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前言 1

第一章 绪论 1

第一节 金融工程的理论基础 1

第二节 金融工程的定义 3

第三节 金融工程的适用范围 4

第四节 金融工程的基本工具 5

第五节 金融工程发展的推动因素 6

本章小结 7

思考与练习 7

第二章 MM命题 8

第一节 MM第一命题 8

第二节 MM第二命题 10

第三节 无套利原则 11

第四节 有税收情况下对MM命题的修正 13

本章小结 16

思考与练习 16

第三章 远期利率协议 17

第一节 远期对远期（远期利率） 17

第二节 远期利率协议FRA 20

第三节 FRA的应用举例及其价格的估计 24

本章小结 27

思考与练习 27

第四章 远期外汇综合协议 28

第一节 远期汇率 28

第二节 传统的外汇远期业务 31

第三节 远期外汇综合协议（SAFE） 33

本章小结 38

思考与练习 38

第五章 期货基础知识 39

第一节 期货的基本概念 39

第二节 期货交易的市场机制及参与者 45

第三节 账户监管及结算 47

第四节 金融期货的定价原理 48

本章小结 51

思考与练习 51

第六章 外汇期货 52

第一节 外汇期货市场的基本概念 52

第二节 外汇期货的定价原理 55

第三节 外汇期货的交易行为 56

第四节 外汇期货与外汇远期的不同及应用 61

本章小结 62

思考与练习 62

第七章 利率期货 63

第一节 利率期货的产生与定义 63

第二节 利率期货合约的主要内容和交易规则 64

第三节 利率期货的定价原理 67

第四节 基差 68

第五节 利率期货的用途 71

本章小结 74

思考与练习 74

第八章 债券期货 75

第一节 债券期货的内容 75

第二节 转换因子 78

第三节 债券期货的定价 80

第四节 债券期货的应用：案例分析 83

本章小结 85

思考与练习 85

第九章 债券久期的基本概念 86

第一节 麦考利久期 86

第二节 久期与债券到期期限、票息率以及市场利率之间的关系 90

第三节 债券的风险免疫 92

本章小结 95

思考与练习 95

第十章 股票指数期货 96

第一节 股票指数期货合约 96

第二节 股票指数期货的定价及贝塔系数 99

第三节 股票指数期货的运用和市场功能 102

本章小结 106

思考与练习 106

第十一章 期权市场概述 107

第一节 期权市场的基本概念 107

第二节 期权的价值 114

本章小结 120

思考与练习 120

第十二章 期权的交易策略 121

第一节 期权组合图形的算法 121

第二节 标的资产与期权的组合策略 123

第三节 差价期权的组合策略 125

第四节 跨式期权组合策略 130

本章小结 131

思考与练习 131

第十三章 期权定价模型 132

第一节 二叉树期权定价模型的推导 132

第二节 二叉树期权定价模型的扩展应用 136

第三节 布莱克——斯科尔斯期权定价模型 139

第四节 维纳过程与证券价格变化过程 142

本章小结 145

思考与练习 145

第十四章 互换 147

第一节 互换的概述 147

第二节 与互换的定价相关的收益率概念 154

第三节 互换的估价 158

本章小结 162

思考与练习 162

第十五章 基金及基金产品创新 163

第一节 基金的基本概念 163

第二节 LOF基金 165

第三节 ETF基金 166

第四节 分级基金 168

本章小结 169

思考与练习 169

第十六章 奇异期权 170

第一节 奇异期权的产生与定义 170

第二节 奇异期权与标准期权的比较 171

第三节 几种常见的奇异期权 173

本章小结 180

思考与练习 180

练习题 181

参考文献 201