 135
习题 135
参考文献 136
第4章 资产波动率及其模型 137
4.1 波动率的特征 137
4.2 模型的结构 138
4.3 模型的建立 140
4.4 ARCH效应的检验 141
4.5 ARCH模型 143
4.5.1 ARCH模型的性质 144
4.5.2 ARCH模型的优点与缺点 145
4.5.3 ARCH模型的建立 145
4.5.4 例子 149
4.6 GARCH模型 154
4.6.1 实例说明 156
4.6.2 预测的评估 163
4.6.3 两步估计方法 164
4.7 求和GARCH模型 164
4.8 GARCH-M模型 166
4.9 指数GARCH模型 168
4.9.1 第一个示例 169
4.9.2 模型的另一种形式 170
4.9.3 第二个示例 170
4.9.4 用EGARCH模型进行预测 172
4.10 门限GARCH模型 173
4.11 APARCH模型 175
4.12 非对称GARCH模型 177
4.13 随机波动率模型 179
4.14 长记忆随机波动率模型 180
4.15 另一种方法 181
4.15.1 高频数据的应用 181
4.15.2 应用日开盘价、最高价、最低价和收盘价 183
习题 187
参考文献 188
第5章 波动率模型的应用 190
5.1 GARCH波动率期限结构 190
5.2 期权定价和对冲 194
5.3 随时间变化的协方差和β值 196
5.4 最小方差投资组合 203
5.5 预测 207
习题 214
参考文献 214
第6章 高频金融数据 215
6.1 非同步交易 215
6.2 交易价格的买卖报价差 218
6.3 交易数据的经验特征 220
6.4 价格变化模型 224
6.4.1 顺序概率值模型 224
6.4.2 分解模型 228
6.5 持续期模型 232
6.5.1 日模式的成分 233
6.5.2 ACD模型 235
6.5.3 估计 237
6.6 实际波动率 241
6.6.1 处理市场微结构噪声 247
6.6.2 讨论 249
附录A 概率分布概览 251
附录B 危险率函数 253
习题 254
参考文献 255
第7章 极值理论、分位数估计与VaR 257
7.1 风险测度和一致性 257
7.1.1 风险值 258
7.1.2 期望损失 262
7.2 计算风险度量的注记 263
7.3 风险度量制 264
7.3.1 讨论 267
7.3.2 多个头寸 268
7.4 VaR计算的计量经济学方法 270
7.5 分位数估计 275
7.5.1 分位数与次序统计量 276
7.5.2 分位数回归 277
7.6 极值理论 280
7.6.1 极值理论概览 280
7.6.2 经验估计 282
7.6.3 股票收益率的应用 284
7.7 极值在VaR中的应用 288
7.7.1 讨论 289
7.7.2 多期VaR 290
7.7.3 收益率水平 290
7.8 超出门限的峰值 291
7.8.1 统计理论 292
7.8.2 超额均值函数 293
7.8.3 估计 294
7.8.4 另外一种参数化方法 296
7.9 平稳损失过程 298
习题 299
参考文献 300
索引 302
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《分析化学》陈怀侠主编 2019
- 《数据库技术与应用 Access 2010 微课版 第2版》刘卫国主编 2020
- 《白雪公主分面包 分数》(韩)车宝金文 2016
- 《影响葡萄和葡萄酒中酚类特征的因素分析》朱磊 2019
- 《仪器分析技术 第2版》曹国庆 2018
- 《物联网导论》张翼英主编 2020
- 《程序逻辑及C语言编程》卢卫中,杨丽芳主编 2019
- 《近代中国分省人文地理影像采集与研究 甘肃》《近代中国分省人文地理影像采集与研究》编写组 2019
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《看漫画学钢琴 技巧 3》高宁译;(日)川崎美雪 2019
- 《优势谈判 15周年经典版》(美)罗杰·道森 2018
- 《社会学与人类生活 社会问题解析 第11版》(美)James M. Henslin(詹姆斯·M. 汉斯林) 2019
- 《海明威书信集:1917-1961 下》(美)海明威(Ernest Hemingway)著;潘小松译 2019
- 《迁徙 默温自选诗集 上》(美)W.S.默温著;伽禾译 2020
- 《上帝的孤独者 下 托马斯·沃尔夫短篇小说集》(美)托马斯·沃尔夫著;刘积源译 2017
- 《巴黎永远没个完》(美)海明威著 2017
- 《剑桥国际英语写作教程 段落写作》(美)吉尔·辛格尔顿(Jill Shingleton)编著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《高等教育双机械基础课程系列教材 高等学校教材 机械设计课程设计手册 第5版》吴宗泽,罗圣国,高志,李威 2018
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中国十大出版家》王震,贺越明著 1991
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017
- 《新工业时代 世界级工业家张毓强和他的“新石头记”》秦朔 2019
- 《智能制造高技能人才培养规划丛书 ABB工业机器人虚拟仿真教程》(中国)工控帮教研组 2019
- 《AutoCAD机械设计实例精解 2019中文版》北京兆迪科技有限公司编著 2019