基于谱聚类的金融时间序列数据挖掘方法研究PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1研究背景及研究意义 1

1.2国内外相关研究进展 3

1.3主要研究内容与结构 20

第2章 谱聚类中基于稳定性的非唯一聚类数目确定方法 25

2.1引言 25

2.2预备知识 25

2.3聚类结果的合理性与稳定性度量 30

2.4算法提出 31

2.5数值实验 33

本章小结 43

第3章 谱聚类中包含聚类信息的特征向量组自动选取方法 45

3.1引言 45

3.2预备知识 46

3.3算法原理 47

3.4算法提出 49

3.5数值实验 50

本章小结 57

第4章 谱聚类矩阵的扰动分析 59

4.1引言 59

4.2矩阵扰动理论 59

4.3规范Laplace矩阵的扰动分析 63

4.4数值实验 76

本章小结 97

第5章 基于成分分析的单变量时间序列谱聚类方法 99

5.1引言 99

5.2基于主成分分析的单变量时间序列谱聚类方法 99

5.3基于独立成分分析的单变量时间序列多路归一化割谱聚类方法 110

5.4基于成分分析的单变量时间序列聚类方法在股票数据集上的实验 120

本章小结 131

第6章 谱聚类方法在金融时间序列数据挖掘中的应用 133

6.1引言 133

6.2基于谱聚类的欧洲主权债务危机下全球主要股指联动性分析 133

6.3基于独立成分分析-谱聚类-Sharpe模型的开放式基金投资风格识别方法 147

本章小结 163

第7章 结论与展望 165

7.1主要结论 165

7.2主要创新点 166

7.3研究展望 167

参考文献 169

索引 187