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金融市场价格波动的跳跃效应与传染效应研究
金融市场价格波动的跳跃效应与传染效应研究

金融市场价格波动的跳跃效应与传染效应研究PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:9 积分如何计算积分?
  • 作 者:周伟著
  • 出 版 社:北京:经济科学出版社
  • 出版年份:2014
  • ISBN:9787514142358
  • 页数:192 页
图书介绍:伴随经济全球化和金融一体化的逐步深入,金融市场同质化和金融产品多样化的现象日趋明显。同质化和多样化提供了更多的投资选择和对冲工具,同时也带来了众多产品价格变动的相互冲击,与之对应的正是不同区域、不同类型金融产品间价格波动的相互影响,以及由这种相互影响导致的价格突变与跳空,这也正好分别对应传染与跳跃两类金融现象。本书主要针对这两类日益普遍且影响深远的金融现象进行一系列理论结合实践的深入研究,并具体以国内外主流金属期货为样本进行全面实证与比较。
《金融市场价格波动的跳跃效应与传染效应研究》目录

第1章 绪论 1

1.1 研究背景与意义 1

1.2 相关研究现状 4

1.3 现有研究的不足 16

1.4 研究目标、方法、创新点及技术路线 17

第2章 理论基础与金属期货分析 22

2.1 相关概念界定 22

2.2 基础理论与方法 25

2.3 金属期货分析 33

第3章 金融市场价格波动跳跃效应的建模与实证 41

3.1 金融市场价格波动跳跃效应的相关概念及其产生机理 41

3.2 金融市场价格波动跳跃效应测度模型分析 45

3.3 广义双指数分布及该分布下的跳跃扩散模型构建与求解 56

3.4 几类跳跃扩散模型的实证与比较 67

第4章 金融市场价格波动传染效应的建模与实证 77

4.1 金融市场价格波动传染效应的相关概念及其产生机理 77

4.2 价格波动传染效应测度的一般模型及其传染内涵 81

4.3 多元时变价格波动传染模型的构建、内涵及其参数求解 87

4.4 几类传染效应测度模型的实证与比较 98

第5章 高频数据下金融市场跳跃效应及传染效应的建模与实证 112

5.1 金融市场高频数据的概念及其统计特征 113

5.2 超高频数据久期模型及其扩展 117

5.3 高频数据下价格波动的跳跃效应与传染效应建模 131

5.4 高频数据下价格波动的跳跃效应与传染效应实证 138

第6章 总结与展望 162

6.1 全书总结 162

6.2 进一步研究展望 164

附录 166

参考文献 173

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