保险公司与基金公司逆周期监管研究PDF电子书下载

第一章 导论 1

第一节 研究背景及选题意义 1

一 研究背景 1

二 选题意义 2

第二节 研究思路、主要内容及研究框架 3

一 研究思路 3

二 主要内容 3

第三节 主要研究方法 5

一 文献研究法 6

二 比较研究法 6

三 统计分析方法 6

四 历史分析法 6

第二章 相关理论综述 7

第一节 逆周期监管的理论研究现状与最新进展 7

一 金融体系顺周期性的表现 7

二 金融体系产生顺周期性的根源 8

三 逆周期金融监管的工具 9

四 逆周期金融监管的宏观审慎指标 10

五 公允价值会计准则改革问题 11

第二节 保险公司顺周期性的相关文献综述 11

一 保险公司自有周期 12

二 保险公司顺周期性 13

第三节 基金公司风险度量 14

一 ARCH类计量模型 14

二 VaR类计量模型 16

第四节 保险公司预警研究 18

一 保险公司预警中关于警义的研究 18

二 对保险公司预警方法的研究 19

第五节 全面风险管理的文献综述 20

一 全面风险管理的定义及发展 20

二 保险公司全面风险管理的相关研究 21

第六节 关于证券投资基金概念和内容的研究 23

一 关于证券投资基金风险分类的研究 23

二 关于证券投资基金风险度量的研究 24

三 关于证券投资基金和基金公司的风险管理研究 24

第三章 保险公司及基金公司顺周期性研究 27

第一节 保险公司顺周期性研究 27

一 数据来源与变量选择 27

二 实证模型 29

三 结果分析 31

四 结论 32

第二节 基金公司顺周期性研究 33

一 模型与方法 34

二 实证分析 34

三 结论 38

第四章 金融机构预警机制研究 39

第一节 指标选取与方法 39

第二节 保险行业系统性风险预警 41

一 样本选取与数据说明 41

二 预警模型的构建 42

三 结论 44

第三节 基金行业系统性风险预警 44

一 样本选取与数据说明 44

二 基金行业系统性风险预警模型的构建 45

三 结论 47

第五章 基于逆周期的监管体系研究 48

第一节 保险公司监管体系研究 48

一 国外保险公司监管体系介绍 49

二 国内监管体系介绍 50

三 偿付能力监管发展方向 52

四 我国目前保险公司监管体系存在的问题 53

五 完善我国保险公司监管体系的建议 56

第二节 基金公司监管体系研究 58

一 基金监管背景 58

二 基金风险分析 60

三 国外基金监管体系分析 62

四 国外基金监管的主要内容 64

五 我国基金监管现状 67

六 我国基金行业监管体系存在的问题及完善建议 69

第六章 保险公司全面风险管理研究 72

第一节 保险公司全面风险管理的研究背景及意义 72

第二节 保险公司全面风险管理概述 73

一 保险企业全面风险管理的内涵与特征 73

二 保险企业全面风险管理原则 75

三 保险企业全面风险管理的框架 76

第三节 基于ERM的我国保险企业风险管理现状分析 78

一 我国保险企业的发展特点及风险表现 78

二 基于ERM的我国保险企业风险管理现状分析 85

三 我国保险企业推行全面风险管理的必要性 86

第四节 我国保险企业全面风险管理研究 87

一 我国保险企业全面风险管理框架 87

二 我国保险企业全面风险管理流程 88

三 保险企业全面风险管理支持系统 100

第五节 结论 105

第七章 基金公司全面风险管理研究 106

第一节 基金公司全面风险管理的研究背景及意义 106

第二节 我国基金公司的风险与特征 107

一 基金公司的定义及其产品分类 107

二 基金公司的风险形成机理 111

三 基金公司风险及其一般分析 113

四 基金公司风险的特征 116

第三节 我国基金公司风险管理现状 117

一 取得的成绩及其发展趋势 117

二 存在的不足和问题 121

第四节 我国基金公司全面风险管理体系构建 124

一 基金公司全面风险管理的内涵 125

二 基金公司全面风险管理框架 127

三 基金公司全面风险管理的目标和原则 128

四 基金公司全面风险管理实施流程 130

第八章 我国宏观审慎监管框架构建研究 139

第一节 宏观审慎监管的含义 139

一 微观审慎监管 139

二 宏观审慎监管 141

三 我国宏观审慎监管的特点 142

第二节 我国宏观审慎监管框架 142

一 监管对象 142

二 监管机构的组织架构 143

三 针对不同金融机构的监管重点 146

结语 149

参考文献 150

致谢 162