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近似因子模型的面板单位根与协整检验PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:余壮雄著
- 出 版 社:北京:科学出版社
- 出版年份:2014
- ISBN:9787030391346
- 页数:175 页
第1章 面板单位根与协整检验的发展 1
1.1 引言 1
1.2 不存在截面相关下的面板单位根检验 3
1.2.1 基本模型 3
1.2.2 LLC检验 4
1.2.3 IPS检验 5
1.2.4 P检验和Z检验 6
1.3 存在截面相关下的面板单位根检验 6
1.3.1 Bootstrap方法 7
1.3.2 SUR方法 8
1.3.3 共同因子方法 9
1.3.4 非线性IV估计 15
1.4 面板协整检验 16
1.4.1 基于残差的面板协整检验 16
1.4.2 基于系统的面板协整检验 19
1.4.3 PANIC两步检验 20
1.5 面板协整估计 21
1.5.1 不存在截面相关的情形 21
1.5.2 存在截面相关的情形 23
1.6 小结 24
第2章 近似因子结构设定下的稳健GLS估计 25
2.1 引言 25
2.2 基本模型与假定 27
2.3 参数估计 28
2.3.1 OLS估计和GLS估计 28
2.3.2 ROLS估计 29
2.3.3 RGLS估计 30
2.3.4 有效性比较 31
2.3.5 渐近正态性 33
2.4 可行估计量 33
2.4.1 可行的RGLS估计 33
2.4.2 迭代RGLS估计 34
2.5 模型扩展 34
2.5.1 方程中含有参数随个体变动的共同解释变量 35
2.5.2 方程中含有参数随时间变动的共同解释变量 35
2.5.3 解释变量与共同因子相关 36
2.6 小样本表现 37
2.7 小结 41
第3章 近似因子模型的面板单位根检验 43
3.1 引言 43
3.2 基本模型与假定 44
3.3 面板单位根的DF检验 46
3.3.1 检验统计量 46
3.3.2 统计量的渐近性质 48
3.4 Compound-t统计量 53
3.5 小样本表现 56
3.5.1 参数设定 56
3.5.2 RGLS-t统计量的小样本表现 56
3.5.3 Compound-t统计量的小样本表现1 59
3.5.4 Compound-t统计量的小样本表现2 63
3.6 小结 65
附录 66
A 一些用到的结论 66
B1 定理3-1的证明 68
B2 定理3-2的证明 74
B3 定理3-3的证明 79
B4 定理3-4的证明 83
第4章 ROLS-t/RGLS-t统计量的小样本校正 88
4.1 引言 88
4.2 计算校正参数 90
4.2.1 ROLS-t统计量的小样本校正 90
4.2.2 RGLS-t统计量的小样本校正 93
4.3 小样本表现 94
4.3.1 面板单位根检验的小样本表现 94
4.3.2 面板协整检验的小样本表现 95
4.4 小结 96
第5章 近似因子模型的面板协整检验 98
5.1 引言 98
5.2 模型与基本假定 100
5.3 面板回归系数估计 104
5.3.1 存在协整的情形 104
5.3.2 不存在协整的情形 108
5.4 面板协整检验 109
5.4.1 存在协整的情形 109
5.4.2 不存在协整的情形 111
5.4.3 面板协整检验 113
5.4.4 确定性趋势 114
5.5 小样本表现 115
5.5.1 基本参数设定 115
5.5.2 面板协整检验的小样本表现Ⅰ 116
5.5.3 面板协整检验的小样本表现Ⅱ 118
5.6 小结 122
附录 122
C 一些用到的结论 122
D1 定理5-1的证明 124
D2 定理5-2的证明 126
D3 定理5-3的证明 130
D4 定理5-4的证明 134
D5 定理5-5的证明 136
D6 定理5-6的证明 137
D7 定理5-7的证明 138
D8 定理5-8的证明 139
第6章 确定性趋势与面板协整检验 140
6.1 引言 140
6.2 DGP设定与面板协整检验 141
6.3 基于准残差的面板协整检验 144
6.4 小样本表现 147
6.5 小结 152
附录 152
第7章 我国居民消费函数的再检验 154
7.1 引言 154
7.2 面板单位根检验 155
7.2.1 变量生成与数据来源 155
7.2.2 检验方法与结果 156
7.3 面板协整检验 160
7.3.1 消费函数设定 160
7.3.2 检验结果与估计系数 162
7.3.3 稳健性分析 163
7.4 小结 167
参考文献 168
后记 175
- 《微生物培养与显微检验》李晶主编 2018
- 《模型与认知》(美)乔纳森·A.瓦斯肯著,魏刘伟译 2019
- 《中国二氧化碳减排和环境协同效益评价模型的构建与研究》杨曦,滕飞著 2019
- 《高中压配电网规划 实用模型、方法、软件和应用 上》王主丁著 2020
- 《初等模型论》姚宁远著 2018
- 《数学模型在生态学的应用及研究 42》鹿源责任编辑;杨东方,李烨 2018
- 《仿真模型枪大全》日本HobbyJAPAN著 2014
- 《科学建构 从几何模型到物理世界》(中国)江晓原 2019
- 《临床输血医学检验技术》郑文芝,袁忠海主编 2020
- 《中国食品药品检验检测技术系列丛书 中国药品检验标准操作规范 2019版》中国食品药品检定研究院 2019
- 《我辈孤雏 双语版》石黑一雄著;林为正译 2019
- 《Go·Web编程》(新加坡)郑兆雄著 2017
- 《深度区块链 用技术重构世界》庞宇雄著 2020
- 《礼文化与公务礼仪》韦宏海,葛明雄著 2016
- 《法治反腐新论》吴建雄著 2019
- 《儿童口腔科彩色病例图谱》(日)中村孝,(日)町田幸雄著 2014
- 《一学就会的114种中点》黎国雄著 2015
- 《时间之上》赵建雄著 2018
- 《许世友兵团战事报告》杨东雄著 2013
- 《看你往哪里逃》孙道雄著 2008
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《小牛顿科学故事馆 医学的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019