资产价格波动与银行体系稳定PDF电子书下载

绪论 1

0.1 本课题研究现状及趋势 1

0.2 研究本课题的实际意义和理论意义 3

0.3 本课题的基本内容 3

0.4 本课题研究方法 4

第1章 资产价格波动与金融稳定研究述评 5

1.1 资产价格波动与金融稳定相互作用机制的理论进展 5

1.2 资产价格波动与金融稳定关系的实证研究进展 9

1.3 如何应对资产价格波动从而保持金融稳定 10

1.4 结论与启示 11

第2章 外汇市场波动特征分析 12

2.1 文献综述 13

2.2 模型的构建 14

2.3数据来源与实证结果 15

第3章 多边汇率波动与中国商业银行的外汇风险暴露 20

3.1 相关文献综述 20

3.2 外汇风险暴露的度量方法 24

3.3 上市商业银行外汇风险暴露的实证分析 26

3.4 实证结果经济解释 31

第4章 汇率变动对房地产价格的影响 35

4.1 文献综述 35

4.2 汇率变动对房地产价格影响的理论分析 37

4.3 实证检验 39

4.4 国际相关经验 42

4.5 结论与政策建议 43

第5章 我国银行间债券市场现状及波动特征分析 46

5.1 文献综述 47

5.2 我国商业银行债券投资业务现状及银行间债券市场特点 50

5.3 实证分析 54

5.4 结论和建议 59

第6章 我国银行间债券市场流动性分析 63

6.1 文献综述 64

6.2 我国银行间债券市场发展状况 65

6.3 我国银行间债券市场流动性的实证分析 71

6.4 我国银行间债券市场流动性的总体评价 76

6.5 影响我国银行间债券市场流动性的因素分析 78

第7章 银行间债券回购利率的波动性分析 81

7.1 文献综述 81

7.2 样本数据研究 82

7.3 模型分析 83

7.4 结果分析 85

7.5 结论 88

第8章 债券市场波动对商业银行绩效的影响 89

8.1 文献综述 89

8.2 变量选取与模型的选择 91

8.3 实证结果 93

8.4 结论与建议 96

第9章 银行贷款、可支配收入与房地产价格波动 98

9.1 文献综述 99

9.2 研究设计 101

9.3 实证分析 102

9.4 结论和启示 107

第10章 房价波动对商业银行盈利能力影响的经验研究 109

10.1 文献综述及理论分析 110

10.2 指标界定及模型构建 113

10.3 模型分析 115

10.4 结论与建议 120

第11章 中国股票市场波动特征 122

11.1 计量模型的描述和建立 123

11.2 数据与方法 125

11.3 结论和建议 135

第12章 股价波动、通货膨胀与固定资产投资 137

12.1 文献综述 138

12.2 研究设计 140

12.3 实证检验 141

12.4 结论和启示 146

第13章 股指期货市场价格风险测度 147

13.1 研究设计与研究方法 148

13.2 数据与实证结果分析 154

13.3 结论 162

第14章 我国商业银行体系脆弱性测度及经验解释 163

14.1 文献综述 164

14.2 指标选取与模型建立 165

14.3 实证结果的经验解释 171

14.4 结论和建议 174

第15章 信贷扩张、房地产泡沫与银行危机 176

15.1 文献回顾 176

15.2 理论分析 178

15.3 泡沫破灭与银行业危机的国际经验 182

15.4 中国的问题 188

15.5 结论与建议 190

第16章 信贷调整与经济波动的时滞效应 192

16.1 银行信贷对经济波动影响的理论分析 193

16.2 银行信贷与经济波动关系的实证分析 196

16.3 结论和启示 204

第17章 资产价格波动对宏观经济影响研究 206

17.1 资产价格影响宏观经济的渠道分析 206

17.2 资产价格对消费的影响 207

17.3 资产价格对投资的影响 208

17.4 资产价格波动与通货膨胀 209

17.5 资产价格波动对金融稳定的影响 210

17.6 资产价格波动、货币需求与货币政策反应 212

17.7 评述、启示及未来研究方向 214

第18章 金融监管体制变迁与国际比较 216

18.1 金融监管体制变迁的理论分析 216

18.2 金融监管制度变迁的实践分析 219

18.3 中国金融监管制度安排的问题 222

18.4 次贷危机后金融监管制度改革的问题 223

18.5 结论及未来的研究方向 224

参考文献 225