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实证金融研究方法 以金融和银行业为例PDF电子书下载
- 电子书积分:11 积分如何计算积分?
- 作 者:(英)索利斯(S0llisR.)著;曲春青译
- 出 版 社:大连:东北财经大学出版社
- 出版年份:2014
- ISBN:9787565413070
- 页数:254 页
第1章 导论 1
1.1本书内容与结构 1
1.2电脑软件 3
1.3数据 4
1.4参考文献 5
第2章 随机变量及随机过程 6
2.1概述 6
2.2随机变量与随机过程 7
2.3时间序列模型 14
2.4小结 34
2.5章末习题 34
2.6参考文献 35
第3章 回归与波动 38
3.1概述 38
3.2回归模型 38
3.3条件波动的拟合及预测 50
3.4小结 58
3.5章末习题 58
3.6参考文献 59
第4章 资产组合理论及资产配置 62
4.1概述 62
4.2收益率 63
4.3股利贴现模型 68
4.4现代资产组合理论(MPT) 69
4.5实证范例 77
4.6小结 83
4.7章末习题 84
4.8附录 84
4.9参考文献 85
第5章 资产定价模型和因子模型 87
5.1概述 87
5.2资本资产定价模型(CAPM) 88
5.3因子模型 94
5.4实证范例 99
5.5小结 105
5.6章末习题 106
5.7附录 106
5.8参考文献 108
第6章 市场有效性 111
6.1概述 111
6.2市场有效性检验 112
6.3经济计量预测 117
6.4技术分析 119
6.5数据探测 124
6.6实证范例 125
6.7小结 135
6.8章末习题 136
6.9附录 137
6.10参考文献 138
第7章 汇率的建模和预测 143
7.1概述 143
7.2汇率 144
7.3市场有效性及汇率平价条件 146
7.4市场效率检验 147
7.5购买力平价 150
7.6汇率的预测 160
7.7实证范例 165
7.8小结 170
7.9章末习题 171
7.10附录 171
7.11参考文献 174
第8章 利率的拟合和预测 180
8.1概述 180
8.2债券 181
8.3利率模型 189
8.4预期假说的实证检验 198
8.5实证范例 203
8.6小结 208
8.7章末习题 209
8.8附录 209
8.9参考文献 211
第9章 市场风险管理 214
9.1概述 214
9.2使用德尔塔-正态法计算的风险价值 215
9.3使用历史模拟法计算的风险价值 219
9.4使用蒙特卡洛模拟法计算的风险价值 220
9.5债券的VaR 222
9.6衍生品的风险价值 223
9.7回测检验 229
9.8金融监管与VaR 232
9.9实证范例 237
9.10小结 250
9.11章末习题 251
9.12附录 251
9.13参考文献 253
- 《全国高等中医药行业“十三五”创新教材 中医药学概论》翟华强 2019
- 《金甲虫》(美)爱伦·坡著,焦菊隐;文楚安等译 2019
- 《集成曲谱金集 卷7 卷8》黄天骥总主编;王季烈,刘富梁辑 2018
- 《钢铁行业污染特征与全过程控制技术研究》周长波等 2019
- 《工作-家庭支持氛围影响机制的实证研究》刘崇瑞 2019
- 《光明社科文库 社会网络与贫富差距 经验事实与实证分析》何金财 2019
- 《新媒体行业写作与推广108招 打造专业内容,成就企业品牌》陈志红 2019
- 《金融思维》李国平著 2020
- 《集成曲谱金集 卷3 卷4》黄天骥总主编;王季烈,刘富梁辑 2018
- 《中国人民大学研究报告系列 中国水处理行业可持续发展战略研究报告 膜工业卷 3》(中国)郑祥,魏源送,王志伟 2019
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《王蒙文集 新版 35 评点《红楼梦》 上》王蒙著 2020
- 《TED说话的力量 世界优秀演讲者的口才秘诀》(坦桑)阿卡什·P.卡里亚著 2019
- 《燕堂夜话》蒋忠和著 2019
- 《经久》静水边著 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《微表情密码》(波)卡西亚·韦佐夫斯基,(波)帕特里克·韦佐夫斯基著 2019
- 《看书琐记与作文秘诀》鲁迅著 2019
- 《酒国》莫言著 2019
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《东北民歌文化研究及艺术探析》(中国)杨清波 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《中国地方艺文荟萃 华北东北卷 第1辑 3》《中国地方艺文荟萃》编委会编 2018
- 《中国地方艺文荟萃 华北东北卷 第1辑 1》《中国地方艺文荟萃》编委会编 2018
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《唐代营州与东北边疆经略》宋卿著 2019