![最优保险投资决策与风险控制](https://cover.qianqiantushu.cc/95/s67f5e4c.jpg)
![最优保险投资决策与风险控制](https://cover.qianqiantushu.cc/95/s67f5e4c.jpg)
最优保险投资决策与风险控制PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:郭文旌著
- 出 版 社:北京:北京理工大学出版社
- 出版年份:2013
- ISBN:9787564085315
- 页数:173 页
第1章 保险投资的相关知识介绍 1
1.1 什么是保险投资 1
1.2 保险投资的原则 1
1.3 保险投资的作用 2
1.4 保险投资的对象 4
1.5 保险投资的风险 9
1.6 我国保险投资的现状 11
第2章 相关理论介绍 14
2.1 投资组合理论 14
2.1.1 均值—方差投资组合理论 15
2.1.2 效用投资组合理论 18
2.2 保险投资理论研究综述 19
2.2.1 保险盈余过程 19
2.2.2 效用准则模型 21
2.2.3 最小化破产概率模型 24
2.2.4 均值—方差模型 26
2.2.5 下偏风险测度模型 30
第3章 单期的保险投资决策问题 34
3.1 模型的建立及求解 34
3.2 有效边界与最小风险的初始财富分配比 37
3.3 实际数据模拟 38
第4章 多期的保险投资策略问题 40
4.1 多期模型的建立 40
4.2 最优投资策略 41
4.3 数值例子 47
4.4 动态性质 48
4.4.1 最优投资策略的动态性质 48
4.4.2 有效边界的动态性质 49
第5章 连续时间市场的保险投资决策问题 52
5.1 模型的建立 52
5.2 最优投资策略 55
5.3 有效边界 57
5.4 数据模拟 59
第6章 跳跃盈余下的保险投资决策 61
6.1 模型 62
6.2 最优投资策略 63
6.3 有效边界 67
6.4 结语 68
第7章 跳跃扩散市场的保险最优投资决策 70
7.1 模型 70
7.2 验证性定理 73
7.3 最优保险投资策略 75
7.4 有效边界 80
7.5 数据模拟 80
7.5.1 最优投资策略的动态性质 81
7.5.2 有效边界的动态性质 82
第8章 下偏风险测度下的保险最优投资决策 85
8.1 VaR测度下的最优保险投资决策 85
8.1.1 安全投资比例及模型 86
8.1.2 最优投资策略的解析形式 87
8.1.3 关于投资策略及有效边界的分析 89
8.1.4 数据模拟 91
8.2 CaR测度下的最优保险投资决策 92
8.2.1 市场描述 93
8.2.2 模型建立及求解 94
8.2.3 最优投资策略及有效边界的动态性质 98
8.2.4 实际数据模拟 100
第9章 安全第一准则下最优保险投资策略选择 103
9.1 市场描述及模型建立 103
9.2 最优投资策略 105
9.3 关于风险及投资策略的分析 106
9.4 数据模拟 109
第10章 有信用风险的保险最优投资决策 111
10.1 市场描述 111
10.2 最优投资策略 112
10.3 有效边界 116
第11章 保险公司最优再保—投资策略的选择 117
11.1 模型建立 119
11.2 最优投资策略 121
11.3 有效边界 128
11.4 数据模拟 128
11.4.1 最优投资策略的动态性质 129
11.4.2 有效边界的动态性质 131
第12章 企业年金的最优投资策略选择 132
12.1 企业年金的最优投资策略的选择 133
12.1.1 安全投资比例 133
12.1.2 均值—ES模型的建立 135
12.1.3 ES的计算原理 136
12.1.4 均值—ES模型的求解方法——EVT方法 137
12.1.5 Copula函数 138
12.2 企业年金基金投资模型的数值模拟 139
12.2.1 数据描述和初步分析 139
12.2.2 对数收益率的统计特征描述 139
12.2.3 对数收益率的正态性检验 140
12.2.4 对数收益率的异方差性检验 141
12.3 风险资产收益率模型的建立和估计方法 144
12.3.1 GARCH类模型 144
12.3.2 ARJI—GARCH模型 144
12.3.3 ARJI—GARCH模型参数估计 145
12.4 模型参数的估计结果和分析 146
12.4.1 参数估计 146
12.4.2 波动率的跳跃性特征分析 148
12.5 模型设定进一步检验 149
12.5.1 Mean—ES限制下最优投资策略 151
12.5.2 均值—ES限制下的投资组合的有效前沿 157
12.6 本章小结 157
参考文献 159
- 《高含硫气藏开发腐蚀控制技术与实践》唐永帆,张强 2018
- 《高等院校保险学专业系列教材 保险学原理与实务》林佳依责任编辑;(中国)牟晓伟,李彤宇 2019
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《风险管理与保险》(中国)粟芳 2019
- 《有机磷酸酯的暴露、毒性机制及环境风险评估》许宜平,王子健等著 2019
- 《钢铁行业污染特征与全过程控制技术研究》周长波等 2019
- 《成本管理会计与企业决策分析》郭媛责任编辑;(中国)李跃升 2019
- 《交通工程安全风险管控与隐患排查一体化理论方法与信息化管理技术》王海燕著 2019
- 《生活垃圾焚烧飞灰中典型污染物控制技术》朱芬芬等编著 2019
- 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则解读》中国化学品安全协会 2019
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《大学物理简明教程 下 第2版》施卫主编 2020
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019