计量经济学基础PDF电子书下载

第一章 概述 1

1.1什么是计量经济学？ 1

1.2计量经济学是一门独立的经济学科 2

1.3计量经济学方法论 4

1.4计量经济学的类型 9

1.5预备知识和计量经济学软件 10

1.6进一步学习建议 11

本章习题 11

附录1.1诺贝尔经济学奖获得者（1969—2012年） 12

第二章 简单线性回归模型 17

2.1什么是“回归”？ 17

2.2总体回归函数与样本回归函数 20

2.3模型参数估计：普通最小二乘法 29

2.4经典线性回归模型的基本假定 36

2.5OLS估计的精度或标准差 38

2.6OLS估计的统计性质：高斯-马尔科夫定理 40

2.7判定系数R2：“拟合优度”的一个度量 42

2.8回归系数的估计与假设检验 47

2.9简单线性回归模型的预测 56

2.10案例 60

本章习题 63

附录2.1简单线性回归模型OLS估计量β1和β2的方差推导过程 68

附录2.2简单线性回归模型OLS估计量β1和β2的有效性证明 69

附录2.3σ2是OLS估计量的证明（无偏性证明） 69

附录2.4β1和β2的相互依赖关系（协方差的推导） 71

附录2.5数理统计学中的常见分布 71

附录2.6回归线Yi的方差的推导过程 72

第三章 多元线性回归模型 73

3.1多元线性回归模型及基本假定 73

3.2多元线性回归模型的参数估计 78

3.3多元线性回归模型的假设检验 80

3.4可转化为多元线性回归模型 85

3.5多元线性回归模型的预测 86

3.6有关公式使用说明 87

3.7案例 88

本章习题 92

附录3.1多元线性回归模型参数估计向量β的有效性证明 93

附录3.2多元线性回归方差σ2的无偏估计量推导 95

第四章 多重共线性 97

4.1什么是多重共线性？ 98

4.2多重共线性的后果 100

4.3多重共线性的检验 102

4.4多重共线性的补救方法 103

4.5案例 104

本章习题 107

第五章 异方差 111

5.1什么是异方差？ 111

5.2异方差的后果 112

5.3异方差的检验 113

5.4异方差的补救方法 117

5.5案例 119

本章习题 123

第六章 自相关 127

6.1什么是自相关？ 127

6.2自相关的后果 131

6.3自相关的检验 133

6.4自相关的补救方法 136

6.5案例 140

本章习题 143

第七章 分布滞后与自回归模型 147

7.1滞后变量与滞后变量模型 147

7.2分布滞后模型的参数估计 149

7.3自回归模型的参数估计 153

7.4案例 157

本章习题 159

第八章 虚拟变量模型 163

8.1虚拟变量的概念与模型划分 163

8.2虚拟变量的设置原则 173

8.3案例 175

本章习题 178

第九章 模型设定误差 183

9.1模型设定误差的类型 183

9.2模型设定误差的后果 185

9.3模型设定误差的检验 187

9.4测量误差 192

9.5案例 194

本章习题 196

第十章 时间序列模型 199

10.1时间序列的一些基本概念 199

10.2时间序列模型的分类 201

10.3时间序列的非平稳性及其检验 203

10.4协整与误差修正模型 208

10.5案例 212

本章习题 216

附录 统计分布表 217

附表1 标准正态分布分位数表 217

附表2 t分布临界值表 219

附表3 F分布临界值表（α=0.05） 220

附表3 （续）F分布临界值表（α=0.01） 221

附表4 x2分布临界值表 222

附表5 DW检验临界值表（α=0.05） 223

附表5 （续）DW检验临界值表（α=0.01） 224

附表6 协整性检验临界值表 225

主要参考书目 226