金融工程概论PDF电子书下载

第一编 金融工程概述 3

第一章 金融工程导论 3

学习目标 3

第一节 金融工程的概念 3

第二节 金融工程与金融工具 5

第三节 金融工程与风险管理 5

第四节 国外和港台地区金融工程专业课程设置及对中国大陆的启示 8

第五节 本书结构 14

小结 14

思考题 15

参考书目与推荐阅读 15

第二章 金融工程与积木分析法 16

学习目标 16

第一节 金融价格风险分析 16

第二节 远期合约分析 17

第三节 期货合约分析 18

第四节 互换合约分析 19

第五节 期权合约分析 20

第六节 金融积木综合分析 22

小结 24

思考题 24

参考书目与推荐阅读 25

第二编 金融工具 29

第三章 现货工具 29

学习目标 29

第一节 商品市场 29

第二节 外汇市场 31

第三节 货币市场 35

第四节 债券市场 38

第五节 股票市场 42

第六节 现货工具综合配置分析 46

小结 49

重要概念 50

思考题 50

参考书目与推荐阅读 51

第四章 远期工具 52

学习目标 52

第一节 远期交易概述 52

第二节 远期工具的定价 54

第三节 远期利率协议 62

第四节 远期外汇交易 66

第五节 远期汇率协议 72

第六节 人民币远期结售汇 77

第七节 远期工具综合配置分析 80

小结 81

重要概念 81

思考题 82

练习题 82

参考书目与推荐阅读 82

第五章 期货工具 83

学习目标 83

第一节 期货交易概述 83

第二节 期货定价 96

第三节 商品期货 100

第四节 外汇期货 104

第五节 利率期货 108

第六节 股指期货 118

第七节 期货工具综合配置分析 125

小结 131

重要概念 132

思考题 132

参考书目与推荐阅读 132

第六章 互换工具 133

学习目标 133

第一节 互换交易概述 133

第二节 互换定价 142

第三节 利率互换 147

第四节 货币互换 154

第五节 互换工具综合配置分析 163

小结 169

重要概念 170

思考题 170

练习题 170

参考书目与推荐阅读 171

第七章 期权工具 172

学习目标 172

第一节 期权交易概述 172

第二节 期权定价 176

第三节 外汇期权 190

第四节 利率期权 191

第五节 股指期权 192

第六节 股票期权 194

第七节 期货期权 198

第八节 奇异期权 204

第九节 期权工具综合配置分析 205

小结 218

重要概念 219

思考题 219

参考书目与推荐阅读 219

第八章 混合工具 220

学习目标 220

第一节 混合工具概述 220

第二节 混合工具的种类 226

第三节 混合工具兴起的原因分析 231

小结 235

重要概念 235

思考题 235

参考书目与推荐阅读 236

第三编 金融风险 239

第九章 商品价格风险管理 239

学习目标 239

第一节 商品价格风险 239

第二节 基于远期的商品价格风险管理 240

第三节 基于期货的商品价格风险管理 242

第四节 基于互换的商品价格风险管理 243

第五节 基于期权的商品价格风险管理 249

第六节 商品价格风险管理策略分析 252

小结 259

重要概念 260

思考题 260

参考书目与推荐阅读 260

第十章 外汇风险管理 261

学习目标 261

第一节 外汇风险 261

第二节 基于远期的金融工具配置与外汇风险管理 265

第三节 基于期货的金融工具配置与外汇风险管理 273

第四节 基于互换的金融工具配置与外汇风险管理 276

第五节 基于期权的外汇风险管理 277

第六节 外汇风险管理的策略分析 285

小结 286

重要概念 287

思考题 287

参考书目与推荐阅读 287

第十一章 利率风险管理 288

学习目标 288

第一节 利率风险 289

第二节 基于远期的利率风险管理 295

第三节 基于期货的利率风险管理 297

第四节 基于互换的利率风险管理 303

第五节 基于期权的利率风险管理 307

第六节 利率风险管理策略分析 317

小结 319

重要概念 319

思考题 319

练习题 320

参考书目与推荐阅读 320

第十二章 股票价格风险管理 321

学习目标 321

第一节 股票价格风险 321

第二节 基于互换的股票价格风险管理 326

第三节 基于期货的股票价格风险管理 329

第四节 基于期权的股票风险管理 336

第五节 股票价格风险管理策略分析 342

小结 343

重要概念 343

思考题 344

练习题 344

参考书目与推荐阅读 344

第十三章 信用风险管理 345

学习目标 345

第一节 信用风险的产生与度量 345

第二节 信用风险的管理策略 352

第三节 信用衍生工具在信用风险管理中的应用 355

小结 367

重要概念 368

思考题 368

参考书目与推荐阅读 368

第十四章 金融工程的应用——操作风险管理 371

学习目标 371

第一节 操作风险概述 371

第二节 金融工程在操作风险管理中的应用 378

小结 383

重要概念 383

思考题 383

参考书目与推荐阅读 384

附表一 操作风险分类及所适用的保险形式 385

附表二 适用于操作风险管理的主要保险产品一览表 394

第四编 宏观金融工程 397

第十五章 宏观资产负债表 397

学习目标 397

第一节 宏观金融风险的资产负债表分析 397

第二节 或有权益方法的理论基础 402

第三节 宏观金融风险的或有权益资产负债表分析 407

小结 416

重要概念 416

思考题 416

参考书目与推荐阅读 417

第十六章 宏观经济资本管理 418

学习目标 418

第一节 宏观经济资本概论 418

第二节 宏观经济资本度量 423

第三节 宏观经济资本配置 428

第四节 宏观经济资本与风险管理 432

第五节 宏观经济资本的绩效评价 435

小结 440

重要概念 440

思考题 441

参考书目与推荐阅读 441