信用风险管理 第3版PDF电子书下载

第1章 信用风险管理导论 1

第2章 信贷流程 5

2.1引言 6

2.2变化的环境 6

2.3传统信贷流程 7

2.4现代信贷流程 8

2.5风险评估和风险度量 17

2.6信用机构的多样性 18

2.7信贷支持部门及其职能 22

2.8信贷管理 24

2.9何为机构的信用理念 25

2.10塑造信用文化 27

2.11信用风险策略 29

2.12薄弱的信贷流程如何影响机构 34

2.13集成风险导致独立的风险监控 35

2.14结论 38

本章讨论问题 38

参考文献 39

第3章 交易分析：何为贷款目标 41

3.1引言 42

3.2信贷选择对增加股东价值的重要性 42

3.3贷款目标 43

3.4信贷交易的初评流程 43

3.5跟踪信贷资金流向决定企业偿还能力 44

3.6审查资金用途 50

3.7信贷工具定价能否满足资产组合回报 51

3.8信贷申请及请求 52

3.9监测和服务交易 52

3.10结论 53

本章讨论问题 53

参考文献 55

第4章 公司融资策略 57

4.1引言 58

4.2短期融资产品 58

4.3资产支持信贷额度 62

4.4现金流短缺产品 64

4.5中期融资产品 65

4.6过桥贷款 66

4.7长期融资产品 67

4.8结构性融资 68

4.9银团贷款 69

4.10杠杆融资 76

4.11项目融资 79

4.12贷款和交易工具的融合 81

4.13日益增长的信用期权与衍生品市场 85

4.14信用衍生工具：一个正在蓬勃发展的市场 87

4.15结论 99

本章讨论问题 99

参考文献 100

第5章 公司财务分析 103

5.1引言 104

5.2识别风险等级 104

5.3构建风险评估交易框架 106

5.4会计概念和准则 112

5.5比率分析 115

5.6资产估值 122

5.7现金流比率 123

5.8现金流充足率 124

5.9衡量现金流量 130

5.10贷款人如何评估现金流量 131

5.11结论 132

本章讨论问题 133

参考文献 134

第6章 公司特有风险：业务风险、行业风险和管理风险 143

6.1引言 144

6.2行业动态 144

6.3行业的市场环境 147

6.4波特模型及五种竞争力 151

6.5什么是企业战略 155

6.6 PESTEL分析模型 156

6.7 SWOT分析模型 157

6.8产业生命周期分析法 158

6.9管理 160

6.10管理层如何进行全球化管理 163

6.11管理绩效评估 164

6.12结论 165

本章讨论问题 166

参考文献 166

第7章 信贷风险度量 167

7.1引言 168

7.2信贷流程中信用风险度量的作用 168

7.3信用风险度量框架 173

7.4非预期损失 179

7.5信用等级迁移 180

7.6信贷方程各部分的估计 183

7.7违约概率的估计 184

7.8期限结构方法 188

7.9期权模型 189

7.10违约损失率（LGD）的估计 191

7.11违约敞口金额的估计 193

7.12信贷过程中模型的作用 193

7.13结论 195

本章问题讨论 196

参考文献 196

第8章 信用组合管理 199

8.1引言 200

8.2信用组合管理的目的 200

8.3现代资产组合理论的基本原理 204

8.4构建有效边界 209

8.5如何识别债务组合中的信用风险 210

8.6其他投资组合信用风险管理模型 215

8.7结论 224

本章讨论问题 224

参考文献 225

第9章 信用评级体系 227

9.1引言 228

9.2信用评级体系的作用 228

9.3信贷风险架构 231

9.4信用评级 237

9.5外部信用评级 243

9.6信用危机 248

9.7检验信用评级系统的有效性 249

9.8结论 251

本章讨论问题 252

参考文献 261

第10章 信贷经济学 263

10.1引言 264

10.2信贷交易定价 264

10.3使用RAROC模型为经风险调整回报定价 267

10.4资本与资产风险之间的关系 271

10.5经济资本 273

10.6巴塞尔资本协议及风险加权资本充足率 276

10.7巴塞尔新资本协议 278

结论 283

本章讨论问题 284

参考文献 285

尾注 287

译后记 293