经济计量分析基础PDF电子书下载

第一章 经济计量分析的统计基础 1

第一节 总体与样本 3

第二节 总体与样本的桥梁——随机变量 6

第三节 对总体的描述——随机变量的数字特征 11

第四节 对样本的描述——样本分布的数字特征 14

第五节 随机变量的分布——总体和样本的连接点 15

第六节 通过样本，估计总体（一）——估计量的特征 22

第七节 通过样本，估计总体（二）——估计方法 28

第八节 通过样本，估计总体（三）——假设检验 35

第九节 应用实例：最佳持股周期 42

第二章 数据与模型 44

第一节 数据、模型和变量 44

第二节 方程形式 46

第三节 相关系数 48

第三章 最小二乘法：一元线性回归 51

第一节 拟合直线性质 53

第二节 拟合优度的评价 56

第三节 一元线性回归中的计算问题 61

第四节 应用案例：对资产定价模型（CAPM）的简单检验 62

第四章 最小二乘法与多因素模型——含多个自变量的最小二乘法 66

第一节 含两个自变量的最小二乘法 66

第二节 二元回归最小二乘法解法又探 68

第三节 从另一个角度看估计系数 73

第四节 多重共线性 74

第五节 一般线性回归 75

第五章 古典线性回归模型 77

第一节 有关εi的古典模型假设 78

第二节 古典假设的一些内涵 81

第三节 高斯-马尔科夫定理 86

第四节 高斯-马尔科夫定理再探 91

第六章 正态条件下回归的推论 101

第一节 问题的引入 102

第二节 问题的预解决 102

第三节 派生的内容：自由度 103

第四节 回归系数的假设检验 105

第五节 预测 106

第六节 复习与提高 109

第七章 假设检验 110

第一节 t检验：对单个参数检验的方法 110

第二节 F检验的引入 112

第三节 一般假设检验：F检验 113

第四节 F检验的附加例子 115

第五节 调整后的相关系数R2 117

第六节 因果关系检验 118

第七节 复习与提高 122

第八章 虚拟变量 124

第一节 运用虚拟变量改变回归直线的截距 126

第二节 运用虚拟变量改变回归直线的斜率 127

第三节 运用虚拟变量同时改变回归直线的斜率和截距 128

第四节 折线回归 129

第五节 复习与提高 131

第九章 计量经济学软件EViews简介 135

第一节 关于计算机的一些基本概念 135

第二节 EViews概述 137

第三节 工作文件的建立及相关操作 140

第四节 基本回归模型 146

第五节 复习与提高 147

第十章 异方差 148

第一节 异方差概述 150

第二节 如何发现异方差 151

第三节 异方差的后果 156

第四节 异方差的解决方法 160

第十一章 自相关 168

第一节 自相关概述 168

第二节 Durbin-Watson检验 169

第三节 自相关的处理方法 170

第四节 自相关误差下的回归过程 175

第五节 一阶自相关对最小二乘估计量的影响 178

第六节 对含滞后因变量的序列相关模型的检验 181

第七节 DW检验的更为深入的结论 182

第八节 DW显著时的策略 182

第十二章 联立方程模型 185

第一节 概述 185

第二节 内生变量和外生变量 188

第三节 间接最小二乘法 188

第四节 识别问题 190

第五节 识别的充要条件 192

第六节 估计方法 194

第七节 运用最小二乘法估计联立方程组问题 202

第八节 复习与提高 204

第十三章 基于时序动量回报率（Time-series Momentum Return）的量化交易策略 206

附表 统计表 211

参考书目 227