中国期货市场的信息结构及其风险管理研究PDF电子书下载

第1章 中国期货市场的日内信息结构关系研究 1

1.1 问题提出与文献评述 1

1.2 中国股指期货与股票现货市场的日内信息结构研究 10

1.3 股指期货和股票现货市场日内信息传递关系模型的构建 11

1.4 实证结果与分析 15

1.5 结论与启示 24

第2章 中国期货市场隔夜信息对日内交易的影响研究 27

2.1 问题提出与文献评述 27

2.2 随机波动模型的构建 31

2.3 估计方法、假设检验与稳健性检测方法 35

2.4 实证结果与分析 39

2.5 结论与启示 54

第3章 中国期货市场与其现货市场之间的内在关系研究 58

3.1 问题提出与文献评述 58

3.2 GARCH类回归模型构建 62

3.3 实证结果与分析 67

3.4 结论与启示 76

第4章 中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应——基于正常波动和异常波动的视角 78

4.1 问题提出与文献评述 78

4.2 跳跃识别方法与回归模型的选择 84

4.3 数据选择与统计特征 96

4.4 实证结果与分析 101

4.5 结论与启示 135

第5章 中国期货信息联结市场之间的内在关系研究 141

5.1 问题提出与文献评述 141

5.2 M-GARCH和信息共享模型的构建 146

5.3 数据选择与数据描述 154

5.4 实证结果与分析 164

5.5 结论与启示 176

第6章 中国期货信息联结市场之间的跳跃溢出关系研究 178

6.1 问题提出与文献评述 178

6.2 SVCJ模型与跳跃溢出指标的构建 183

6.3 实证结果与分析 188

6.4 结论与启示 202

第7章 中国期货市场的风险测度——基于交易和非交易时段的视角 205

7.1 问题提出与文献评述 205

7.2 交易和非交易时段的收益测度公式 210

7.3 成分VaR（C-VaR）和成分ES（C-ES）方法 211

7.4 实证结果与分析 225

7.5 结论与启示 250

第8章 中国期货市场多头和空头的VaR测度 252

8.1 问题提出与文献评述 252

8.2 中国期货市场数据的统计特征分析 255

8.3 基于不同分布的门限随机波动模型的构建 257

8.4 中国期货市场波动的非对称特征与VaR的计算 262

8.5 结论与启示 277

第9章 中国期货合约动态保证金水平的设定研究 278

9.1 问题提出与文献评述 278

9.2 中国期货市场数据的统计特征分析 283

9.3 交易保证金水平的设定方法 285

9.4 中国期货市场动态保证金水平的计算 291

9.5 结论与建议 300

第10章 中国期货信息联结市场的跨市联合监管研究 302

10.1 问题提出与文献评述 302

10.2 跨市场监管对股指期货和股票市场的影响机制分析 306

10.3 中国跨市风险监管体系的建立 310

10.4 结论与建议 317

参考文献 319