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绪论 1

考试特点分析 1

应试技巧 3

第1章 风险管理基础 6

考情分析 6

重点与难点 7

1.1 风险与风险管理 7

1.1.1 风险、收益与损失 7

1.1.2 风险管理与商业银行经营 8

1.1.3 商业银行风险管理的发展 9

1.2 商业银行风险的主要类别 11

1.2.1 信用风险 11

1.2.2 市场风险 11

1.2.3 操作风险 11

1.2.4 流动性风险 12

1.2.5 国家风险 12

1.2.6 声誉风险 13

1.2.7 法律风险 13

1.2.8 战略风险 13

1.3 商业银行风险管理的主要策略 14

1.3.1 风险分散 14

1.3.2 风险对冲 15

1.3.3 风险转移 15

1.3.4 风险规避 15

1.3.5 风险补偿 16

1.4 商业银行风险与资本 16

1.4.1 资本的概念和作用 16

1.4.2 监管资本与资本充足率要求 17

1.4.3 经济资本及其应用 18

1.5 风险管理的数理基础 19

1.5.1 收益的计量 19

1.5.2 常用的概率统计知识 19

1.5.3 投资组合分散风险的原理 21

历年真题回顾 21

同步试题演练 24

参考答案及解析 26

本章小结 29

第2章 商业银行风险管理基本架构考情分析 30

重点与难点 31

2.1 商业银行风险管理环境 31

2.1.1 商业银行公司治理 31

2.1.2 商业银行内部控制 31

2.1.3 商业银行风险文化 33

2.1.4 商业银行管理战略 35

2.2 商业银行风险管理组织 35

2.2.1 董事会及最高风险管理委员会 35

2.2.2 监事会 36

2.2.3 高级管理层 36

2.2.4 风险管理部门 36

2.2.5 其他风险控制部门／机构 37

2.3 商业银行风险管理流程 38

2.3.1 风险识别／分析 39

2.3.2 风险计量／评估 39

2.3.3 风险监测／报告 40

2.3.4 风险控制／缓释 41

2.4 商业银行风险管理信息系统 41

历年真题回顾 42

同步试题演练 45

参考答案及解析 46

本章小结 47

第3章 信用风险管理 49

考情分析 49

重点与难点 50

3.1 信用风险识别 50

3.1.1 单一法人客户信用风险识别 50

3.1.2 集团法人客户信用风险识别 54

3.1.3 个人客户信用风险识别 56

3.1.4 贷款组合的信用风险识别 58

3.2 信用风险计量 59

3.2.1 客户信用评级 59

3.2.2 债项评级 63

3.2.3 信用风险组合的计量 66

3.2.4 国家风险主权评级 67

3.3 信用风险监测与报告 68

3.3.1 风险监测对象 69

3.3.2 风险监测主要指标 70

3.3.3 风险预警 72

3.3.4 风险报告 74

3.4 信用风险控制 75

3.4.1 限额管理 75

3.4.2 信用风险缓释 79

3.4.3 关键业务流程／环节控制 82

3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 84

3.5 信用风险资本计量 87

3.5.1 标准法 87

3.5.2 内部评级法 87

3.5.3 内部评级体系的验证 88

3.5.4 经济资本管理 89

历年真题回顾 89

同步试题演练 92

参考答案及解析 95

本章小结 98

第4章 市场风险管理 100

考情分析 100

重点与难点 101

4.1 市场风险识别 101

4.1.1 市场风险特征与分类 101

4.1.2 主要交易产品及其风险特征 103

4.1.3 资产分类 105

4.2 市场风险计量 107

4.2.1 基本概念 107

4.2.2 市场风险计量方法 111

4.3 市场风险监测与控制 115

4.3.1 市场风险管理的组织框架 115

4.3.2 市场风险监测与报告 116

4.3.3 市场风险控制 117

4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估 119

4.4.1 市场风险监管资本计量 119

4.4.2 经风险调整的绩效评估 119

历年真题回顾 120

同步试题演练 122

参考答案及解析 125

本章小结 127

第5章 操作风险管理 129

考情分析 129

重点与难点 130

5.1 操作风险识别 130

5.1.1 操作风险分类 130

5.1.2 操作风险识别方法 134

5.2 操作风险评估 135

5.2.1 操作风险评估要素和原则 135

5.2.2 操作风险评估方法 136

5.3 操作风险控制 139

5.3.1 操作风险控制环境 139

5.3.2 操作风险缓释 140

5.3.3 主要业务操作风险控制 142

5.4 操作风险监测与报告 149

5.4.1 风险监测 149

5.4.2 风险报告 149

5.5 操作风险资本计量 150

5.5.1 标准法 151

5.5.2 替代标准法 153

5.5.3 高级计量法 153

历年真题回顾 155

同步试题演练 157

参考答案及解析 159

本章小结 161

第6章 流动性风险管理 163

考情分析 163

重点与难点 163

6.1 流动性风险识别 163

6.1.1 资产负债期限结构 164

6.1.2 资产负债币种结构 165

6.1.3 资产负债分布结构 165

6.2 流动性风险评估 166

6.2.1 流动性比率／指标法 166

6.2.2 现金流分析法 169

6.2.3 其他流动性评估方法 169

6.3 流动性风险监测与控制 171

6.3.1 流动性风险预警 171

6.3.2 压力测试 171

6.3.3 情景分析 172

6.3.4 流动性风险管理方法 173

历年真题回顾 175

同步试题演练 177

参考答案及解析 179

本章小结 181

第7章 声誉风险管理和战略风险管理考情分析 182

重点与难点 182

7.1 声誉风险管理 182

7.1.1 声誉风险管理的内容及作用 183

7.1.2 声誉风险管理的基本做法 183

7.1.3 声誉危机管理规划 186

7.2 战略风险管理 187

7.2.1 战略风险管理的作用 187

7.2.2 战略风险管理的基本做法 188

历年真题回顾 191

同步试题演练 194

参考答案及解析 195

本章小结 196

第8章 银行监管与市场约束 198

考情分析 198

重点与难点 198

8.1 银行监管 198

8.1.1 银行监管的内容 199

8.1.2 银行监管的方法 203

8.1.3 银行监管的规则 211

8.2 市场约束 212

8.2.1 市场约束与信息披露 212

8.2.2 外部审计 215

历年真题回顾 217

同步试题演练 219

参考答案及解析 222

本章小结 224

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一） 225

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二） 239

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一）参考答案及解析 253

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二）参考答案及解析 260