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第1章 投资学基础 1

第一节 投资的定义 1

第二节 金融市场和金融产品 5

第2章 证券的发行和交易 23

第一节 一级市场 23

第二节 二级市场 32

第三节 证券市场监管 43

第四节 股票价格指数 46

第3章 证券的收益与风险 52

第一节 收益的度量 52

第二节 风险的度量 56

第三节 风险态度及其度量 61

第4章 最优资产组合选择 75

第一节 资产组合的效率边界 75

第二节 最优资产组合选择 80

第三节 马科维茨资产组合选择模型 83

第四节 资产组合风险分散化 86

第5章 资本资产定价模型 95

第一节 两种基本的资产定价方法 95

第二节 资本资产定价模型 97

第三节 资本资产定价模型的扩展 104

第四节 CAPM的实证检验 106

第6章 因素模型与套利定价理论 114

第一节 因素模型 114

第二节 套利与套利组合 117

第三节 套利定价理论及其检验 121

第7章 有效市场假说 131

第一节 有效市场的含义和形式 131

第二节 有效市场的实证检验 136

第三节 关于有效市场假说的争议 145

第四节 行为金融理论与有效市场假说 150

第8章 证券分析 155

第一节 基本面分析 155

第二节 技术分析 169

第三节 证券技术分析的有效性 176

第9章 股票估值 187

第一节 金融资产估值的几种方法 187

第二节 股利贴现模型 190

第三节 市盈率研究 194

第10章 债券的基础 202

第一节 债券的定义和特征 202

第二节 债券的种类 206

第三节 中国债券品种 214

第四节 债券价格 221

第五节 债券收益率 227

第六节 债券评级 234

第11章 债券的组合管理 240

第一节 利率风险衡量 240

第二节 基点价格值 243

第三节 久期 245

第四节 凸性 253

第五节 消极型债券组合管理策略 256

第六节 积极型债券组合管理策略 268

第12章 金融衍生工具 279

第一节 金融衍生工具简介 279

第二节 金融衍生工具定价 282

第三节 金融衍生工具的对冲策略 291

第13章 证券投资基金 296

第一节 投资基金的基础 296

第二节 开放式基金 304

第三节 封闭式基金 308

第四节 指数基金 313

第五节 股指期货在基金管理中的运用 316

第14章 投资绩效衡量 324

第一节 如何衡量投资回报 325

第二节 绩效评价的主要方法 326

第三节 选股和择时能力 333

第四节 绩效归因分析 340