协整理论与波动模型 金融时间序列分析及应用 第3版PDF电子书下载

第1章 时间序列分析 1

1.1 时间序列的一般模型 1

1.2 向量平稳时间序列·向量自回归模型 11

1.3 非平稳随机过程与单整序列 15

1.4 长记忆时间序列 25

参考文献 37

第2章 单位根检验 40

2.1 单位根过程 40

2.2 单整过程的极限分布 42

2.3 单位根检验 44

2.4 有单位根的向量自回归过程 61

参考文献 66

第3章 协整理论与方法 68

3.1 协整与误差校正模型 68

3.2 单一方程协整关系的估计和检验 71

3.3 系统方程协整关系的估计和检验 75

3.4 协整系统的贝叶斯分析 80

3.5 向量分整序列的线性协整分析 86

3.6 协整系统的预测 91

3.7 单整时间序列的非线性变换 100

参考文献 104

第4章 季节单整和协整 106

4.1 季节单整和协整及其检验 106

4.2 贝叶斯季节协整检验 109

补充阅读Lagrange多项式近似定理 115

参考文献 116

第5章 非线性协整理论 117

5.1 非线性协整的含义 117

5.2 非线性协整关系的估计和检验 118

5.3 非线性协整关系的存在性研究 126

5.4 基于小波神经网络的非线性协整建模 130

5.5 线性协整系统误差校正模型的非线性形式 136

5.6 长记忆向量时间序列的非线性协整关系 139

5.7 变结构协整与建模 142

参考文献 155

第6章 ARCH模型 157

6.1 短记忆ARCH模型族 157

6.2 长记忆ARCH模型 165

6.3 分整增广GARCH-M模型 167

6.4 面板数据的GARCH模型族 173

6.5 GARCH模型的若干统计性质 175

6.6 ARCH模型族的建模问题 181

6.7 ARCH模型诊断分析与变结构模型 190

6.8 GARCH过程对应的随机微分方程 201

6.9 存在条件异方差的单位根检验 204

6.10 向量GARCH模型及建模问题 207

6.11 向量GARCH过程的持续性和协同持续性 215

6.12 时间序列条件矩的持续和协同持续性 228

参考文献 238

第7章 随机波动模型 242

7.1 基本SV模型及其统计性质 242

7.2 扩展SV模型 244

7.3 SV模型的参数估计方法 250

7.4 基于禁忌遗传算法的伪极大似然估计方法与Monte Carlo研究 262

7.5 长记忆SV模型的估计及应用 265

7.6 变结构SV模型 269

7.7 SV过程的聚合及边际化 277

7.8 SV过程的持续性和协同持续性 281

7.9 SV模型与GARCH模型的比较 287

7.10 平方根随机自回归波动模型 299

参考文献 303

第8章 金融市场波动性分析 307

8.1 金融市场的波动特性 307

8.2 分形市场理论与金融波动的市场机制 310

8.3 分形市场中的资本资产定价研究 323

8.4 金融波动持续性及金融风险规避策略 327

8.5 具有方差持续性的资本资产定价研究 333

8.6 具有方差持续性的套利定价研究 335

8.7 VaR的波动持续性研究 338

参考文献 347

第9章 高频金融时间序列分析与建模 350

9.1 日历效应及其计量方法 350

9.2 已实现波动理论 354

9.3 基于已实现波动的波动持续和协同持续性 363

9.4 已实现极差波动与已实现双（多）幂次变差 368

9.5 基于分位数的波动估计方法 375

9.6 基于高频时间序列的乘积误差模型 378

9.7 超高频金融时间序列的持续期模型（Ⅰ） 383

9.8 超高频金融时间序列的持续期模型（Ⅱ） 392

参考文献 401

第10章 金融时间序列分析的小波方法 405

10.1 离散小波变换与多分辨分析 405

10.2 基于小波方法的金融波动分析 416

10.3 基于小波方法的协整分析 424

10.4 多分辨持续及协同持续 426

10.5 基于小波方法的LMSV模型分析 428

参考文献 435

第11章 连续时间模型及其应用 437

11.1 金融资产收益连续时间模型的一般分析 437

11.2 资产价格的抛物线跳跃扩散模型 446

11.3 连续时间SV模型及应用 451

11.4 连续时间资产收益变结构模型 456

参考文献 461

附录 463

附表1 DF检验临界值表 463

附表2 DF的t检验临界值表 463

附表3 似然比检验表 464

附表4 协整回归检验临界值表 466

附表5 协整检验的临界值响应面表 467

附表6 迹统计量检验临界值表 468

附表7 λ-max检验临界值表 469

附表8 季节单位根检验临界值表 470

附表9 季节协整检验临界值表 471

作者简介 474