财政冲击的宏观经济效应研究PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1选题 1

1.2思路 3

1.3方法 4

1.4创新 6

1.5结构 7

第2章 财政冲击 9

2.1定义 9

2.2设定 10

2.2.1理论设定 10

2.2.2实证设定 11

2.3比较 17

2.4争议 19

第3章 文献综述 22

3.1理论模型 23

3.1.1凯恩斯模型 23

3.1.2新凯恩斯模型 24

3.1.3新古典模型 28

3.1.4效用不可分模型 29

3.2实证研究 31

3.2.1虚拟变量法（叙事法） 31

3.2.2结构向量自回归方法 33

3.2.3贝叶斯向量自回归方法 35

3.3提出命题 36

3.3.1财政冲击与私人支出 37

3.3.2财政冲击的非凯恩斯效应 40

3.3.3财政冲击效应的时变特征 41

3.3.4财政冲击与实际汇率 44

3.3.5财政冲击与经常项目 46

第4章 财政冲击的动态效应研究：中国经验 50

4.1引言 50

4.2模型构建 51

4.3数据说明 52

4.4实证分析 53

4.4.1数据的平稳性检验和模型的稳定性检验 53

4.4.2脉冲响应函数和方差分解分析 55

4.5小结 64

第5章 财政冲击的时变效应研究：中国经验 65

5.1引言 65

5.2实证方法 68

5.3实证分析 70

5.3.1数据处理 70

5.3.2模型设定 71

5.3.3实证分析 71

5.4小结 76

第6章 财政冲击与私人消费：美国经验 78

6.1引言 78

6.2 FAVAR方法 79

6.2.1 FAVAR简介 79

6.2.2 FAVAR估计 80

6.3数据处理 81

6.4实证分析 82

6.5小结 84

第7章 财政冲击与实际汇率：OECD经验 86

7.1引言 86

7.2实证方法 87

7.2.1数据说明 87

7.2.2冲击设定 89

7.2.3估计方法 90

7.3实证分析 91

7.3.1基本分析 91

7.3.2回归结果 92

7.3.3脉冲响应分析 95

7.3.4方差分解 97

7.4稳健性检验 98

7.4.1不同的实际汇率检验 99

7.4.2改变样本 99

7.4.3调整样本期 99

7.4.4价格因素 100

7.4.5财政支出之间的互补关系 100

7.4.6考虑债务反馈效应 100

7.5小结 101

第8章 财政冲击与经常项目：OECD经验 102

8.1引言 102

8.2相关文献综述 108

8.3实证分析 110

8.3.1数据与变量说明 110

8.3.2财政冲击的识别 111

8.3.3 PVAR模型 112

8.3.4模型设定 113

8.4实证结果与分析 114

8.4.1财政支出冲击与经常项目：简约模型 114

8.4.2财政支出冲击与经常项目：实际汇率作用 117

8.4.3财政支出冲击与经常项目：进出口渠道分析 124

8.5稳健性检验 134

8.5.1调整变量次序 134

8.5.2不同的实际汇率检验 134

8.5.3调整样本期 134

8.5.4财政支出之间的互补关系 137

8.5.5开放经济体和封闭经济体 139

8.5.6顺差国家和逆差国家 144

8.6小结 148

第9章 结论、建议与展望 150

9.1研究结论 150

9.2政策建议 153

9.3未来研究 154

参考文献 157