基于均值和风险的投资组合选择PDF电子书下载
- 电子书积分:8 积分如何计算积分?
- 作 者:姚海祥,李仲飞,马庆华著
- 出 版 社:北京:科学出版社
- 出版年份:2017
- ISBN:9787030534705
- 页数:121 页
第一章 绪论 1
第一节 研究背景 1
第二节 相关投资组合选择和风险管理模型简介 1
第三节 本书结构安排 8
第二章 最低投资比例约束下的均值-方差投资组合选择 11
第一节 引言 11
第二节 模型的建立与预备结论 12
第三节 主要结果及其证明 14
第四节 前沿边界与有效边界解析式的确定方法 18
第五节 算例分析 19
第六节 小结与展望 21
第三章 限制最大损失时的均值-方差投资组合选择 22
第一节 引言 22
第二节 符号、概念及模型的建立 23
第三节 前沿边界与有效边界存在的充要条件及辅助问题的引入 25
第四节 前沿边界和有效边界的本质特征 26
第五节 前沿边界及有效边界解析表达式的确定方法 30
第六节 当AJ不是行满秩矩阵时的解决方法 32
第七节 算例分析 32
第八节 小结与展望 35
第四章 不确定终止时间和随机市场环境下的多阶段均值-方差投资组合选择 36
第一节 引言 36
第二节 模型的建立 38
第三节 问题的转化及求解 39
第四节 有效投资策略及有效边界 45
第五节 两基金分离定理 47
第六节 算例分析 48
第七节 小结与展望 51
第五章 仅含风险资产时的连续时间均值-方差投资组合选择 52
第一节 引言 52
第二节 风险资产的连续时间均值-模型的建立 54
第三节 问题的转化及求解 55
第四节 模型的有效投资策略及有效边界 58
第五节 连续时间财富增长倍数的均值-方差模型 62
第六节 两基金分离定理及应用 63
第七节 算例分析 65
第八节 小结与展望 67
第六章 任意收益率分布和奇异协方差矩阵下的均值-风险投资组合选择 68
第一节 引言 68
第二节 有关概念及一般均值-风险模型的建立 70
第三节 奇异协方差矩阵及任意收益率分布下模型有效边界的本质特征 71
第四节 极大线性无关组及表示系数的确定方法 73
第五节 具体投资策略的实施 75
第六节 算例分析 76
第七节 小结与展望 77
第七章 不同借贷利率下基于均值和VaR效用最大化的投资组合选择 78
第一节 引言 78
第二节 有关概念及符号 79
第三节 各种情形下的均值-VaR模型及其有效边界 80
第四节 不同借贷利率下的效用最大化模型 82
第五节 算例分析 86
第六节 小结与展望 89
第八章 基于非参数估计方法的均值-CVaR投资组合选择 90
第一节 引言 90
第二节 关于CVaR的有关概念及预备知识 91
第三节 CVaR的非参数估计 93
第四节 均值-CVaR投资组合选择模型 95
第五节 基于蒙特卡罗模拟实验的数值算例 99
第六节 小结与展望 101
第九章 破产风险约束下对数效用最大化的投资组合选择——基于非参数估计框架 103
第一节 引言 103
第二节 破产风险约束下的期望效用最大化模型 104
第三节 基于非参数估计方法的期望效用最大化模型 105
第四节 基于非参数估计的效用最大化模型的求解 107
第五节 算例分析 110
第六节 小结与展望 111
参考文献 112
- 《糊涂国王摸月亮 立体图形的组合》(韩)高滋贤文 2016
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《风险管理与保险》(中国)粟芳 2019
- 《英国皇家舞蹈学院舞蹈等级考试教材 组合与舞蹈 四级》陈婷译 2019
- 《有机磷酸酯的暴露、毒性机制及环境风险评估》许宜平,王子健等著 2019
- 《交通工程安全风险管控与隐患排查一体化理论方法与信息化管理技术》王海燕著 2019
- 《不要在拼搏的年纪选择安逸》秦钦编著 2019
- 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则解读》中国化学品安全协会 2019
- 《怎样选择配偶》曲渊著 2002
- 《证券投资》张宗新,高辉,赵合喜主编 2019
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《王蒙文集 新版 35 评点《红楼梦》 上》王蒙著 2020
- 《TED说话的力量 世界优秀演讲者的口才秘诀》(坦桑)阿卡什·P.卡里亚著 2019
- 《燕堂夜话》蒋忠和著 2019
- 《经久》静水边著 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《微表情密码》(波)卡西亚·韦佐夫斯基,(波)帕特里克·韦佐夫斯基著 2019
- 《看书琐记与作文秘诀》鲁迅著 2019
- 《酒国》莫言著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《小牛顿科学故事馆 医学的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019