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引言 1

第一章 信息披露与投资者保护（守则一～守则十一） 3

信息披露规则体系 3

发行文件中的重要信息披露 4

对投资者的责任 10

潜在利益冲突——个别协议和平行管理账户 17

投资者的参与 20

面向对手方的信息披露 21

第二章 估值（守则十二～守则二十三） 25

估值框架 25

估值治理机制 26

估值规则的执行 30

估值规程 31

第三章 风险管理框架（守则二十四～守则四十五） 41

风险管理框架 41

对冲基金管理人风险管理的总体方法 42

风险类别 47

第四章 交易与业务运作（守则四十六～守则六十一） 63

交易与业务运作框架 63

对手方 65

现金、保证金和抵押品管理 68

关键服务提供商的选择和监控 70

核心基础设施和操作准则 71

其他基础设施和操作规范 73

核心会计流程 77

核心信息技术流程 79

第五章 合规，冲突与业务运作框架（守则六十二～守则七十五） 83

合规，冲突与业务运作框架 83

合规文化 84

道德准则 85

合规手册 88

合规职能 97

第六章 反洗钱（守则七十六～守则八十八） 105

反洗钱框架 105

高级管理人员 106

投资者甄别规程 108

高风险投资者 113

受限投资者 116

基于风险的投资者监督 118

可疑行为报告 122

OFAC合规 124

第三方对反洗钱程序的执行 125

额外的《银行保密法》要求 132

员工培训计划 133

独立审计 134

记录留存 135

第七章 业务持续性/灾难恢复原则（守则八十九～守则九十九） 139

总体原则 139

应急计划，危机管理和灾难恢复 148

附件 157

附件一 关于对冲基金管理人风险监控操作的补充信息 157

概述：对冲基金管理人所面对的风险 159

市场风险 165

资金流动性风险 179

杠杆 186

对手方信用风险 198

附件二 对冲基金投资者尽职调查问卷样本 200

关于MFA 201

投资管理人概览 202

Ⅰ.业务持续性 207

Ⅱ.投资管理人行为概览 207

Ⅲ.基金信息 208