全球宏观对冲 在世界经济新格局中赢利PDF电子书下载

第一部分 全球宏观经济概览 3

第一章 全球宏观对冲策略概览 3

全球宏观对冲策略的种类 3

回报率和配置 6

对冲基金和全球宏观对冲策略 8

本章总结 8

第二章 投资的体系、规模和绩效的监测与评价 10

严格的交易过程 10

客观与偏差 11

承认损失 14

仓位管理 15

单位头寸 16

波动性调整持仓大小 16

风险回报比 17

相关性 18

跳空风险 18

仓位管理表格 19

主题投资 20

夏普比率 21

Sortino比率 21

回撤 22

在险价值（VaR） 22

风险利用 22

压力测试 24

投资绩效监测与评价 25

趋势分析 28

彭博快捷键 29

本章总结 29

第三章 回测、查询和参照物 30

简单的回测和查询 30

构建一个查询的例子 31

历史关联与参照物 36

本章总结 39

第四章 全球宏观交易品种的构成——股权、固定收益、外汇以及大宗商品交易在全球宏观交易中的重要性 40

四种交易类别 40

资产的相关关系 45

本章总结 48

第五章 技术分析 49

技术分析的优缺点 49

图表种类 50

成交量和未平仓合约 57

CFTC持仓 58

趋势分析 60

移动平均线 60

布林带 61

反转形态 62

头肩形 62

趋势线 63

三重顶、三重底 64

持续形态 64

摆动指标 65

艾略特波浪理论 68

拐点 74

季节性因素 76

周期性 77

从众心理和反向理论 78

特许市场技术分析师（CMT） 81

彭博快捷键 81

本章总结 83

第六章 系统交易 84

系统交易的简单定义 84

构建系统交易模型的框架 85

资产或产品组 86

策略 86

因素 90

风险因素 90

风险溢价 91

风险平价 92

本章总结 95

第二部分 全球宏观经济交易基础 99

第七章 宏观经济中的外汇交易 99

美元的地位 99

美元指数 100

货币交易 101

汇率制度 103

频繁干预下的汇率浮动 107

外汇的估值方法 110

彭博快捷键 123

本章总结 124

第八章 股票 125

股票指数概述 125

股权衍生工具 128

股票的估值方法 135

彭博快捷键 145

本章总结 147

第九章 固定收益 148

货币市场 148

伦敦银行同业拆借利率（LIBOR） 155

利率互换 156

联邦基金 157

隔夜指数掉期（OIS） 158

远期利率协议（FRAs） 160

美国固定收益期货 161

策略类型 163

主权信用 164

主权曲线 165

曲线倒挂 165

信用违约掉期（CDS） 166

交易型开放式指数基金（ETF） 171

彭博快捷键 172

本章总结 179

第十章 大宗商品 180

供给驱动 180

需求驱动 182

期末库存 182

期货和现货溢价 183

大宗商品研究部门指数（CRB） 184

收益与波动 185

能源 185

天然气 203

贵金属 208

工业金属 217

农业 221

彭博快捷键 244

本章总结 248

第十一章 中央银行在全球宏观经济背景下的角色 249

货币政策目标 249

不可能三角／三元悖论 254

货币基数 255

货币供应 256

外汇储备 256

零利率下限和流动性陷阱 258

量化宽松 258

央行沟通的阐释 261

央行 264

彭博快捷键 286

本章总结 287

附录：美联储在金融危机中实施的计划 287

第十二章 经济数据的公布与人口统计学 291

计算增长 291

通货膨胀 292

就业率和人口 293

国际收支平衡表 296

政府指标 298

消费指标 300

工业和服务业指标 302

人口统计数据 304

彭博快捷键 308

本章总结 309

参考文献 310