利率市场化后中国商业银行利率管理PDF电子书下载

第一章 绪论 3

第一节 利率市场化与利率管理概述 3

一、利率市场化的内涵 3

二、利率管理的内涵 4

第二节 利率市场化相关理论回顾 5

一、麦金农和肖的金融抑制与金融深化理论 5

二、斯蒂格利茨、赫尔曼的金融约束与利率控制 7

三、中国利率市场化的理论研究 9

第三节 利率管理相关理论回顾 12

一、利率风险管理理论 12

二、利率定价管理理论 15

第二章 中国利率市场化改革历程及其影响 21

第一节 中国利率市场化的改革历程 21

一、债券市场的利率市场化 22

二、货币市场的利率市场化 23

三、存贷款的利率市场化 24

第二节 存款保险制度——利率市场化的制度保障 27

一、存款保险制度概述 27

二、我国存款保险制度发展与利率市场化 30

三、存款保险制度对我国商业银行的影响 34

第三节 利率市场化后经济新常态对商业银行利率管理的影响 36

一、利率市场化后中国经济的新常态 37

二、利率市场化后新常态对商业银行的积极影响 40

三、利率市场化后商业银行面临巨大考验 42

第三章 中国商业银行利率风险管理 47

第一节 商业银行利率风险概述 47

一、商业银行利率风险概述 47

二、商业银行利率风险的成因 49

三、利率风险对商业银行效益的影响 52

第二节 商业银行利率风险的识别 54

一、重新定价风险 54

二、收益率曲线风险 55

三、基差风险 56

四、选择权风险 57

第三节 利率风险的测度 58

一、利率敏感性缺口模型 59

二、久期模型 62

三、模拟技术与VaR模型 65

四、OAS模型 72

五、压力测试 74

第四节 利率市场化对利率风险控制的影响 76

一、重新定价风险管理难度加大 77

二、收益率曲线风险管理水平面临考验 77

三、基差风险管理受到冲击 77

四、期权性风险管理面临挑战 78

五、银行风险偏好上升，资产质量下降 78

第五节 利率市场化后商业银行利率风险管理策略 79

一、资产负债表管理策略 79

二、利率风险避险工具管理策略 81

第四章 中国商业银行利率风险管理实务 87

第一节 利率重定价缺口与利率风险管理实务 87

第二节 利率互换与利率风险管理实务 89

一、利率互换概述 89

二、利率市场化与利率互换发展历程 92

三、利率市场化后利率互换对商业银行的作用 95

四、利率互换与利率风险管理实务 97

第三节 远期利率协议与利率风险管理实务 100

一、远期利率协议概述 100

二、利率市场化后远期利率协议对商业银行的作用 103

三、远期利率协议与利率风险管理实务 105

第四节 利率期货与利率风险管理实务 107

一、利率期货概述 107

二、利率期货与利率风险管理实务 110

第五章 中国商业银行利率定价管理 115

第一节 商业银行内部资金转移定价管理 115

一、内部资金转移定价概述 115

二、利率市场化后内部资金转移定价对商业银行的影响 118

三、内部资金转移定价模式及适用性分析 120

第二节 商业银行资产产品的定价管理 125

一、商业银行贷款定价概述 125

二、利率市场化对我国商业银行贷款定价的影响 127

三、商业银行贷款定价模式及适用性分析 130

第三节 商业银行负债产品的定价管理 135

一、商业银行存款定价概述 136

二、利率市场化对我国商业银行存款定价的影响 137

三、商业银行存款定价模型及适用性分析 145

第四节 商业银行中间业务的定价管理 147

一、商业银行中间业务产品定价概述 148

二、利率市场化对商业银行中间业务定价的影响 154

三、商业银行中间业务定价模型及适用性分析 155

第六章 中国商业银行内部资金转移定价实务 163

第一节 商业银行FTP曲线的构建 163

一、市场收益率定价曲线法 163

二、内部收益率定价曲线法 168

第二节 商业银行内部资金转移定价方法 170

一、原始期限匹配法 171

二、重定价期限匹配法 172

三、现金流匹配法 173

四、指定利率法 176

第三节 商业银行内部资金转移定价实务 177

一、人民币产品收益率曲线选择 177

二、FTP效果评测 179

第七章 中国商业银行负债端利率定价实务 183

第一节 同业存单定价实务 183

一、同业存单概述 183

二、同业存单的发展与市场运行概况 185

三、同业存单对利率市场化的意义 192

四、利率市场化后同业存单发行实务与价格确定 193

第二节 大额存单定价实务 200

一、大额存单概述 201

二、大额存单的发展历程 204

三、大额存单业务的国际实践 207

四、利率市场化后大额存单发行实务与价格确定 211

五、商业银行发展大额存单业务的策略 216

第三节 国库现金管理与商业银行投标利率定价实务 219

一、国库现金管理概述 219

二、我国国库现金管理的发展历程 223

三、利率市场化后国库现金利率的确定 229

第四节 商业银行同业存款利率定价实务 233

一、同业存款概述 233

二、同业存款利率市场化发展历程 235

三、中国商业银行同业存款利率定价模式 236

四、利率市场化后同业存款利率定价实务 237

第八章 中国商业银行资产端利率定价实务 245

第一节 RAROC贷款定价实务 245

一、RAROC贷款定价模型 245

二、影响贷款利率的因素及其确定 247

三、确定可接受的RAROC标准 251

第二节 贷款风险定价实务 252

一、信用迁移矩阵模型 253

二、信用迁移矩阵定价实务 256

第九章 中国商业银行中间业务定价实务 261

第一节 商业银行理财产品利率定价实务 261

一、理财产品发展概述 261

二、银行理财产品的分类 264

三、利率市场化后理财产品利率定价实务 270

第二节 商业银行金融衍生产品定价实务 275

一、利率互换定价实务 276

二、远期利率协议定价实务 280

第三节 商业银行信用卡产品定价实务 284

一、信用卡利率市场化发展进程 285

二、信用卡利率定价的影响因素 289

三、利率市场化后信用卡定价实务 290

第十章 利率市场化后商业银行利率管理 299

第一节 利率走廊与商业银行利率管理 299

一、利率走廊理论概述 299

二、建立利率走廊的步骤 303

三、利率走廊与利率市场化 306

四、利率走廊与商业银行利率管理 308

五、利率走廊货币政策工具简介 313

第二节 推进精细化利率定价管理体系建设 320

一、建立有效的组织架构和制度体系 321

二、确定合适的利率定价策略和方法 322

三、优化严格的风险管理和流程设计 323

四、提升大数据对利率定价的支持力度 324

参考文献 325