递归宏观经济理论 第2版PDF电子书下载

第Ⅰ篇递归方法的帝国主义 3

第1章 概述 3

1.1 提示 3

1.2 一个共同的祖先 3

1.3 储蓄问题 4

1.4 递归方法 14

第Ⅱ篇工具 27

第2章 时间序列 27

2.1 两个有用的工具 27

2.2 马尔科夫链 27

2.3 连续状态的马尔科夫链 35

2.4 线性随机差分方程 36

2.5 回归 44

2.6 例：LQ持久收入模型 47

2.7 利率的期限结构 55

2.8 估计 64

2.9 结束语 65

附录A：线性差分方程 65

第3章 动态规划 68

3.1 序列问题 68

3.2 随机控制问题 73

3.3 结束语 75

第4章 动态规划的实际应用 77

4.1 维数的限制 77

4.2 状态空间的离散化 77

4.3 离散状态的动态规划 78

4.4 霍华德改进算法的应用 79

4.5 数值方法 81

4.6 贝尔曼方程的例子 82

4.7 多项式逼近 85

4.8 结束语 88

第5章 线性二次动态规划 89

5.1 引言 89

5.2 最优线性调节器问题 90

5.3 随机最优线性调节器问题 92

5.4 线性调节器问题中的影子价格 94

5.5 拉格朗日公式 96

5.6 卡尔曼滤波 99

5.7 结束语 104

附录A：矩阵公式 105

附录B：线性二次近似 105

第6章 搜寻，匹配和失业 111

6.1 引言 111

6.2 预备知识 112

6.3 麦考尔的跨期工作搜寻模型 114

6.4 湖模型 122

6.5 职业选择模型 124

6.6 约万诺维奇匹配模型的一个简化形式 127

6.7 约万诺维奇模型的长期版本 136

6.8 结束语 138

附录A：更多数值动态规划的例子 139

第Ⅲ篇竞争均衡与应用 149

第7章 递归的（局部）均衡 149

7.1 均衡的概念 149

7.2 例：调整成本 150

7.3 递归的竞争性均衡 153

7.4 马尔科夫完美均衡 154

7.5 线性马尔科夫完美均衡 155

7.6 结束语 159

第8章 完全市场的竞争性均衡 161

8.1 0时期与序列交易 161

8.2 自然框架：偏好和禀赋 161

8.3 不同的交易安排 162

8.4 帕累托问题 164

8.5 0时刻交易：阿罗-德布鲁证券 165

8.6 例子 168

8.7 资产定价入门 170

8.8 序列交易：阿罗证券 173

8.9 递归竞争均衡 178

8.10 J步定价核 181

8.11 消费带和经济周期成本 184

8.12 高斯资产定价模型 186

8.13 帕累托问题的递归形式 188

8.14 贸易的静态模型 190

8.15 封闭经济模型 190

8.16 可以自由贸易的两个国家 192

8.17 关税 193

8.18 结束语 194

第9章 世代交叠模型 197

9.1 禀赋和偏好 198

9.2 0时期交易 198

9.3 序列交易 206

9.4 货币 206

9.5 赤字财政 208

9.6 等价的设置 211

9.7 货币均衡的最优性和存在性 214

9.8 同代之间的异质性 221

9.9 礼物赠送均衡 225

9.10 结束语 226

第10章 李嘉图等价 228

10.1 借入限制和李嘉图等价 228

10.2 无限存活个体经济 229

10.3 政府 231

10.4 代代相连的解释 234

10.5 结束语 234

第11章 增长模型中的财政政策 237

11.1 引言 237

11.2 经济 238

11.3 计算均衡 243

11.4 题外话：后向求解法 247

11.5 均衡配置和价格的税收效应 249

11.6 转移试验 249

11.7 线性近似 254

11.8 弹性劳动供给 262

11.9 增长 264

11.10 结束语 267

附录A：对数线性近似 269

第12章 递归的竞争性均衡 271

12.1 内生的总量状态变量 271

12.2 随机增长模型 272

12.3 计划者问题的拉格朗日公式 274

12.4 时间0交易：阿罗-德布鲁证券 274

12.5 序列交易：阿罗证券 280

12.6 递归公式 284

12.7 计划者问题的递归公式 286

12.8 序列交易的递归公式 287

12.9 递归的竞争性均衡 289

12.10 结束语 292

第13章 资产定价 294

13.1 引言 294

13.2 资产欧拉方程 295

13.3 消费和股票价格的鞅理论 296

13.4 等价鞅测度 298

13.5 均衡资产定价 300

13.6 没有泡沫的股票价格 301

13.7 计算资产价格 302

13.8 利率的期限结构 304

13.9 状态或有价格 306

13.10 政府债务 311

13.11 对风险规避系数的解释 320

13.12 股票溢价之谜 321

13.13 风险的市场价格 324

13.14 汉森-詹甘纳塞界 325

13.15 因子模型 331

13.16 异质性和不完全市场 333

13.17 结束语 336

第14章 经济增长 340

14.1 引言 340

14.2 经济 341

14.3 外生增长 344

14.4 来自于外溢效应的外部性 345

14.5 所有要素可再生 346

14.6 研究和垄断竞争 349

14.7 不管要素是否可再生的增长 353

14.8 结束语 357

第15章 带承诺的最优税收 360

15.1 引言 360

15.2 非随机经济 362

15.3 拉姆齐问题 365

15.4 零资本税 366

15.5 再分配的极限 367

15.6 解决拉姆齐问题的基本方法 369

15.7 初始资本的税收 372

15.8 源于不完全税收的非零资本税 373

15.9 随机经济 374

15.10 状态或有债务和资本税的不确定性 377

15.11 不确定性下的拉姆齐计划 379

15.12 事前资本税在零附近变化 380

15.13 劳动税平滑化的例子 383

15.14 最优负债政策的教训 388

15.15 无状态或有负债的税收 390

15.16 人力资本的零税收 397

15.17 所有的税收都应该为零吗？ 402

15.18 结束语 403

第Ⅳ篇储蓄问题与比利模型 409

第16章 自我保险 409

16.1 引言 409

16.2 消费者问题 410

16.3 非随机禀赋 411

16.4 二次偏好 415

16.5 随机禀赋过程：独立同分布情形 417

16.6 随机禀赋过程：一般情形 418

16.7 经济学解释 419

16.8 结束语 421

附录A：上鞅收敛定理 421

第17章 不完全市场模型 423

17.1 引言 423

17.2 储蓄问题 424

17.3 统一化和进一步分析 429

17.4 题外话：非随机储蓄问题 430

17.5 借人限制：“自然的”和“特别的” 431

17.6 作为r的函数的平均资产 434

17.7 计算例子 436

17.8 几个比利模型 437

17.9 含有资本和私人借据的模型 439

17.10 只有私人借据 440

17.11 铸币税模型 442

17.12 汇率不确定性 444

17.13 预防性储蓄 449

17.14 总量波动的模型 451

17.15 结束语 454

第Ⅴ篇递归合同 459

第18章 动态斯塔克尔伯格问题 459

18.1 历史依赖 459

18.2 斯塔克尔伯格问题 460

18.3 求解斯塔克尔伯格问题 461

18.4 大企业和竞争性外部环境 467

18.5 结束语 470

附录A：稳定的μt=Pyt 471

附录B：线性矩阵差分方程 471

附录C：预测公式 472

第19章 保险与激励 475

19.1 带有递归合同的保险 475

19.2 基本框架 476

19.3 单边无承诺 478

19.4 拉格朗日方法 494

19.5 带有不对称信息的保险 497

19.6 带有不可观测的存储技术的保险 505

19.7 结束语 516

附录A：历史的发展 516

第20章 没有承诺的均衡 521

20.1 双边缺失的承诺 521

20.2 一个封闭系统 522

20.3 递归公式 523

20.4 均衡消费 525

20.5 帕累托前沿和收益的事先分布 530

20.6 消费分布 531

20.7 另一种递归公式 533

20.8 修正的帕累托前沿 534

20.9 科切拉科塔后续值 538

20.10 两状态的例子：无记忆性战胜记忆性 541

20.11 一个三状态的例子 546

20.12 经验的动机 552

20.13 一般化 553

20.14 分散化经济 554

20.15 内生的借入约束 555

20.16 结束语 557

第21章 最优失业保险 560

21.1 历史依赖的失业保险 560

21.2 一个单期模型 560

21.3 终身合同的多期模型 567

21.4 结束语 573

第22章 可信的政府政策 575

22.1 引言 575

22.2 动态规划的平方：概要 576

22.3 一期经济 577

22.4 经济的例子 579

22.5 声誉机制：一般观点 582

22.6 无限重复的经济 586

22.7 子博弈完美均衡（SPE） 588

22.8 SPE的例子 590

22.9 所有SPE的值 592

22.10 自执行的SPE 596

22.11 递归策略 597

22.12 带有递归策略的SPE例子 600

22.13 最好和最坏的SPE值 602

22.14 例：到达最坏情形的不同方法 604

22.15 解释 606

22.16 结束语 608

第23章 国际贸易中的两个模型 610

23.1 两个动态合同问题 610

23.2 带有道德风险和执行困难的借出 610

23.3 贸易政策的渐近主义 618

23.4 结束语 634

附录A：阿特基森模型的计算 635

第Ⅵ篇古典货币经济学与搜寻 641

第24章 通货膨胀的财政货币理论 641

24.1 问题 641

24.2 购物时间货币经济 642

24.3 10个货币学说 647

24.4 汇率（不）确定性的一个例子 656

24.5 最优通货膨胀税：弗里德曼规则 659

24.6 货币政策的时间一致性 664

24.7 结束语 672

第25章 信用与通货 675

25.1 带有无限存活个体的信用与通货 675

25.2 偏好与禀赋 676

25.3 完全市场 676

25.4 货币经济 680

25.5 汤森的“大道”解释 682

25.6 弗里德曼规则 684

25.7 通货膨胀融资 688

25.8 法律限制 691

25.9 两货币模型 693

25.10 商品货币模型 697

25.11 结束语 700

第26章 均衡，搜寻与匹配 702

26.1 引言 702

26.2 岛屿模型 703

26.3 匹配模型 708

26.4 带有异质性工作的匹配模型 713

26.5 就业彩票模型 719

26.6 家庭的彩票与企业的彩票 721

26.7 临时解雇税对就业的影响 725

26.8 清泷-赖特货币搜寻模型 737

26.9 结束语 743

第Ⅶ篇技术附录 749

附录A 泛函分析 749

A.1 度量空间与算子 749

A.2 贴现动态规划 754

附录B 控制与滤波 760

B.1 引言 760

B.2 最优线性调节器控制问题 760

B.3 将在状态和控制上带有向量积的问题转换为不带有这样的向量积的问题 762

B.4 一个例子 764

B.5 卡尔曼滤波 766

B.6 对偶 772

B.7 卡尔曼滤波的例子 774

B.8 线性投影 780

B.9 隐藏马尔科夫链 782

参考文献 785

译后记 811