死亡率风险证券化 债券类产品的设计与定价研究PDF电子书下载
- 电子书积分:8 积分如何计算积分?
- 作 者:尚勤著
- 出 版 社:北京:科学出版社
- 出版年份:2014
- ISBN:9787030389466
- 页数:127 页
第1章 绪论 1
1.1 死亡率风险证券化的由来 1
1.2 死亡率风险证券化产品的分类 8
1.3 死亡率关联债券的研究现状 10
1.4 研究内容与结构安排 16
第一篇 巨灾死亡率债券的设计与定价研究 21
第2章 巨灾死亡率债券的运作机制与定价基础 21
2.1 运行结构与交易机制 21
2.2 主要参与者及现金流分析 22
2.3 条款设计机制 24
2.4 基本定价模型 25
2.5 本章小结 25
第3章 基于共同单调性和单因子王变换的巨灾死亡率债券定价模型 27
3.1 死亡率满足的随机过程 27
3.2 基于共同单调理论的死亡率相关性分析 28
3.3 单因子王变换下的巨灾死亡率债券定价模型 31
3.4 实证分析 33
3.5 本章小结 40
第4章 基于Copula函数和双因子王变换的巨灾死亡率债券定价模型 41
4.1 基于Copula函数的死亡率相关性分析 42
4.2 双因子王变换下的巨灾死亡率债券的定价与估值 46
4.3 实证分析 48
4.4 本章小结 55
第5章 考虑违约风险和投资者偏好的巨灾死亡率债券定价模型 57
5.1 考虑违约风险的巨灾死亡率债券定价模型 57
5.2 巨灾死亡率债券定价的分层机制 61
5.3 实证研究 62
5.4 巨灾死亡率债券定价模型的比较分析 65
5.5 本章小结 66
第二篇 长寿债券的设计与定价研究 71
第6章 长寿债券的运作机制与定价基础 71
6.1 运行结构与交易机制 71
6.2 主要参与者及现金流分析 72
6.3 条款设计机制 73
6.4 基本定价模型 75
6.5 本章小结 76
第7章 基于带跳OU过程和单因子王变换的长寿债券定价模型 77
7.1 死亡强度服从带跳OU过程的生存指数 77
7.2 单因子王变换下长寿债券的定价模型 78
7.3 实证分析 82
7.4 本章小结 90
第8章 基于带跳Feller过程和双因子王变换的长寿债券定价模型 91
8.1 死亡强度服从带跳Feller过程的生存指数 91
8.2 双因子王变换下的长寿债券定价模型 92
8.3 实证分析 94
8.4 本章小结 99
第9章 基于双向跳跃因子和Cameron-Martin-Girsanov理论的长寿债券的分层定价模型 101
9.1 含双向跳跃因子的生存指数 101
9.2 基于Cameron-Martin-Girsanov理论的长寿债券的分层定价模型 103
9.3 实证分析 109
9.4 长寿债券定价模型的比较分析 110
9.5 本章小结 113
参考文献 115
附录 124
附录1 巨灾死亡率债券的Monte Carlo模拟估值程序 124
附录2 长寿债券的Monte Carlo模拟估值程序 125
后记 127
- 《死亡清扫日记》前川誉译;边西岩,果麦文化出品 2020
- 《中国风 蒋逸文改编弦乐四重奏作品集 第一小提琴》(美)蒋逸文改编 2018
- 《证券投资》张宗新,高辉,赵合喜主编 2019
- 《证券期货犯罪研究》李宇先著 2019
- 《中国风 蒋逸文改编弦乐四重奏作品集 女高音》(美)蒋逸文改编 2018
- 《排放权有偿使用定价》郭默,王金南,毕军著 2019
- 《中国风 蒋逸文改编弦乐四重奏作品集 第二小提琴》(美)蒋逸文改编 2018
- 《中国风 蒋逸文改编弦乐四重奏作品集 中提琴》(美)蒋逸文改编 2018
- 《中国风 蒋逸文改编弦乐四重奏作品集 大提琴》(美)蒋逸文改编 2018
- 《中国风 蒋逸文改编弦乐四重奏作品集》(美)蒋逸文改编 2018
- 《语文认识论》胡勤著 2014
- 《丽江古城话古今》牛耕勤著;李之典主编 2011
- 《曾国历史与文化研究 从“左右文武”到“左右楚王”》方勤著 2019
- 《土地上的庄稼》刘立勤著 2018
- 《西南民族地区新型城镇化进程中旅游型城市新区产业布局研究》曾鹏,曹冬勤著 2019
- 《庄一拂《古典戏曲存目汇考》补正》赵兴勤著 2019
- 《王建勤汉语习得、教学与传播文集》王建勤著 2019
- 《少儿足球训练手册》黄绍勤著 2018
- 《中国教育问题求解》马国川,赵学勤著 2013
- 《太阳香》邝厚勤著;曾宪瑞主编 2004
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《小牛顿科学故事馆 医学的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019