开放条件下金融风险预警指标体系研究PDF电子书下载

导论 1

一、问题的提出 1

二、文献的简要回顾 4

三、研究思路及主要内容 10

四、研究方法 13

五、主要创新 14

六、未来研究的方向 16

第一章 金融风险理论诠释：基于全球金融危机视角 17

一、传统金融风险的理论诠释 17

（一）金融风险的周期性理论 17

（二）金融风险的货币主义学说 19

（三）金融资产价格波动论 22

（四）信息经济学的微观解释 24

二、新金融危机理论的提出 25

（一）对传统金融危机理论的简要评价 25

（二）新金融危机的特点 28

（三）基于金融加速器的新金融危机理论框架 32

第二章 开放条件下金融风险的生成与传导机理 37

一、金融风险的性质与种类 37

（一）金融风险的性质 37

（二）金融风险的分类 39

二、开放条件下金融风险的特殊性 41

（一）当前开放经济的基本特征 41

（二）全球化视角下金融风险的特殊性 42

三、开放条件下金融风险生成机理 48

（一）开放经济体的内源性金融风险 48

（二）开放经济体的外源性金融风险 50

四、开放条件下金融风险传导机理 51

（一）金融风险传导的条件、原因与层面 51

（二）开放条件下金融风险的传导机制 56

五、金融稳定框架下的金融风险预警 64

（一）对不同层面的金融风险源的识别 64

（二）金融稳定框架下的金融风险预警思路 65

第三章 金融风险预警指标的选取 67

一、金融体系综合风险指数的构建 67

（一）综合金融风险指数的构建方法 69

（二）综合金融风险指数的构建及其描述 73

二、变量选取及相关指标的构造 76

（一）相关的研究 77

（二）中国金融风险预警指标的选取 82

第四章 金融风险预警指标的有效性及阈值确定 88

一、预警指标有效性及阈值确定方法 88

二、预警指标的最优阈值及预测绩效 90

（一）月度指标的阈值确定及预测绩效 90

（二）结构性指标的阈值估计及预测绩效 95

三、其他指标 98

（一）金融稳健指标 98

（二）参考指标 100

第五章 金融风险预警模型及分析 104

一、西方经典的金融预警模型 104

（一）FR概率回归模型 104

（二）KLR模型 106

（三）STV模型 107

二、创新金融预警模型 108

（一）主观概率模型 108

（二）人工神经网络模型 109

（三）Simple Logit模型 109

（四）区制转移模型 110

（五）“in-house”和“Private Sector”模型 110

（六）VaR和压力测试法 111

三、建立金融风险预警模型的一般规则 113

（一）在金融风险起源中寻找系统性模式 113

（二）选择符合研究目的的数据频率 114

（三）尽量使用比较广泛的早期预警指标集合 115

（四）采用样本外检验来判断指标的有用性 115

四、建立金融风险预警模型注意的关键问题 115

（一）如何定义风险事件抑或危机 115

（二）如何区分风险的早期预警和实时预警 116

（三）如何选择“指标体系” 117

（四）如何估计危机概率 118

五、建立金融风险预警模型的意义 119

第六章 我国金融风险预警模型的建立与实证研究 122

一、基于离散选择模型的金融风险早期预警判断 122

（一）计量模型 122

（二）变量及数据说明 123

（三）实证结果及分析 125

二、基于人工神经网络的金融风险实时预警 131

（一）人工神经网络的基本原理 131

（二）金融风险预警BP模型的建立 132

（三）BP模型的训练、检测及预警 134

三、结论及相关建议 136

第七章 金融风险预警系统技术架构 139

一、建立金融风险预警系统的必要性 139

二、需求分析 140

（一）业务需求 141

（二）技术需求 142

三、系统采用技术 143

（一）Web服务技术 144

（二）移动Agent技术 149

四、WAPFREW技术架构 155

（一）WAPFREW架构设计 156

（二）系统架构的优点 160

第八章 金融风险预警系统的设计与实现 162

一、设计原则 162

二、功能模块总体设计 163

三、功能模块详细设计 164

（一）宏观金融数据仓库的设计 164

（二）系统维护模块的设计 166

（三）数据查询模块的设计 167

（四）金融预测模块的设计 168

（五）金融预警模块的设计 171

四、系统开发与实现 175

（一）系统开发工具及运行环境 175

（二）宏观金融数据仓库的创建 176

（三）系统模块设计与实现 179

五、系统运行 184

（一）系统维护 184

（二）指标管理 184

（三）数据查询及比较 185

（四）金融预警 187

第九章 金融风险预警制度的国外实践与监管改革 188

一、发达国家金融预警制度的实践 188

（一）发达国家的金融预警制度考察 188

（二）新兴发展中大国的风险预警体系 193

（三）各国金融预警制度的比较 193

二、金融危机背景下全球金融监管改革 195

（一）危机前国际金融监管框架的主要缺陷 195

（二）危机后世界各国出台金融监管改革方案 197

三、全球金融监管改革的主要趋势及对中国的启示 199

（一）全球金融监管改革的主要趋势 199

（二）中国金融监管现阶段的突出问题 202

（三）金融风险预警制度建设存在的主要弊端 204

（四）开放条件下中国金融监管的改革方案 207

主要参考文献 214

期刊类 214

著作类 220

附录 226

后记 232