多目标条件风险值理论PDF电子书下载

第1章 概论 1

1.1风险管理问题 1

1.1.1风险的定义 1

1.1.2 风险管理的发展 2

1.1.3风险的模型 4

1.2 VaR模型理论与发展 7

1.2.1 VaR模型起源 7

1.2.2 VaR模型研究综述 9

1.3 CVaR模型理论发展综述 11

1.3.1 CVaR模型的提出 12

1.3.2 CVaR在证券组合投资中研究 13

1.3.3 CVaR与其他风险测度对比 14

1.3.4 CVaR推广及应用研究 15

第2章 单目标VaR和CVaR风险模型 18

2.1 VaR模型 18

2.1.1 VaR的定义 18

2.1.2 VaR的计算方法 19

2.2单目标CVaR模型 20

2.2.1单目标CVaR模型定义 21

2.2.2单目标CVaR的基本定理 22

2.2.3 CVaR最优投资组合 23

2.3 EVaR（entropic VaR）模型 25

2.4 WCVaR（worst-CVaR）模型 28

第3章 离散型单目标CVaR模型 32

3.1问题提出与模型建立 32

3.2离散CVaR的投资组合优化 39

3.3离散CVaR的风险规避 42

3.4小结 46

第4章 离散型多目标C VaR模型 48

4.1问题提出与模型建立 48

4.2基于权重及置信水平的离散型多目标CVaR 51

4.3证券投资组合和房地产投资组合应用 57

4.3.1证券投资组合应用 57

4.3.2房地产投资组合应用 60

4.4离散型多目标CVaR模型的风险规避 67

4.5本章小结 69

第5章 连续型多目标CVaR模型 71

5.1多α-VaR值的多目标CVaR模型 71

5.2基于权重置信水平的多目标CVaR模型 75

5.3基于权重置信水平的最小α-VaR损失值CVaR模型 78

5.4基于权重置信水平的最大α-VaR损失值C VaR模型 81

5.5证券组合投资应用 85

5.6本章小结 91

第6章 多阶段动态CVaR模型 93

6.1多置信水平下确定型状态转移的多阶段CVaR模型 93

6.2单置信水平下确定型状态转移的多阶段CVaR模型 97

6.3马尔可夫型状态转移的多阶段动态CVaR模型 101

6.3.1有限阶段动态CVaR模型 103

6.3.2无限阶段动态C VaR模型 105

6.3.3最终损失动态CVaR模型 107

6.4连续时间条件下的CVaR控制模型 108

6.5本章小结 110

第7章 基于权值多周期多目标C VaR模型 111

7.1问题提出和定义 111

7.2单周期下多目标CVaR值计算 113

7.3整个时段的多周期多目标CVaR模型 115

7.4供电和贷款周期问题 119

7.4.1多周期生产（供电）问题 119

7.4.2多周期贷款问题 124

第8章 双层多目标C VaR模型 134

8.1一般双层多目标CVaR模型 135

8.1.1不带权值双层多目标CVaR模型 135

8.1.2带权值双层多目标CVaR模型 144

8.2基于权值Ⅰ类双层多目标CVaR模型 145

8.3基于权值Ⅱ类双层多目标CVaR模型 151

8.4在供应链中产品采购与定价应用 157

8.4.1带回购策略单产品采购与定价问题 157

8.4.2带回购策略多产品采购与定价问题 159

8.5供应链多产品产供销风险协调模型 163

8.5.1供应链风险协调模型 164

8.5.2具体模型的建立 167

8.5.3讨论 175

参考文献 176

索引 186