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基础篇 1

第一章 导论 1

第一节 证券与有价证券 1

一、证券 1

二、有价证券 3

第二节 投资与证券投资 6

一、投资 6

二、证券投资 7

第三节 证券投资学的研究对象与基本内容 9

一、证券投资学的研究对象及基本内容 9

二、证券投资学的特点 10

本章小结 13

复习思考题 14

第二章 股票、债券与基金 15

第一节 债券 15

一、债券概述 15

二、债券的分类 16

三、债券价值的确定 20

四、债券的评级 21

第二节 股票 23

一、股票概述 23

二、股票的类型 25

第三节 投资基金 27

一、投资基金的概念 27

二、投资基金的种类 28

三、投资基金的设立和募集 30

四、投资基金的投资运作 31

本章小结 33

复习思考题 33

第三章 金融衍生工具 34

第一节 金融衍生市场概述 34

一、金融衍生市场的产生和发展 34

二、金融衍生市场的主要类型 38

三、金融衍生工具的功能 39

第二节 远期与期货 42

一、远期与期货合约的发展 42

二、基本概念 44

三、远期与期货的种类 47

第三节 期权 49

一、期权的定义 49

二、期权的分类 50

三、期权与期货的区别 52

四、期权的损益及应用 52

第四节 互换 55

一、基本概念 55

二、利率互换 56

三、货币互换 57

本章小结 58

复习思考题 58

交易篇 61

第四章 证券市场概述 61

第一节 证券市场的发展过程 62

一、国际证券市场的发展历程 62

二、改革开放后的中国证券市场 64

第二节 证券市场参与者 68

一、证券发行人 68

二、证券投资人 68

三、证券市场中介机构 72

四、自律性组织 72

第三节 证券市场的结构 73

一、纵向结构关系 73

二、横向结构关系 75

第四节 股票价格指数 75

一、股票价格指数的计算 76

二、世界主要股票指数 78

三、我国的主要股票指数 82

本章小结 89

复习思考题 90

第五章 发行与承销 91

第一节 股份公司 91

一、股份有限公司的特征 91

二、股份有限公司的设立方式 92

三、股份有限公司的组织机构 92

四、股份有限公司筹集资金的方式 93

第二节 股票发行 94

一、首次公开发行股票 94

二、股票增发 99

三、配股 102

第三节 公司债券的发行与承销 103

一、债券发行条件 103

二、债券发行方式 104

三、债券发行的信息披露 105

第四节 公司收购与资产重组 105

一、公司收购 105

二、资产重组 106

本章小结 111

复习思考题 111

第六章 其他证券业务 112

第一节 证券自营业务 112

一、证券自营业务概述 112

二、证券自营业务的条件 114

三、证券自营业务的诚信执业 115

第二节 资产管理业务 117

一、资产管理业务种类和规范 117

二、证券公司办理资产管理业务的一般规定 118

第三节 融资融券业务 119

一、融资融券业务管理的基本原则 119

二、融资融券业务的作用 120

三、证券公司申请融资融券业务资格应当具备的条件 121

四、交易模式 121

五、管理机制 122

第四节 债券回购 123

一、债券回购的类型 124

二、债券回购的方式 124

三、操作程序 125

四、回购条件 125

五、交易单位 126

六、债券回购交易的特点 126

本章小结 130

复习思考题 130

第七章 证券交易业务实务 131

第一节 证券交易程序 131

一、开立账户 132

二、交易委托 132

三、竞价成交 134

四、股权登记，证券存管、清算交割交收 134

第二节 特别交易事项 135

一、大宗交易 135

二、回转交易 137

三、股票交易的特别处理 138

四、中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定 139

五、开（收）盘价、除权（息）等交易事项 141

六、固定收益证券综合电子平台 143

第三节 证券经纪业务实务 144

一、证券经纪关系的确立 144

二、证券经纪关系的特点 145

三、证券交易结算资金账户 146

四、委托人、经纪商的权利和义务 146

五、证券经纪业务中的禁止行为 147

本章小结 152

复习思考题 153

基本分析篇 155

第八章 宏观经济分析与行业分析 155

第一节 宏观经济分析概述 155

一、宏观经济分析的意义 155

二、宏观经济分析的方法 156

第二节 宏观经济指标分析 158

一、国内生产总值 158

二、失业率 158

三、通货膨胀率 159

四、利率 159

五、货币供给量 160

六、居民消费支出 160

七、固定资产投资规模 161

八、财政收支 161

九、汇率 161

十、国际收支 162

第三节 宏观经济运行分析 162

一、概述 162

二、模型背后的思想 163

三、经济波动周期 164

四、投资时钟 165

第四节 宏观经济政策分析 166

一、货币政策 167

二、财政政策 168

第五节 国际联系与证券市场 169

一、影响国际贸易的因素分析 169

二、影响国际资本流动的因素分析 170

第六节 行业分析 171

一、行业的划分 171

二、行业一般特征分析 172

三、影响行业兴衰的主要因素 175

四、证券投资的行业选择 177

本章小结 178

复习思考题 180

第九章 公司分析 181

第一节 公司基本分析 181

一、公司行业地位分析 181

二、企业竞争力分析 182

三、公司成长性分析 183

第二节 公司财务分析 185

一、公司主要的财务报表 185

二、财务报表的分析方法 189

三、财务分析的具体内容 190

四、公司财务分析应注意的问题 197

本章小结 202

复习思考题 203

技术分析篇 205

第十章 技术分析的主要理论与方法 205

第一节 技术分析概述 206

一、技术分析的理论基础 206

二、技术分析的关键要素 207

三、技术分析方法的种类 207

四、技术分析的优缺点 208

第二节 技术分析的主要理论 209

一、道氏理论 209

二、波浪理论 210

三、相反理论 211

四、随机漫步理论 212

五、亚当理论 213

第三节 K线分析 214

一、K线的画法和基本形状 214

二、K线组合形态的行情含义 218

三、应用K线组合应注意的问题 223

第四节 切线分析 223

一、趋势分析 223

二、支撑线和压力线 225

三、趋势线和轨道线 226

四、黄金分割线 228

五、应用切线分析方法应注意的问题 229

第五节 形态分析 229

一、证券价格变化规律 229

二、价格变化的持续整理形态 230

三、价格变化的反转突破形态 236

四、应用形态分析方法应该注意的问题 241

第六节 技术指标分析 241

一、技术指标的定义 241

二、技术指标的本质 242

三、常见的技术指标 242

本章小结 253

复习思考题 253

风险管理篇 255

第十一章 证券组合管理 255

第一节 证券投资风险与收益概述 255

一、证券投资风险的定义、特点及分类 255

二、证券投资收益的界定 257

三、证券投资风险与收益之间的关系 257

第二节 证券投资收益与风险的度量 258

一、单一证券收益与风险的度量 258

二、证券组合风险和收益的度量 259

三、证券组合管理的方法与步骤 262

第三节 最优投资组合选择方法 263

一、马科维茨投资组合理论的前提 263

二、无差异曲线 263

三、证券市场有效边界 265

四、最优投资组合的确定 266

第四节 无风险借贷对有效集和最优投资组合的影响 267

一、无风险借贷的定义 267

二、无风险借贷对投资组合的影响 267

三、无风险借贷对有效集的影响 270

四、无风险借贷对最优投资组合的影响 272

本章小结 277

复习思考题 278

第十二章 风险资产定价 279

第一节 资本资产定价模型 279

一、CAPM理论的假定条件 280

二、CAPM模型框架 280

三、CAPM模型的意义和局限性 285

第二节 套利定价理论 286

一、套利定价理论——因素模型 286

二、套利组合 287

三、套利定价模型的前提条件和推导过程 288

四、APT与CAPM的异同 290

本章小结 292

复习思考题 292

监管篇 295

第十三章 证券监管 295

第一节 证券监管概述 295

一、证券监管的概念和特征 295

二、证券监管的理论基础 297

三、实施证券监管的原因和必要性 298

四、发达国家的证券监管体制 299

第二节 证券监管内容和手段 301

一、证券监管的内容 301

二、证券监管的主要手段 303

第三节 我国证券监管历史及现状 305

一、我国证券监管体系的发展历史 305

二、我国证券监管体系现状及存在的问题 307

本章小结 312

复习思考题 313

参考文献 314