高级计量经济学 理论与方法PDF电子书下载

第1章 最小二乘估计量的性质 1

1.1模型的假定 1

1.2参数的最小二乘估计 2

1.3最小二乘估计量的性质 4

1.4X为随机矩阵时OLS估计量的性质 8

1.5模型的离差形式与选择准则 12

1.6参数估计的分布性质 18

1.7假设检验与置信区间 20

1.8最小二乘估计量的大样本性质 29

本章附录 34

习题一 39

习题解答与提示 41

第2章 误差项存在的诸问题 46

2.1广义最小二乘估计 46

2.2序列相关 50

2.3异方差性 66

2.4误差项的其他诊断检验 72

本章附录 74

习题二 75

习题解答与提示 76

第3章 变量误差与模型设定 83

3.1多重共线性 83

3.2测量误差与工具变量法 90

3.3Box-Cox变换 93

3.4Reset检验 95

本章附录 96

习题三 97

习题解答与提示 97

第4章 线性模型的扩展 101

4.1线性约束下的参数估计 101

4.2虚拟变量的使用 103

4.3结构变化的检验 107

4.4分布滞后模型 110

4.5广义矩估计 121

习题四 125

习题解答与提示 127

第5章 联立方程组模型的估计 132

5.1联立方程组模型的结构式与简化式 132

5.2联立方程组模型估计的偏误 133

5.3间接最小二乘法 134

5.4识别条件 134

5.5两阶段最小二乘估计 140

5.6模拟分析 143

习题五 144

习题解答与提示 145

第6章 估计方法的扩展 150

6.1离散选择模型 150

6.2受限因变量模型 157

6.3面板数据分析 163

6.4动态面板数据模型的GMM估计 170

6.5SUR模型 173

6.6大样本下的检验统计量 176

本章附录 181

习题六 183

习题解答与提示 183

第7章 平稳时间序列分析基础 191

7.1经济时间序列的基本概念 191

7.2自回归模型及性质 192

7.3偏自相关函数 196

7.4移动平均模型及性质 198

7.5自回归移动平均模型及性质 201

7.6自回归模型的估计 203

7.7移动平均与自回归移动平均模型的估计 205

7.8平稳时间序列的建模过程 206

习题七 213

习题解答与提示 215

第8章 非平稳时间序列分析 218

8.1非平稳性分析 218

8.2向量自回归与误差修正模型 223

8.3协整矩阵的秩检验 226

8.4Granger因果性与协整关系 229

8.5通货膨胀预期与Granger因果性的实证分析 232

本章附表 237

本章附录 241

习题八 243

习题解答与提示 244

本书附录A EViews软件使用手册 249

本书附录B 统计表 264

参考文献 276