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第1章 证券投资概述 1

1.1证券与有价证券 2

1.1.1证券的概念 2

1.1.2有价证券的分类 2

1.1.3有价证券的特征 3

1.2证券投资的含义 4

1.2.1证券投资的定义 4

1.2.2证券投资的基本特征 4

1.2.3证券投资与证券投机 4

1.2.4证券投资的基本原则 6

1.3证券投资的要素 6

1.3.1证券投资主体 6

1.3.2证券投资客体 7

1.3.3证券中介机构 7

1.4证券投资的步骤 7

1.4.1筹措投资资金 7

1.4.2确定风险态度 8

1.4.3全面了解金融资产特征和金融市场结构 8

1.4.4分析投资对象 8

1.4.5构建和管理投资组合 8

1.4.6评估投资绩效 9

1.4.7调整 9

1.5证券投资的功能 9

1.5.1资本的集聚功能 9

1.5.2资本的定价功能 9

1.5.3资本的优化配置功能 10

1.5.4风险的管理功能 10

1.5.5宏观调控功能 10

1.6证券投资的产生与发展 10

1.6.1世界证券投资的产生与发展 10

1.6.2我国证券投资的产生与发展 12

1.6.3我国证券投资市场的完善 12

本章小结 13

复习思考题 13

案例分析 14

第2章 证券投资工具 16

2.1股票 17

2.1.1股票概述 17

2.1.2股票的发行与流通 19

2.1.3股票价格 19

2.2债券 22

2.2.1债券概述 22

2.2.2债券的发行与承销 24

2.2.3债券价格 25

2.3基金 26

2.3.1基金概述 26

2.3.2基金的相关概念 28

2.3.3基金的分类 28

2.4期货 29

2.4.1期货投资概述 29

2.4.2金融期权价值分析 29

2.4.3期货投资的分类 30

2.4.4期货交易机制 31

2.4.5利率期货 32

2.4.6股票价格指数期货 32

2.5其他证券投资工具 33

2.5.1可转换证券 33

2.5.2认购权证与认沽权证 33

2.5.3存托凭证 34

本章小结 35

复习思考题 36

案例分析 36

第3章 证券市场 38

3.1证券市场概述 39

3.1.1证券市场的发展 39

3.1.2证券市场的定义 41

3.1.3证券市场的特征 42

3.1.4证券市场的分类 42

3.1.5证券市场的构成 44

3.1.6证券市场的基本功能 45

3.2证券发行市场 46

3.2.1证券发行市场的定义和作用 46

3.2.2股票发行市场的概述 47

3.2.3债券发行市场的概述 52

3.2.4证券发行的程序 53

3.3证券流通市场 54

3.3.1证券流通市场概述 54

3.3.2证券交易所 55

3.3.3证券交易所的上市制度 56

3.3.4场外交易市场 58

本章小结 58

复习思考题 59

案例分析 59

第4章 证券交易程序与方式 62

4.1证券交易程序与交易费用 63

4.1.1证券交易程序 63

4.1.2证券交易费用 66

4.2证券交易委托方式 67

4.2.1市价委托指令 67

4.2.2限价委托指令 67

4.2.3停止损失委托指令 67

4.2.4停止损失限价委托指令 68

4.2.5我国证券委托方式的新发展 68

4.3现货交易与信用交易方式 69

4.3.1现货交易方式 69

4.3.2信用交易方式 69

4.4期货交易与期权交易方式 70

4.4.1期货交易概述 70

4.4.2期权交易概述 71

4.4.3证券期权交易与证券期货交易的异同 76

本章小结 76

复习思考题 77

案例分析 77

第5章 现代证券定价理论 79

5.1证券的价格决定理论 80

5.1.1证券定价的基础知识 80

5.1.2债券的价格决定 81

5.1.3股票的价格决定 83

5.1.4其他有价证券的价格决定 86

5.2证券投资组合理论 87

5.2.1投资者的风险态度和无差异曲线 87

5.2.2单一证券的收益与风险衡量 89

5.2.3投资组合的收益与风险衡量 90

5.2.4投资者的最佳选择 93

5.2.5引入无风险借贷对投资有效边界的影响 94

5.3资本资产定价模型 96

5.3.1资本资产定价模型的假设 97

5.3.2 CAPM模型的推导——资本市场线 97

5.3.3 CAPM模型的推导——证券市场线 99

5.3.4 CAPM模型的应用及其局限性 101

5.4因素模型与套利定价理论 102

5.4.1因素模型 103

5.4.2套利定价理论 104

本章小结 105

复习思考题 106

案例分析 106

第6章 证券投资基本分析 108

6.1证券投资基本分析概述 109

6.1.1基本分析的概念 109

6.1.2基本分析的内容 109

6.1.3基本分析的优缺点 110

6.2证券投资宏观分析 110

6.2.1宏观经济运行与证券投资分析 110

6.2.2宏观经济指标分析 111

6.2.3其他宏观因素分析 115

6.3证券投资行业分析 115

6.3.1证券投资行业分析概述 115

6.3.2证券投资行业分类 119

6.3.3证券投资行业分析的主要内容 120

6.4证券投资公司分析 121

6.4.1证券投资公司基本素质分析 121

6.4.2证券投资公司财务分析 123

6.4.3证券投资公司分析中应注意的事项 128

本章小结 128

复习思考题 129

案例分析 129

第7章 证券投资技术分析 131

7.1证券投资技术分析概述 132

7.1.1技术分析的理论基础 132

7.1.2技术分析的四大要素 134

7.1.3四大要素间的关系 135

7.1.4技术分析方法的分类 136

7.1.5技术分析应注意的问题 137

7.2道氏理论 138

7.2.1道氏理论的三种趋势 138

7.2.2道氏理论的三个假设 139

7.2.3道氏理论“五定理” 139

7.3 K线理论 140

7.3.1 K线绘制方法 140

7.3.2 K线使用技巧 140

7.3.3单条K线的主要形状及意义 141

7.3.4两根K线组合 144

7.3.5多根K线组合 145

7.3.6应用K线组合应注意的问题 151

7.4切线理论 151

7.4.1趋势分析 152

7.4.2支撑线和压力线 152

7.4.3趋势线和轨道线 153

7.4.4江恩线 155

7.4.5黄金分割线和百分比线 156

7.5形态理论 157

7.5.1股价变动规律 157

7.5.2股价移动的两种形态类型 157

7.5.3双重顶和双重底 157

7.5.4头肩顶和头肩底 159

7.5.5圆弧形 160

7.5.6三角形 161

7.5.7旗形 163

7.5.8楔形 164

7.6波浪理论 164

7.6.1波浪理论的基本特点 164

7.6.2波浪理论的特征 165

7.6.3波浪理论的主要内容 165

7.7技术指标分析 166

7.7.1技术指标应用法则 166

7.7.2市场趋势指标 167

7.7.3市场动量指标 169

7.7.4市场人气指标 171

7.7.5市场大盘指标 173

本章小结 175

复习思考题 176

案例分析 176

第8章 证券投资风险与市场监管 178

8.1证券投资风险 179

8.1.1证券投资风险的定义和特性 179

8.1.2证券投资风险的分类 180

8.2证券市场监管的概述 182

8.2.1市场失灵与证券市场监管 183

8.2.2证券市场监管的作用 184

8.2.3证券市场监管的原则 185

8.2.4证券市场监管的手段 186

8.3证券市场监管体制 187

8.3.1证券市场的监管模式 187

8.3.2证券市场监管法律体系 189

8.3.3我国现行证券市场管理体制 190

8.3.4我国现行证券监管体制的不足 191

8.3.5我国证券监管体制的选择与完善 192

8.4证券市场监管的内容 193

8.4.1对证券发行的监管 194

8.4.2对证券交易的监管 195

8.4.3对上市公司的监管 197

8.4.4对证券经营机构的监管 198

8.4.5对证券从业人员的监管 199

8.4.6对证券投资者的监督 200

本章小结 200

复习思考题 201

案例分析 201

附录 相关证券法律法规 204

附录1中华人民共和国证券法 204

附录2证券发行与承销管理办法 233

附录3上海证券交易所交易规则 241

附录4深圳证券交易所交易规则 254

参考文献 268