我国商业银行逆周期监管研究PDF电子书下载

第一章 导论 1

第一节 研究背景及意义 1

一 研究背景 1

二 研究的理论意义 3

三 研究的现实意义 3

第二节 国内外研究现状及其评述 3

一 关于顺周期性与金融危机的文献回顾 3

二 关于资本监管与顺周期性的文献回顾 5

三 关于公允价值、贷款损失拨备顺周期性的文献回顾 7

四 关于金融风险预警及信用风险压力测试的文献回顾 8

五 国内外研究评述 10

第三节 研究思路、内容及结构安排 10

一 研究思路 10

二 研究内容 10

三 研究方法 12

第四节 可能的创新点及不足之处 13

一 本书的创新之处 13

二 本书的不足之处 14

第二章 金融监管理论概述 15

第一节 金融监管内涵 15

一 金融监管概念 15

二 金融监管制度的构成要素 16

第二节 金融监管理论 18

一 早期的自律型金融监管理论 18

二 金融监管的需求理论 19

三 金融监管的效应理论 22

四 金融监管的政策理论 26

第三节 金融监管理论评述 30

一 启示 30

二 研究展望 31

第三章 商业银行顺周期理论及传导机理 33

第一节 银行顺周期性的经济学基础 33

一 古典—新古典经济周期理论 34

二 凯恩斯主义经济周期理论 36

三 新自由主义经济周期理论 39

四 新凯恩斯主义经济周期理论 41

五 实际经济周期理论 42

六 金融周期理论 43

第二节 金融周期生成原理 44

一 金融周期的传导机制 46

二 顺周期性与金融加速器 49

第四章 资本监管的顺周期性及缓释 56

第一节 资本监管的顺周期性 56

一 新资本协议标准法的顺周期性 57

二 新资本协议内部评级法的顺周期性 58

第二节 资本监管顺周期性实证研究 63

一 《巴塞尔协议Ⅱ》顺周期效应的测度 63

二 中国上市银行缓冲资本的顺周期实证研究 72

第三节 资本监管缓释机制构建 77

一 国外几种缓释机制的介绍 77

二 缓释机制的构建 78

三 不同缓释机制的效果比较 81

第五章 贷款损失准备计提的顺周期及缓释 82

第一节 贷款损失准备与银行顺周期性 82

一 贷款损失准备顺周期行为特征 82

二 贷款损失准备顺周期问题剖析 84

第二节 贷款损失准备顺周期性实证研究 86

一 数据来源 86

二 动态面板GMM模型研究基础及其模型设定 86

第三节 动态拨备的意义及国际实践 92

一 提取动态拨备的意义 92

二 动态拨备提取的主要方法 97

三 动态拨备的国际实践 97

第四节 我国动态拨备机制构建 98

一 两指标约束下的准备金需求 99

二 动态拨备的计量 100

三 平均信用成本 101

四 结论及政策建议 101

第六章 公允价值会计准则加速效应及调节 103

第一节 公允价值计量顺周期传导机制 104

一 资本监管传导机制 104

二 财务报表传导机制 106

第二节 公允价值计量顺周期实证分析 108

一 公允价值会计准则对银行财务波动影响 108

二 上市银行财务对公允价值变动的敏感性分析 110

第三节 公允价值会计顺周期效应应对策略 111

第七章 我国银行逆周期调节机制构建 114

第一节 完善逆周期监管工具 114

一 完善逆周期监管工具与宏观审慎指标体系 115

二 构建宏观审慎监管框架 116

第二节 建立金融风险预警机制 117

一 MS—VAR模型 117

二 预警指标选取及实证研究 119

三 金融风险预警体系构建 126

四 金融风险预警体系检验 132

第三节 强化银行体系压力测试 134

一 History-Based Stressed PD模型介绍 135

二 数据的选取 137

三 压力因子确定及情景假设 139

四 样本银行压力测试 140

五 基于IRB方法的压力测试 143

六 两种模型的结果比较 145

第四节 合理协调货币政策目标与监管目标 146

第八章 危机以来国际金融监管动态 147

第一节 国际金融监管改革目标、内容及进展 147

一 国际金融监管改革目标 147

二 国际金融监管改革的主要内容 149

三 国际金融监管改革的主要进展 150

第二节 对国际金融监管改革的简评 155

一 拓展了金融监管的视野，有助于促进全球金融体系稳定 155

二 未能充分解决西方商业银行经营模式的根本缺陷 156

第三节 国际金融监管改革下一阶段主要任务 157

一 完善降低SIFI道德风险的监管框架 157

二 监控影子银行体系 157

三 强化交易业务监管以及信用集中度监管标准 157

四 监督金融监管改革项目以及新监管标准实施进展 158

五 加强全球金融监管协调 158

第九章 主要结论与研究展望 159

一 主要结论 159

二 研究展望 160

参考文献 162

致谢 175