论金融市场的有效性PDF电子书下载

第一章 导言 1

第一节 选题背景与研究意义 1

第二节 研究思路与框架 5

第三节 本书的创新 13

第二章 文献综述 15

第一节 经典金融市场微观结构理论相关研究文献综述 15

第二节 行为金融学相关研究文献综述 20

第三节 对现有研究的评述 30

第三章 多空异质交易者基本模型的理论分析 34

第一节 模型的构建方法 34

第二节 模型的基本内容 38

第三节 模型的分析 44

第四节 研究结论 67

第四章 基于多空异质交易者基本模型的实证研究 70

第一节 价格变化绝对值与成交金额及成交量关系的实证研究 70

第二节 成交量序列关系的实证研究 80

第三节 利用多空异质交易者模型对股权分置改革的实证研究 83

第四节 卖空机制推出对市场有效性的影响研究 99

第五节 研究结论 108

第五章 多空异质交易者扩展模型的理论分析 112

第一节 模型的构建方法 112

第二节 模型的基本内容 118

第三节 模型的分析 133

第四节 研究结论 140

第六章 多空异质交易者扩展模型的数值模拟分析 144

第一节 数值模拟方法的说明 145

第二节 模型的数值模拟分析 147

第三节 研究结论 205

第七章 结束语 211

第一节 研究结论与政策建议 211

第二节 研究展望 218

附录 221

参考文献 231

后记 244