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第一章 证券 1

第一节 证券的概念及分类 1

一、证券的概念 1

二、证券的分类 1

第二节 股票 2

一、股票的定义 2

二、股票的性质 3

三、股票的特征 4

四、股票的类型 5

五、我国现行的股票类型 6

第三节 债券 9

一、债券的定义 9

二、债券的性质 9

三、债券的特征 9

四、债券的分类 10

五、我国的债券 16

第四节 证券投资基金 18

一、证券投资基金的概念 18

二、证券投资基金的特征 19

三、证券投资基金的分类 20

四、证券投资基金的当事人 23

五、我国证券投资基金发展概况 25

第五节 金融衍生工具 27

一、金融衍生工具的概念 27

二、金融衍生工具的特征 27

三、金融衍生工具的分类 28

四、我国的金融衍生工具 30

第二章 证券市场 34

第一节 证券市场概述 34

一、证券市场的定义 34

二、证券市场的产生与发展 34

三、证券市场参与者 37

四、证券市场的结构关系 39

五、证券市场的功能 40

六、证券市场的运行效率 41

第二节 证券发行市场 43

一、证券发行市场的定义 43

二、证券发行方式 44

三、证券发行的基本程序 45

四、股票发行的条件 47

五、股票发行价格的确定方法 49

第三节 证券流通市场 52

一、证券交易所 52

二、场外交易市场 56

三、我国的证券交易市场 58

四、股票价格指数及其计算 62

第三章 股票的投资价值分析 68

第一节 股票的价值 68

一、股票的票面价值 68

二、股票的账面价值 69

三、股票的清算价值 69

四、股票的内在价值 69

五、股票的市场价格 69

第二节 影响股票投资价值的因素 70

一、内部因素 70

二、外部因素 71

第三节 股票的估值 72

一、内在价值的估计 72

二、股票的投资价值评估 79

第四章 债券的投资价值分析 83

第一节 债券概述 83

一、债券的票面要素 83

二、债券投资面临的主要风险 84

第二节 影响债券投资价值的因素 85

一、影响债券投资价值的内部因素 85

二、影响债券投资价值的外部因素 87

第三节 债券的投资价值分析 88

一、债券价值的计算公式 88

二、债券收益率的计算 91

三、债券转让价格的近似计算 96

第四节 债券的利率期限结构 97

一、利率期限结构的类型 97

二、利率期限结构的理论 98

第五章 其他证券的投资价值分析 102

第一节 证券投资基金的价值分析 102

一、投资基金的绩效评价 102

二、开放式基金的价值分析 106

三、封闭式基金的价值分析 108

第二节 可转换证券的价值分析 111

一、可转换债券的主要条款 111

二、可转换债券的价值分析 111

三、可转换债券的转换平价 114

第三节 权证的价值分析 115

一、权证概述 115

二、权证的价值分析 117

第六章 证券投资基本分析 124

第一节 基本分析概述 124

一、基本分析的理论基础 124

二、基本分析的方法 125

第二节 宏观经济分析 126

一、宏观经济特征 126

二、宏观经济政策分析 130

第三节 行业分析 134

一、行业分类 134

二、行业结构特征分析 135

三、行业生命周期理论 137

第四节 公司分析 139

一、公司财务分析 139

二、财务比率分析 145

三、经营状况分析 151

第七章 证券投资技术分析 154

第一节 技术分析概述 154

一、技术分析的假设条件 154

二、技术分析的方法 156

第二节 量价分析 157

一、成交量和价格趋势的关系特性 157

二、涨跌停板制度下的量价关系 158

第三节 K线分析 159

一、K线的画法 159

二、K线形状分析 160

三、K线组合分析 163

四、应用K线组合应注意的问题 167

第四节 形态分析 168

一、反转突破形态 168

二、持续整理形态 171

第五节 趋势分析 175

一、支撑线和压力线 176

二、趋势线和轨道线 178

三、黄金分割线和百分比线 180

第六节 指标分析 181

一、趋势性指标 181

二、超买超卖型指标 184

三、人气型指标 187

第八章 证券组合理论 190

第一节 证券组合理论概述 190

一、证券组合的含义和类型 190

二、证券组合的意义和特点 191

三、现代证券组合理论的形成与发展 191

四、证券组合管理的基本步骤 193

第二节 单个证券的收益和风险 194

一、收益、风险及其度量 194

二、风险的分类 196

第三节 证券组合的收益和风险 198

一、两种证券组合的收益率和方差 198

二、两种证券组合的图形 199

三、结合线的一般情形及性质 202

第四节 马柯威茨的均值方差模型 203

一、模型概述 203

二、有效边界 205

三、投资者的共同偏好与有效组合 206

四、最优证券组合 208

五、证券组合与风险分散 211

第九章 资本资产定价理论 215

第一节 有效集和最优投资组合 215

一、可行集 215

二、有效集 216

三、最优投资组合的选择 216

第二节 无风险借贷对有效集的影响 217

一、无风险贷款对有效集的影响 217

二、无风险借款对有效集的影响 221

第三节 资本资产定价模型 223

一、基本的假定 223

二、资本市场线 224

三、证券市场线 226

四、β值的估算 229

第四节 资本资产定价模型的进一步讨论 230

一、不一致性预期 230

二、多要素资本资产定价模型 230

三、借款受限制的情形 230

四、流动性问题 231

第十章 证券市场信息披露与监管 233

第一节 信息披露概述 233

第二节 信息披露制度的基本原则 234

一、信息披露实质性基本原则 235

二、信息披露形式性基本原则 237

第三节 我国上市公司信息披露的主要内容 238

一、招股说明书、募集说明书与上市公告书 238

二、定期报告 239

三、临时报告 240

第四节 证券监管 241

一、证券监管概述 241

二、证券监管的目标、原则和模式 243

三、我国证券监管模式的演变 247

参考文献 249