期货分析师 金融证照测验模组化 衍生性商品风险管理PDF电子书下载

第一章 风险管理简介 2

一、风险来源 2

二、如何做好风险管理 5

三、资本配置之步骤 8

第二章 市场风险管理 16

一、市场风险简介 16

二、风险值 17

三、风险调整绩效评估（Risk-adjusted Performance Measurement， RAPM） 35

四、报酬对变异性比率（Reward to Variability；简称RVAR） 38

五、RAROC（Risk-Adjusted Return on Capital）一经济资本之风险调整报酬 39

六、利率风险管理 40

七、利率风险（Interest Rate Risk） 44

八、债券风险值（VAR） 53

九、利率管理风险工具（利率衍生性商品） 54

第三章 信用风险管理 138

一、信用风险简介 138

二、信用风险模型 141

三、信用衍生性商品 153

第四章 Basel 202

一、定义 202

二、新巴赛尔资本协定三大支柱及基本架构方法 203

三、巴赛尔资本协定（Basel Capital Accord）之时程 203

四、新巴塞尔资本协定之主要目标 204

五、信用风险抵减 204

六、新巴赛尔资本协定三大支柱 205